Tema: Gráfico de 1 minuto de negociación intradía, riesgo de cobertura

Hola a todos, pensé en explicar la estrategia que he estado usando últimamente y compartir mis ideas con algunos traders profesionales para poder modificarla y solucionar los problemas. Hasta ahora, he obtenido ganancias en casi todas las operaciones, pero si hay riesgos que no consideré, espero que alguien me lo haga saber con una crítica constructiva.

Soy bastante nuevo en esto (pero lo hago a tiempo completo, de todos modos, ya no tengo un trabajo diario), por lo que el propósito de mi hilo es ver si alguien nota algo sobre mi egía que necesite mejorar, o si cree que apesta y tengo uno mejor, házmelo saber.

He podido reservar pips consistentemente y creo que esta es una egía de muy bajo riesgo; sin embargo, es una egía de “negociación intradía” porque uso un gráfico de 1 minuto y tengo que observarlo casi constantemente (esa es la parte negativa de (estoy pegado a la pantalla). Pero, considerando que reservé más de 460 pips en un día la semana pasada, creo que vale la pena prestarle atención.

Es simple (un poco); esto es lo que hago:

Utilizo principalmente GPY/JPY porque es más volátil que otros pares (si alguien conoce un par mejor, hágamelo saber). La volatilidad es crítica para esta egía. Utilizo el análisis fundamental para determinar la probabilidad de la dirección de la tendencia. Últimamente el Reino Unido ha tenido algunas malas noticias y el par tiene una tendencia a la baja. Lo confirmo comprobando lo que dicen los analistas al respecto (mi broker tiene analistas, yo los uso). También compruebo la tendencia basada en el análisis técnico comenzando con un gráfico diario, luego de 4 horas, luego de 1 hora, de 30 min, luego de 15 min, luego de 5 min, luego de 1 min. Reviso todos estos marcos de tiempo para tener una visión general y asegurarme de que el par tenga la tendencia que creo (últimamente a la baja). Intento confirmar la dirección de la tendencia de tantas maneras como sea posible. Si tiene sus propios indicadores para eso, estoy seguro de que estaría bien. Busco la mayor confirmación posible sobre esto.

Adentro:

SMA: 100
Bandas de Bollinger (configuración predeterminada)
MACD 5, 13, 1 mostrado como histograma
2 estocásticos, 50, 10, 20 y 5, 3, 3 configuraciones.
A veces uso otros como Bill Willi Awesome Oscillator, etc para conformación.
Sin embargo, el indicador principal que uso es el RSI establecido en 9.

El RSI es el indicador en el que baso mis operaciones, el resto son solo para confirmación y para saber dónde está la tendencia, etc. El RSI funciona muy bien en el marco de tiempo de 1 minuto.

También utilizo los retrocesos de Fibonacci, especialmente si el mercado se está corrigiendo en la dirección opuesta a la tendencia general y me gustaría saber potencialmente cuándo se reanudará la tendencia.

No soy un profesional con fibos, todavía los estoy aprendiendo, pero han sido útiles.

Estrategia:

Simplemente opere a corto plazo con un sesgo en la dirección de la tendencia, en condiciones de sobrecompra o sobreventa. Por ejemplo, dado que el mercado ha tenido una tendencia bajista, voy en corto en GBP/JPY cuando el RSI muestra sobrecompra. No hago operaciones largas, sólo cortas. Sólo en la dirección de la tendencia.

Entradas:

Utilizo la ejecución de órdenes con un solo clic. Hay que ser rápido en el sorteo.

Tambaleo mis entradas. A veces voy en corto y el mercado no termina de entrar en una condición de sobrecompra (sigue subiendo, junto con el RSI), entro nuevamente. A veces tendré aproximadamente 4 entradas siguiendo al RSI hacia la sobrecompra. (Sin embargo, no se deje llevar por esto, o el mercado podría seguir subiendo a un nuevo nivel, como por ejemplo con una corrección). Luego el mercado se revierte y comienza a oscilar hacia atrás.

Paradas/Límites:

No he utilizado paradas ni límites en este momento porque estoy observando constantemente. Si decido levantarme para tomar un refrigerio o algo por supuesto pondría paradas al menos, pero de momento no es necesario. Este par se mueve rápidamente, a veces de 50 a 100 pips en unos pocos minutos, por lo que es fundamental prestar atención. Entraré en más detalles con las paradas en un minuto. Utilizo una estrategia de cobertura cuando la operación se me escapa, lo cual explicaré. Entonces uso paradas.

Cuándo cerrar la posición:

No coloco órdenes limitadas para cerrar la posición y tampoco la cierro manualmente. Hago paradas manualmente. La razón de esto es seguir el mercado hasta donde se revierta y no perder ganancias. Dónde poner estas paradas es subjetivo y depende de cuán volátil sea el mercado en un momento dado. En general, esperaré hasta tener unos 20 o 30 pips en el dinero con la última entrada (la que se coloca en la condición extrema de sobre compra), y coloco el stop un poco por delante del punto de equilibrio en esa. Los demás los coloco más cerca de la acción del mercado.

Por ejemplo, si tuviera 4 entradas, la última tiene 30 pips en dinero y la primera tiene 10 pips en dinero, colocaré un stop unos 10 pips detrás del primero (punto de equilibrio) y 20 pips detrás del último. (10 pips por delante del punto de equilibrio). A medida que el mercado continúa bajando, lo seguiré con el stop, dejando un pequeño margen entre la acción del mercado y el stop debido al movimiento natural en zig-zag del mercado (para no quedar detenido prematuramente). A medida que el RSI se dirige hacia la condición de sobreventa, acerco con cuidado mis paradas a la acción del mercado, 5 pips por detrás, luego 3 pips, luego 2 pips (después de que el RSI esté claramente en una posición de sobreventa). Luego, cuando el mercado se revierte y comienza a oscilar hacia atrás, se activa el stop y tomo mis ganancias.

Ahora, para aclarar, no dejo que todas mis posiciones queden paradas en el mismo lugar. Esa cuarta entrada que mencioné (así como la tercera o incluso la segunda a veces) dejo un poco más de colchón entre las paradas y la acción del mercado, digamos tal vez 10 pips, en caso de que el mercado no haya terminado en su dirección bajista, lo cual Este suele ser el caso durante una tendencia bajista, aunque el RSI diga que está sobrevendido. A veces el mercado se estanca o retrocede brevemente solo para bajar aún más, por lo que mantengo algunas posiciones en la operación para llevarlo hasta el fondo. Después de que está claramente en la parte inferior, llevo las otras paradas hacia la acción del mercado y finalmente me detengo reservando una cantidad decente de pips.

Luego, en este punto, a medida que el mercado vuelve a oscilar a sobrecomprado, no coloco operaciones hasta que esté sobrecomprado según el RSI o cerca de eso (a veces no cruzará la línea en una tendencia pronunciada). Las entradas son algo subjetivas y por eso las escalono, porque la primera no suele ser la mejor (se pone brevemente en negativo).

El objetivo de esta estrategia es montar el mercado oscilante desde la parte superior de la condición de sobreventa hasta el final de la misma, hasta la sobrecompra.

Riesgos y cómo gestionarlos:

Considero que esta es una estrategia de muy bajo riesgo porque rara vez tendré una operación mala o negativa. A veces paso todo el día reservando pips en cada operación. Sin embargo, no soy mágico y, a veces, el mercado irá en mi contra y en contra de la tendencia, así que esto es lo que hago:

Digamos que el mercado llega a la sobrecompra, por lo que empiezo a hacer mis entradas, pero, para mi consternación, sigue yendo en esa dirección. ¿Qué hacer, cerrar las posiciones y sufrir pérdidas? De ninguna manera, la tendencia es mi amiga ¿verdad? Lo más probable es que el mercado simplemente esté haciendo una corrección y luego se reanude en la dirección de la tendencia. Sin embargo, no quiero ver con horror cómo el saldo de mi cuenta se reduce a medida que el comercio se aleja cada vez más, rezando para que se revierta. Entonces, en lugar de eso, me cubrí.

Sólo utilizo cobertura si estoy bastante seguro de que el mercado seguirá yendo en la dirección opuesta a la que anticipé originalmente. Confirmo esto buscando un retroceso. Por ejemplo, el mercado está subiendo y el RSI está en sobrecompra, pero luego comienza a bajar de nuevo un poco o se estanca y se desinfla. Luego empieza a subir de nuevo. Una vez que supere un poco mi punto de entrada final (como 20 pips más o menos), puedo apostar que continuará en esa dirección por un tiempo (espero que no sea así). En este punto, voy en largo en todas mis operaciones, por lo que estoy tanto en corto como en largo al mismo tiempo en cada operación, esencialmente cubriéndola y bloqueando temporalmente una pérdida predeterminada. De esta manera, si el mercado sigue subiendo, puedo estar seguro solo arriesgando una cantidad predeterminada y luego esperar hasta que el mercado se revierta y regrese en la dirección de la tendencia. Cuando lo haga, espere hasta que sea obvio que está regresando a la tendencia y luego cierre las posiciones largas una vez que alcance el punto de equilibrio o una pequeña ganancia, y cuando el mercado entre en dinero nuevamente, siga la parada manual siguiendo la estrategia anterior para salir. todas las posiciones cortas también.

De esta manera puedo superar la volatilidad que va en contra de la tendencia sin hacer explotar mi cuenta o sufrir una gran pérdida. Fijo la cantidad de pérdida con la que me siento cómodo y luego simplemente espero.

Esta situación tiende a ocurrir cuando el mercado decide realizar una corrección de corto plazo desde su tendencia bajista.

Utilizo los retrocesos de Fibonacci para pronosticar la resistencia potencial para la corrección, y si el mercado se revierte en uno de estos retrocesos, a veces entro en una posición corta aquí para hacer retroceder el mercado (aunque esto es algo arriesgado, si no estás seguro de que se haya revertido). nuevamente a la dirección de tendencia bajista).

En el peor de los casos: la tendencia se ha revertido de abajo a arriba y continuará subiendo, sin volver a bajar para permitir el punto de equilibrio o ganancias en posiciones cortas abiertas. Si esto sucede, entonces cierro mis posiciones cortas y largas simultáneamente, bloqueo la pérdida predeterminada (pequeña) y sigo adelante. Sin embargo, normalmente esto no sucede; puedo realizar muchas, muchas operaciones exitosas antes de que esto suceda (incluso si tengo que superar una corrección) y la pérdida no será significativa en comparación con las ganancias acumuladas.

¿Qué pasa cuando el mercado va en mi contra y he terminado de operar durante el día, o necesito dormir, o son las 3:55 pm del viernes y el mercado está cerrando? Coloco paradas y límites simultáneamente en un punto de riesgo predeterminado, como en un máximo de una semana reciente o en un punto en el que estoy en la mitad negativa del valor del saldo de mi cuenta en mis posiciones cortas, o algo así (no te preocupes, tengo atrapado en una pequeña pérdida predeterminada, no me arriesgo a perder la mitad de mi cuenta, ¿recuerdas?). Coloque los stop/límites lejos de la acción del mercado, porque el objetivo es colocarlos donde no se activen (sólo en caso de emergencia) y pueda reanudar las operaciones al día siguiente y reevaluar la estrategia. Hago lo mismo muy por encima y por debajo de la acción del mercado. Arriba coloco paradas en mis posiciones cortas, límites a las largas simultáneamente y viceversa debajo de la acción del mercado.


Utilizo esta egía hasta que me sangran los ojos por mirar la computadora, o hasta que he hecho una cantidad obscena de pepitas, y entonces termino el día.

Ahí lo tienes. Esa es mi egía. Lo siento, no pensé que me tomaría tanto tiempo explicarlo, pero quería cubrirlo todo.

Pensamientos, ¿alguien?

RSI a sobrecompra, mini lote corto agregado (5 en total)