Tema: Stops dinámicos de Plutonite

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Concepto muy interesante aquí. En lugar de proporcionar una cifra arbitraria para y, si hubiera considerado usar ATR o múltiplos de ATR, entonces tiene algo completamente dinámico que tiene en cuenta ATR y también las proporciones de las que habla que tienen en cuenta la velocidad y la dirección del movimiento. Por ejemplo: la fórmula modificada podría verse así (donde ATR es un ATR de 9 períodos): SL = (SL anterior) (ATR*3)*R Esto podría significar que, en lugar de una cifra y fija para un mercado en tendencia y En un mercado congestionado, tiene un índice variable que tiene cierta importancia para el índice R. Sin probarlo, no estoy seguro de si esto aumentaría el látigo, pero en mi opinión, incorporar ATR ayuda a observar la amplitud del mercado, lo cual es útil cuando se mide la volatilidad.

¡Gracias por eso rogerha! Definitivamente sí, pero antes no podía entender estas cosas sin sentido de ATR y decidí deshacerme de ellas como una celebración de mi ignorancia. Ahora es bueno que hayas sacado este tema, el USDJPY está marcando una tendencia en este momento e iba a volver a este hilo para encontrar algo de iluminación sobre SL por mi parte... jaja. De todos modos esa es una gran sugerencia. Probaré algunos números y me comunicaré contigo. Por cierto, muchachos, ¡esto NO es un trailing stop ejecutado por su corredor! No necesita que su corredor tenga un trailing stop. Este es un método manual que requiere que cambies tu SL cada vez que completas una barra. Se puede programar y es posible que pronto veamos un EA. Gracias de nuevo rogerha. PD: ¿Alguna idea sobre cómo podemos poner signos en el factor ATR para que el SL no crezca en magnitud cada vez?

Concepto muy interesante aquí. En lugar de proporcionar una cifra arbitraria para y, si hubiera considerado usar ATR o múltiplos de ATR, entonces tiene algo completamente dinámico que tiene en cuenta ATR y también las proporciones de las que habla que tienen en cuenta la velocidad y la dirección del movimiento. Por ejemplo: la fórmula modificada podría verse así (donde ATR es un ATR de 9 períodos): SL = (SL anterior) (ATR*3)*R Esto podría significar que, en lugar de una cifra y fija para un mercado en tendencia y En un mercado congestionado, tiene un índice variable que tiene cierta importancia para el índice R. Sin probarlo, no estoy seguro de si esto aumentaría el látigo, pero en mi opinión, incorporar ATR ayuda a observar la amplitud del mercado, lo cual es útil cuando se mide la volatilidad.

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Para aquellos que quieran experimentar qué tan conservador/laxo se puede hacer el SL, sugiero tener un Y1, Y2 y un Y3 (uno para cada situación) y jugar con cada uno por separado. Se puede hacer lo mismo con R, que estoy tratando de mejorar ahora porque una proporción de las longitudes de las 2 velas anteriores no es de ninguna manera una medida ideal de volatilidad. Por cierto, todo esto es por el bien de la automatización/ayudar a la decisión del comerciante. Muchos buenos traders harán esto inconscientemente, aunque es posible que no muevan el SL en cada vela como lo hacemos nosotros aquí.

Además, hoy me di cuenta de que los métodos estocásticos del análisis estadístico producen resultados similares (porque nuestro método toma prestado de la teoría de la probabilidad). Para verlo usted mismo, pruebe un indicador estocástico completo con configuraciones (20, 8, 4) en un gráfico H4 y siga una buena entrada de manera similar a los ejemplos anteriores. Saludos, -P

Para aquellos que quieran experimentar qué tan conservador/laxo se puede hacer el SL, sugiero tener un Y1, Y2 y un Y3 (uno para cada situación) y jugar con cada uno por separado. Se puede hacer lo mismo con R, que estoy tratando de mejorar ahora porque una proporción de las longitudes de las 2 velas anteriores no es de ninguna manera una medida ideal de volatilidad. Por cierto, todo esto es por el bien de la automatización/ayudar a la decisión del comerciante. Muchos buenos traders harán esto inconscientemente, aunque es posible que no muevan el SL en cada vela como lo hacemos nosotros aquí.

Hola chicos ¡Gracias por la respuesta! A Y no se llega mediante reglas, es simplemente el número de pips en los que ampliamos o reducimos el S/L dependiendo de si el movimiento se está acelerando, desacelerando o retrocediendo en nuestra contra. Elegí 20, -5 y -20 (para cada caso respectivamente) porque funciona bien mediante prueba y error para este par (GBPJPY). Para el EURUSD algo como 6, -2 y -6 podrían funcionar. Lamento cualquier confusión, intentaré publicar un ejemplo numérico extenso. Y gracias por la oferta de EA. Lo habría programado yo mismo, ¡pero primero quiero encontrar el mejor método! Juegue con él y vea si puede encontrar una ecuación/método mejor. El único requisito es que cambiemos el SL a la apertura de la vela actual (cierre de la anterior), para cada nueva vela.

Proporcione el conjunto completo de reglas sin ambigüedades y programaré un EA que se puede adjuntar a cualquier orden y gestionará la parada con este método. Como los demás, no sé de dónde viene Y.

Hola Plutonite: Tengo una pregunta sobre cómo determinar Y. Mencionas dónde está Y, digamos 20 pips. ¿Cómo se determina este número? Por cierto, he estado pensando en lo mismo que tú. Mi opinión es que la tendencia de salida estándar en una ruptura de una MA aporta mucho.

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Bien, queremos poner un valor a nuestro stop loss, que se toma del cierre de la vela anterior. Por simplicidad, nos ocuparemos únicamente de posiciones LARGAS. Las posiciones cortas son exactamente iguales, sólo haz lo contrario. Nos ocuparemos de barras H4 en todos los ejemplos. Ahora ha entrado en una operación larga. Comience con su valor S/L inicial X. El valor de X depende del gráfico, algo así como 60-70 pips para GBPJPY o 25-30 para EURUSD. Al cierre de esta vela, tendrá:Una vela de mayor tamaño que la anterior, hacia arriba en dirección (es decir, cerrar gt; abrir) Una vela de menor tamaño que la anterior, hacia arriba Una vela en el lado opuesto dirección (es decir, cerrar lt; abrir) Asignaremos el valor según el caso. Para el primer caso: SL = (SL anterior) Y*R donde Y es, digamos, 20 pips, y R es la relación entre la altura de esta vela (cierre-apertura) y la altura de la vela anterior (cierre - apertura). Para el segundo y tercer caso: SL = (SL anterior) - Y*R, donde R es el mismo que el anterior, e Y = 5 para el segundo caso, Y=20 para el tercero. Todos estos números son para GBPJPY. Finalmente, tiene un valor máximo y un valor mínimo para su SL que no se pueden exceder. Esto debería ser alrededor de 120 Max y 30 MIN, nuevamente para GBPJPY. Ejemplos a seguir pronto.

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Bien, queremos poner un valor a nuestro stop loss, que se toma del cierre de la vela anterior. Por simplicidad, nos ocuparemos únicamente de posiciones LARGAS. Las posiciones cortas son exactamente iguales, sólo haz lo contrario. Nos ocuparemos de barras H4 en todos los ejemplos. Ahora ha entrado en una operación larga. Comience con su valor S/L inicial X. El valor de X depende del gráfico, algo así como 60-70 pips para GBPJPY o 25-30 para EURUSD. Al cierre de esta vela, tendrá:Una vela de mayor tamaño que la anterior, hacia arriba en dirección (es decir, cerrar gt; abrir) Una vela de menor tamaño que la anterior, hacia arriba Una vela en el lado opuesto dirección (es decir, cerrar lt; abrir) Asignaremos el valor según el caso. Para el primer caso: SL = (SL anterior) Y*R donde Y es, digamos, 20 pips, y R es la relación entre la altura de esta vela (cierre-apertura) y la altura de la vela anterior (cierre - apertura). Para el segundo y tercer caso: SL = (SL anterior) - Y*R, donde R es el mismo que el anterior, e Y = 5 para el segundo caso, Y=20 para el tercero. Todos estos números son para GBPJPY. Finalmente, tiene un valor máximo y un valor mínimo para su SL que no se pueden exceder. Esto debería ser alrededor de 120 Max y 30 MIN, nuevamente para GBPJPY. Ejemplos a seguir pronto.

Esto luce bien. ¿Tiene una fórmula para llegar a Y? Gracias.