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Tema: cartera de osfx.RMI.Inside EA

  1. #11
    osfx, he estado aprendiendo MT5 y seguí golpeando una pared de ladrillos hasta que descubrí que mi cuenta se basaba en un sistema de contabilidad de coberturas en lugar de un sistema neteado. Soy curioso qué sistema estás usando?
    https://www.mql5.com/en/articles/2299Marca una gran diferencia en la codificación de las entradas promediadas; manteniendo pérdidas de parada separadas para posiciones únicas, o un stop-loss para una posición agregada. El aspecto multidivisa ha sido difícil de entender pero ahora está comenzando a unirse. Anteriormente no usaba arreglos mucho pero ahora todo está codificado como una matriz.

  2.                         
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  3. #12

    Cita Iniciado por ;
    , He estado aprendiendo MT5 y seguí golpeando una pared de ladrillos hasta que descubrí que mi cuenta se basaba en un sistema de contabilidad de coberturas en lugar de un sistema neteado. Soy curioso qué sistema estás usando?
    https://www.mql5.com/en/articles/2299Marca una gran diferencia en la codificación de las entradas promediadas; manteniendo pérdidas de parada separadas para posiciones únicas, o un stop-loss para una posición agregada. El aspecto multidivisa ha sido difícil de entender pero ahora está comenzando a unirse. Anteriormente no usaba arreglos mucho pero ...
    Yo uso el sistema de cobertura. En mi opinión, esta es la única opción para un sistema como este, ya que gestiona cada operación por separado, similar a MT4. El sistema de compensación acumula todos los oficios de un símbolo en una posición, lo que requiere una codificación completamente diferente, y el argumento más importante: solo permite SL's duros para la posición completa. Lamentablemente, el modo de contabilidad viene con el intermediario y usted no puede cambiarlo usted mismo (hasta donde yo sé). Hasta ahora, he encontrado solo 4 corredores que brindan el modo de cobertura. La mayor diferencia entre MQL5 y MQL4 es el manejo de los intercambios. Mientras que MQL4 solo conoce pedidos (pendientes o abiertos), MQL5 viene con orden, ofertas y posiciones ... Saludos, Oliver

  4. #13
    Ok, es hora de un resumen después del lanzamiento de v01. Tuvimos un crecimiento decente del saldo de alrededor del 6%, pero la reducción flotante es bastante alta (como máximo alrededor del 40% del saldo inicial). Esto es causado por tres pares (AUDUSD, EURCHF, GBPCHF), que se han disparado y luego se han movido hacia otro lado sin retrocesos signifiivos. La idea era intercambiar 9 pares con la misma configuración para diversificar el riesgo que conduce a una curva de equidad más suave. Esto no funcionó muy bien. Tal vez tenemos que volver a un examen individual de cada par, ya que cada uno de ellos muestra sus propias características. Esto también puede llevar a soltar algunos de ellos nuevamente. Hay algunas otras ideas, que vale la pena mirar. Uno de ellos es construir un RMI de clúster de múltiples periodos de tiempo. Algunos de ustedes ya han escuchado sobre los indicadores de clúster, como CCFp. Valoran la fortalezadebilidad de una moneda única relacionándolas con un par de otras monedas. Quizás podamos mejorar nuestras probabilidades comprandovendiendo pares con las monedas más fuertesmás débiles involucradas. Estaré vacante con mi familia durante las próximas 2 semanas, después de eso, seguiré trabajando en estas ideas. Mientras tanto, mantendré v01 funcionando como está. Saludos, Oliver

  5. #14
    2 Adjunto (s) Osfx, he regresado a MT4 y al GBPCAD para probar diferentes ideas para reducir los draw downs. Casi pude replicar los resultados de tu y Cubby en el GBPCAD. He suavizado algunos draw downs, pero estoy atascado con el flash crash en octubre de 2016 y una larga tendencia sin mucho pullback en junio de 2010.
    Lo he intentado: reducir TP de forma dinámica a medida que se toman más entradas gt; gt; esto ayudó a suavizar algunas reducciones, pero reduce la rentabilidad general. Salir en la señal RMI opuesta o salir en la señal RMI IB opuesta gt; gt; esto evita las reducciones muy profundas de las reglas originales, pero reduce la rentabilidad y causa períodos prolongados de equilibrio agitado (voy a volver a esta idea, ya que parece bastante robusta si puedo aumentar la rentabilidad) Prueba adjunta de 2007 a 2017
    Iniciar cobertura en barras volátiles de rango alto y desenrollar la cobertura cuando la volatilidad disminuye gt; gt; esto parece prometedor pero todavía estoy trabajando en este código, está un poco caótico
    , la idea es evitar las barras de flash flash. Tengo algunas ideas de cobertura diferentes para probar. --- Me pregunto si encontraste una manera de evitar el retiro de 2010, y por el aspecto de las cosas que tu filtro de volatilidad ayudó a evitar el pico de 2016, ¿es correcto? Cualquier pista para señalarme en la dirección correcta es muy apreciada. También puedo ver que diferentes intermediarios pueden ubicarlo antes o después, lo que puede marcar la diferencia al quedar atrapado en una tendencia prolongada. Saludos,

  6. #15
    Estoy muy por detrás de ustedes, todavía estoy tratando de construir un EA RMI Inside candle, así también puedo compartir y colaborar en mis pruebas. Supongo que su prueba de EA es una RMI de vela interior. ¿Lo compraste? ¿O lo codificaste? -¡La sugerencia anterior sobre múltiples marcos de tiempo de RMI parece una idea genial! - Cuando obtenga mi RMI EA, lo más probable es que solo lo encienda después de que realice un cambio de forma manual, y deje que el robot termine el trabajo. Eso es lo que voy a probar primero. Pero estoy seguro de que no será tan rentable si tuviera que dejarlo en 24 horas. ¡Buena publicación! Gracias, acantilado

  7. #16

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    Osfx, volví a MT4 y al GBPCAD para probar diferentes ideas para reducir los draw downs ...
    Hola Blix, ¿qué configuración usaste para la prueba? Cubbybgood originales o los de mi documento? A continuación, cargaré un historial comercial detallado para que compare los intercambios en los períodos específicos con los de usted. En cuanto a la falla del flash en 10/2016, la regla M1, descrita en mi documento, debería haberlo salvado de un gran DD. El DD de 2010 es otra historia. Me di cuenta de que incluso los pequeños cambios de parámetros (o los precios de los intermediarios?) Deciden si está involucrado en este DD o no, lo que no es bueno y puede considerarse como una prueba de ajuste de curvas. . Salir en la señal RMI opuesta es de hecho una idea inteligente, ya que lleva las características de esta eegia en una nueva dirección. Saludos, Oliver

  8. #17

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Hola, ¿qué configuración usaste para la prueba? Cubbybgood originales o los de mi documento? A continuación, cargaré un historial comercial detallado para que compare los intercambios en los períodos específicos con los de usted. En cuanto a la falla del flash en 10/2016, la regla M1, descrita en mi documento, debería haberlo salvado de un gran DD. El DD de 2010 es otra historia. Me di cuenta de que incluso los pequeños cambios de parámetros (o los precios de los intermediarios?) Deciden si usted está involucrado en este DD o no, lo cual no es bueno y puede considerarse como una prueba de curva. ..
    Osfx, para las pruebas estoy usando los parámetros originales con una regla adicional. Observé algunos períodos en los que el sistema acaba de salir de un comercio de cestas y estaba muy cerca de una cascada de parada (en el caso del sorteo de 2010, quedó atrapado). Para reducir la posibilidad de quedar atrapado en el negocio, agregué la regla adicional de un ajuste de TP dinámico para salir de las operaciones antes o con una pequeña pérdida. Así que a medida que aumenta el n. ° de posiciones, el objetivo NET pip disminuye en un factor de las #posiciones, esto termina siendo negativo a medida que la #posiciones aumenta más allá de cierta cantidad, pero significa que necesita un retroceso menor para salir de una gran cesta . Esta regla todavía me atrapó en el sorteo de 2010, por lo que es un trabajo en progreso. Soy cauteloso con el ajuste de curvas, así que estoy tratando de hacer que mis modificaciones modifiquen las reglas generales en lugar de modificar los parámetros. Por cierto, gracias por la punta M1. Lo implementaré. Cliff, - Cuando obtenga mi RMI EA interior, lo más probable es que solo lo encienda después de que realice un cambio de forma manual, y deje que el robot termine el trabajo. Eso es lo que voy a probar primero. Pero estoy seguro de que no será tan rentable si tuviera que dejarlo en 24 horas. Personalmente, utilizaría algún tipo de software probador avanzado como forex tester2 si fuera a probar cualquier enfoque manual. Necesitas años de probar una eegia de Reward: Risk ratio negativa para saber si va a explotar. Esta eegia se basa en un tamaño de posición muy pequeño para permitir grandes cestas de operaciones, por lo que no puede aprovecharlo muy lejos. Si estuvieras probando manualmente en unos pocos meses, podrías pensar que estás en un ganador y comenzar a aumentar el tamaño de la posición, luego aparecerá el primer drawdown real y estarás sobreimpulso. Forex tester le permitiría probar manualmente varios años de acción de precio durante un fin de semana y darle una idea muy buena de las fortalezasdebilidades del sistema.

  9. #18

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    {quote} Osfx, para las pruebas estoy usando los parámetros originales con una regla adicional. Observé algunos períodos en los que el sistema acaba de salir de un comercio de cestas y estaba muy cerca de una cascada de parada (en el caso del sorteo de 2010, quedó atrapado). Para reducir la posibilidad de quedar atrapado en el negocio, agregué la regla adicional de un ajuste de TP dinámico para salir de las operaciones antes o con una pequeña pérdida. Así que a medida que aumenta el n. ° de posiciones, el objetivo NET pip disminuye en un factor de las #posiciones, esto termina siendo negativo a medida que la #posiciones aumenta ...
    Hola, ¿podría usar mt4 ea en el probador de forex o es una programación diferente?

  10. #19

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    {quote} Hola, ¿podría usar mt4 ea en el probador de forex o es una programación diferente?
    Forex tester es muy similar a mt4 en términos de funcionalidad, tiene un lenguaje similar a mt4 pero no el mismo (no sé acerca de la versión actual). Ha pasado un tiempo desde que lo analicé pero conozco a personas que escriben indicadores y scripts para probar eegias manualmente. Si busca una fábrica de divisas, encontrará ejemplos de cómo las personas lo han usado. Existen otras plataformas para probar manualmente las eegias dentro del metatrader, esta puede ser una buena opción. Si realiza algunas búsquedas, hay varias herramientas de backtesting manual de terceros que funcionan con metatrader. Para mí, es la única manera de probar eficientemente una eegia manual, que no le da un sesgo retrospectivo.

  11. #20
    ¿Ustedeschicas ya construyeron una vela interior RMI EA? ¿Es esto el resultado de la prueba? Creo que es genial que intentes modificar los parámetros según tus deseos específicos.

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