Sistema de spieler de comercio de cobertura derivado del comercio de diferenciales de futuros

[besascoyo]

Empecé a responder a una publicación.
https://www.forosforex.com/bitcoin-t...help-indi.htmlSe le pidió a ans que comenzara uno nuevo porque era confuso.

He estado involucrado en el comercio de diferenciales durante años.
Primero para mi cuenta privada y luego como administrador de fondos de cobertura.

Estaba operando con diferenciales de futuros, pero no de la forma en que se suele hacer.
Estaba haciendo un arbitraje entre el futuro de eurostoxx correlacionado y el Fce francés (futuro cac4).
Éramos un equipo y obtuvimos grandes ganancias, así que decidimos construir un fondo de cobertura de BVI.
La conjunción de volatilidad cada vez menor y robots automáticos liquidados por los bancos nos hizo cambiar de soportes de arbitraje.
Construimos un modelo para difundir eurostoxx contra futuros SP con una gran recompensa.
Este fue más cumplido por tipo de cambio y no mismo horario de apertura por volumen.

Pero una gran ventaja fue que ningún robot podía arbitrarlo.

Cuando comencé a operar con FX, mi idea principal había sido hacer lo mismo porque una de las grandes ventajas de operar con diferenciales es que te sientes más cómodo con tu posición sin apostar en una dirección sino más bien en las diferencias.

Hay diferentes formas de hacerlo en FX. Explicaré la más simple que es rentable (la usé durante 1 año con buenas recompensas), ahora estoy trabajando con la misma filosofía, los mismos pares pero con fórmulas patentadas para un ajuste fino.

Todavía estoy operando profesionalmente como administrador de activos en FX. Con cuenta de 7 cifras.


1) Solo estoy operando con eur/usd y usd/chf por 2 razones.
En primer lugar, es el par con la correlación más negativa en forex a largo y corto plazo.
En segundo lugar, incluso si encuentra uno más correlacionado, será demasiado volátil para el comercio de diferenciales de la forma en que lo hago (olvídese inmediatamente de pensar en gbp o jpy involucrados en el comercio de diferenciales, esa es una cuenta asesina).

2) Por favor, no me diga que operar con diferenciales estos pares es lo mismo que operar directamente con eur/chf, por favor no escriba eso incluso si puede copiarlo de un sitio web supuestamente serio. Los que dicen que nunca han seguido los días y la noche como hice los 3 pares juntos.

3) Al contrario de lo que he leído en este hilo, el punto de entrada no es tan importante. No tiene que encontrar la llamada de entrada perfecta, sino una que sea #aceptable# (lo explicaré más adelante).


4) no me hables de paradas, no hay paradas en este estilo de negociación


5) necesita ser capitalizado porque esté preparado para promediar. Sí, sé que se supone que no debes hacer eso, así que por favor no me lo digas.
. Nunca promedio una posición perdedora en el trading directo, el spreadtrading es muy diferente. Así que no tome una posición de 1 millón con 10k tio inicie una posición



6) No mire cuál era el precio de eur/usd hace 3 años y lo mismo para usd/chf y diga que su par no está correlacionado de la manera que dijo porque tiene que volver a actualizar los datos varias veces al mes.



Aquí están los muy básicos y ejemplos:

Mire los 3 gráficos eur/usd usd/chf y eur/chf: 4 horas o 1 hora candelabros están bien.

Un punto de entrada razonable es cuando aparece una divergencia en eur/chf.

Cuanto más espere, más seguro estará, pero menos operaciones realizará.

En teoría (solo) se supone que la divergencia se detiene y vuelve a ser neutral ya que la correlación es fuerte.

Para neutralizar el problema del USD y ser neutral en el mercado (un punto muy importante que siempre deja de lado el 80 % de los operadores con diferenciales) debe tomar 1 lote de euro/USD por cada 1,5 lote de USD/CHF y actualizar esta relación cada vez que EUR/el usd se mueve mucho para tratar de estar cerca de una posición neutral en el mercado.

Así que digamos que eur/chf es -0,20%, por ejemplo, estás en alerta porque cerca de un punto de entrada, recomiendo al principio no entrar antes de la divergencia de 0,25/0,30, pero personalmente empiezo a construir mi posición en la divergencia de 0,20.
Así que espera -0.25% por ejemplo como ayer cuando entro en una posición.

Tomé 1 posición (es decir, 1 eur/usd y 1,5 usd/chf) de largo en ambos:

Largo 1 lote euro/usd a 1.5702
Largo 1,5 lote usd/chf a 1,0260

Dependiendo de los corredores, debe pagar el margen, digamos que tiene un margen de 7 pips para la compra de 2.
Comienzas con una pérdida de 7 pips (3 en euro/usd y 4 en usd/chf por ejemplo). Tienes que esperar un 0,05 % de movimiento para cubrir el diferencial

Luego esperas, si la divergencia va a -0.45 pones una posición más (1 y 1.5) si va a -0.65 pones una más (puedes esperar más si tienes una cuenta pequeña o quieres ser más conservador).
Si la divergencia supera el 0,65%, espere hasta el 1% (casi nunca sucede).
Eso significa que puede manejar este tipo de divergencia sin que se le llame margen, así que no comience con un apalancamiento de 200.

Por lo general, rara vez pasa de 0,40/0,45.

Ayer después del -0,25% de mi memoria va solo -0,32%.

Cerré la posición unas horas después en 1.0324 y 1.5652 (cerré la mitad cuando la divergencia volvió a 0 y el resto a 0.20. Luego fuimos a 0.40% (por supuesto que estaba corto ahora comenzando en 0.30( 0.30 y no 0.20/0.25 porque esperé a que la tendencia se debilitara) Es decir con el ratio 1/1.5 casi 60pips.
Por lo general, obtienes pequeñas ganancias y algunas grandes cuando promedias 2 o 3 veces.
Podría haber ganado más (70 pips) jugando eur/chf en ese pero es más difícil mantener una posición direccional si está equivocado que una cubierta (desde varios puntos de vista y desde un punto de vista plógico que es el más una parte importante del comercio como todos ustedes saben ........... ¿No todos ustedes saben eso?


Cerré este esta mañana (el eur/chf era -0,15%).

Ahora estoy esperando -0,30/-0,35 para entrar de nuevo (estamos en -0,15 %, pero sé que, en comparación con hace unos días, estamos cerca de 0,10, así que esperaré un poco más (esa es una parte de la actualización) y el ajuste fino del que estaba hablando)

Una de las ventajas de estar ON en una posición larga es que obtiene el intercambio en el EUR/USD y algunos corredores también pagan un rollover en USD/CHF.

Esta es la forma más sencilla de ser rentable en FX según yo, por supuesto.

Entonces, ¿dónde están los riesgos?

Son en caso de que haya una gran idea en Suiza o en Europa (no estoy hablando de la tasa de decisión (se podría decir que nunca estaré en una posición antes de un anuncio sobre la tasa, por ejemplo) estoy pensando más en una explosión en algún lugar .
Y para mí, esto no es un riesgo, pero durante estos días mediante el comercio de diferenciales puede hacer una fortuna, como explicaré 1 día si alguien está interesado.

[josdaxxx]

Estimado SwingMan, ¿puedo obtener el código fuente de NeutralHedge osc_v3.4?

[pitkaappme]

1 Adjunto(s)

... Hola, no puedo compilar porque no tengo NeutralHedge_Library.mqh, ¿puedes ayudarme con eso?

Aquí el archivo.
https://www.forosforex.com/trading-d...air-trade.html

[fsatokti]

C

Para el programador: aquí hay algunos archivos con el código fuente que programé hace muchos años, y tal vez lo ayuden para futuros desarrollos. Del hilo de Zeusjoes Market-Neutral Hedge Strategy
https://www.forosforex.com/bitcoin-t...iions-mt5.htmltambién algunos archivos. {archivo} {imagen} {archivo} {imagen}

Hola, no puedo compilar porque no tengo NeutralHedge_Library.mqh, ¿puedes ayudarme con eso?

[pitkaappme]

...¿Comercias con este sistema?

Hoy ya no porque me falta el tiempo y la paciencia...

[mubjud]

Para el programador: aquí hay algunos archivos con el código fuente que programé hace muchos años, y tal vez lo ayuden para futuros desarrollos. Del hilo de Zeusjoes Market-Neutral Hedge Strategy
https://www.forosforex.com/trading-d...are-pairs.htmltambién algunos archivos. {archivo} {imagen} {archivo} {imagen}

¿Comercias con este sistema?

[pitkaappme]

4 Adjunto(s) Para el programador: aquí hay algunos archivos con el código fuente que programé hace muchos años, y tal vez lo ayuden para futuros desarrollos. Del hilo de Zeusjoes Market-Neutral Hedge Strategy
https://www.forosforex.com/bitcoin-t...250-entry.htmltambién algunos archivos.
https://www.forosforex.com/attachmen...9613856203.zip

https://www.forosforex.com/attachmen...1947876418.zip

[AJMPSOYEBPKS]

{quote} ¿Cuáles son sus resultados hasta ahora? Estoy probando un proyecto similar. Hasta ahora funciona bien. Veamos cómo se comportará a largo plazo. Puede buscar Project-EVA. Es gratis y se ve bien.

¿Alguien probó el Proyecto EVA? Me encantaría escuchar tu experiencia. Gracias JJ

[M3sito]

Hola kjaved, gracias por la sugerencia, lo intentaré. Mis resultados son en su mayoría buenos hasta ahora, aunque lo estoy probando solo por unas pocas semanas. Por ahora estoy intentando con niveles más bajos para abrir las posiciones - en 0.05, 0.10... para intentar ch movimientos más pequeños. El problema con el EA de SwinMan es que no abre posiciones en el segundo ni en los siguientes niveles, sino solo en el primero que establezca. Se abre a las 0.05 por ejemplo, pero a las 0.10 no agrega otro par. Otro problema que encuentro es que, a veces, cuando el precio llega a la línea cero, el EA cierra las operaciones con pérdidas. Puede ser debido a los niveles más bajos que uso. La próxima semana probaré con los niveles originales y compartiré los resultados.

[tgotck]

Hola SwingMan, me estoy cansando
https://www.forosforex.com/bitcoin-t...x4-indior.htmly tiene una pregunta sobre la salida. Si configuro Take Profit y Stop Loss en 0, ¿cómo sale el EA? Si EA realiza operaciones a 0,25 por ejemplo y vende, ¿sale a 0? ¿O si las operaciones se toman a 0,5, salen a 0,25?

¿Cuáles son sus resultados hasta ahora? Estoy probando un proyecto similar. Hasta ahora funciona bien. Veamos cómo se comportará a largo plazo. Puede buscar Project-EVA. Es gratis y se ve bien.