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Determinamos la volatilidad del mercado por un promedio móvil exponencial de 10 días del rango verdadero promedio. Nuestra parada inicial fue tres veces esa lectura de volatilidad. Una vez que se produjo la entrada al lanzar una moneda, se siguió el mismo tope de volatilidad tres veces desde el cierre. Sin embargo, el parón solo podía moverse a nuestro favor. Por lo tanto, el stop se acercaba cada vez que los mercados se movían a nuestro favor o cada vez que se reducía la volatilidad. También utilizamos un modelo de riesgo del 1 por ciento para el tamaño de nuestra posición.
¡Eso es todo! Eso es todo lo que había en el sistema; una entrada aleatoria, además de un tope dinámico que era tres veces la volatilidad, y un algoritmo de riesgo del 1 por ciento para dimensionar las posiciones. Lo ejecutamos en 10 mercados. Y siempre fue en cada mercado, ya sea largo o corto, dependiendo de un lanzamiento de moneda. Es una buena ilusión de cómo funciona la simplicidad en el desarrollo de sistemas.
Cada vez que ejecuta un sistema de entrada aleatoria, obtiene resultados diferentes. Este sistema ganó dinero en el 80 por ciento de las corridas cuando solo negoció un contrato por mercado de futuros. Ganó dinero el 100% del tiempo cuando se agregó un sistema simple de administración de dinero de riesgo del 1 por ciento.
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