Citar1 Adjunto (s) En otras palabras
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No, ellos no son. Simplemente muestra que su eegiamétodo tiene algunos defectos. Lo más probable es que los defectos estén construidos dentro de las mismas reglas que usted creó. Ejemplo: cuando comencé a operar en 2010, estaba lo suficientemente loco como para usar un sistema Martingale puro. En algún momento arriesgué $ 10k para ganar algo entre $ 5 y $ 500 en un intercambio. Funcionó por casi un año. ¿Que pasó? La enorme volatilidad en agosto de 2011 mató mi cuenta. Como nadie puede predecir la volatilidad del mercado, tarde o temprano estará condenado a matar su cuenta con Martingale. ¿Sobreviviría alguna variante de Martingale al colapso del SNB en enero de 2015 y continuaría dando una buena ganancia, por ejemplo? Mi consejo: de todas esas pruebas, tome algunas de las no rentables y analícelas, encuentre la razón del fracaso. Probablemente esa sea la razón de todas las otras pérdidas. Luego verifica si tus reglas pueden ser corregidas yo adaptadas. Tienes que demostrar, a través del backtest, que tienes una ventaja. Sin ninguna ventaja, ¿cómo puede sentirse psicológicamente seguro para ingresar en una serie de intercambios *? * serie de intercambios: esa es una terminología utilizada por Mark Douglas, el autor de Trading in the Zone. Si no lo conoces, echa un vistazo a Youtube; encontrarás algunos de sus seminarios sobre psicología comercial. Por cierto, él ya falleció ...Iniciado por ;
1 Adjunto (s) En otras palabras
¡Mi comprensión es que el período de backtesting no significa nada! Porque puedes extender o acortar el período y obtienes resultados completamente opuestos. Entonces, el gráfico de líneas anterior, el período podría tener desde el pico 125000 hasta el 9000, por lo que terminará con el 10% de su cuenta. Después de decir que si extendemos 15 años de backtest a 20 o 30 años, el movimiento ascendente (expectativa positiva) en 15 años podría ser una corrección en un movimiento hacia abajo más grande (expectativa negativa). ¿Estás de acuerdo?
1 Adjunto (s) 1% acumulado (azul), pip acumulado (rojo)
1 Adjunto (s) PIPS (azul) vs 1% Riesgo (rojo) 10000 acc
De nuevo, el mismo problema, los períodos aleatorios dan resultados aleatorios (negativos). ¿Por qué? ¿Por qué los operadores profesionales dicen que prueba 100 operaciones para ver si un sistema tiene una expectativa positiva? Pero cuando tiene, ¿falla para 200 intercambios o 1000 intercambios? ¿Importa si 100 intercambios son de X a Y o de S a T? Parece que sí
1 Adjunto (s) Nuevo análisis, esta vez agregando una comparación de ayer (por ejemplo, compre ayer y compre hoy, venda ayer y venda hoy, compre o venda ayer y lo contrario hoy) Y B T B 0.1139 Y S T S 0.0521 Y B T S || Y S T B 0.0521 TODOS 0.1481
¿Por qué no se puede programar la comprensión del mercado (o conceptos similares) en las pruebas retrospectivas?
Una vez más, la mayoría de los operadores usan pruebas retrospectivas por el motivo equivocado. Estoy de acuerdo con Hdhorda4, si realiza su compra basándose únicamente en los resultados de las pruebas retrospectivas, se está haciendo un flaco favor y debe saber cómo funcionan los mercados en general. No puede confiar en las pruebas retrospectivas que no sean para ver si su idea es viable. Solo pruebas avanzadas en condiciones de mercado en vivo puede tener una prueba de concepto. El comercio es una empresa y debe comprender cómo funciona la empresa antes de intentarlo. Míralo así. Back-testing es cuando su producto está en la etapa Alpha. Durante esta etapa, verá qué PARECE funcionar y qué no. Una vez que tenga algo que parece que funciona en función de lo que está tratando de hacer, debe probarlo en el mundo real. La etapa beta es ese mundo. Prueba directa en la demostración en tiempo real para resolver cualquier problema que no se haya demostrado o experimentado en la prueba Alpha. La clave para entender la diferencia entre Demo y Live es en demostración, no es dinero real. Las cosas que intentas en la demo no siempre se transfieren a la vida. Hay una barrera psicológica que debe abordarse cuando se activa. Así que esté preparado para eso. En la parte 2 de la prueba Beta, deberás publicar en una cuenta muy pequeña, mirarlo como un grupo de enfoque. Elija 1 o 2 pares, la cantidad más pequeña de dinero real y la menor cantidad de lotes. Si tuvieras los resultados que querías en Alpha y la versión de demostración beta en beta en vivo, no funcionaría igual, tu idea debería ser eliminada e intentarlo de nuevo. No va a ser mejor. - Ric
Sí Casi siempre es fatal que falle a menos que sepa lo que está tratando de hacer. Es decir, aquellos que entienden cómo funcionan los mercados [que creo que muy pocos de ellos lo saben] saben que el 99.9 por ciento de los sistemas de negociación y los asesores o robots expertos fallarán en el largo plazo.
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