Citar1 Anexo(s) Aquí hay algo de Rob Booker que parece interesante. Todavía tengo que pensarlo, pero a primera vista me gusta.
https://www.forosforex.com/attachmen...1521806358.pdf
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Investopedia definió la reducción de la siguiente manera: la disminución de pico a valle durante un período de registro específico de una inversión o fondo. Por lo general, se cita como el porcentaje entre el pico y el valle. (
http://www.investopedia.com/terms/d/drawdown.asp) Wikipedia define Drawdown de la siguiente manera: Drawdown es la medida de la disminución desde un pico histórico en alguna variable (por ejemplo, la variable de interés podría ser la ganancia acumulada desde el inicio de la compra de una acción ordinaria). Algo más formalmente, si X(t) es un proceso aleatorio [
], la reducción en cualquier momento, T, se define como
En finanzas, el uso de drawdown como indicador de riesgo es particularmente popular en el mundo de
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_trading_advisorcon la derivación de tres medidas de rendimiento: la
http://en.wikipedia.org/wiki/Calmar_Ratio, el
http://en.wikipedia.org/w/index.php?...tioaction=edity el
http://en.wikipedia.org/w/index.php?...tioaction=edit. Estas medidas pueden considerarse como una modificación de la
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratioen el sentido de que el numerador es siempre el exceso de los rendimientos medios en relación con una tasa libre de riesgo, mientras que la desviación estándar de los rendimientos en el denominador se reemplaza por otras compilaciones de reducción. (
http://en.wikipedia.org/wiki/Drawdown_(economics))
1 Anexo(s) Aquí hay algo de Rob Booker que parece interesante. Todavía tengo que pensarlo, pero a primera vista me gusta.
https://www.forosforex.com/attachmen...1521806358.pdf
¿Podría elaborar, decir con un ejemplo? gracias, alIniciado por ;
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