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gracias por la aclaración, siempre me alegra aprender algo nuevo.Iniciado por ;
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¿En realidad? ¿Con qué están ganando consistentemente sino con un patrón de mercado: administración de dinero? Si ese fuera el caso, cada CPA en el planeta tierra sería George Soros, o mejor. La administración del dinero es una función de la rentabilidad constante, no la única causa de la rentabilidad constante. Lo que es más importante, la rentabilidad constante significa realizar operaciones exitosas de manera constante. Dado que el mercado solo puede ir en tres direcciones (largo, corto y horizontal), la única forma de obtener ganancias de manera constante es que el mercado exista con un diferencial de precio neto positivo que cuando ingresó al mercado. Si planea realizar más de tres (3) transacciones en su carrera comercial, entonces, por definición, tendrá que hacer que existan muchos diferenciales de precios positivos netos (operaciones), dentro de un mercado que solo contiene tres (3) diferentes posibles. instrucciones para que el precio se mueva después de su entrada. Y, la única forma de hacerlo, es que cada operación exitosa siga un patrón de precios que encaje en algún lugar del perfil Largo, Corto u Horizontal. Lógicamente, irrefutable. Por lo tanto, los patrones de precios tienen que existir por extensión lógica. Tratar de razonar de otra manera forzaría la conclusión ilógica de que uno puede tener éxito a largo plazo generando diferenciales de precios positivos netos (intercambios), en un mercado que solo contenía tres (3) posibles acciones de precios posteriores a cada entrada, sin un patrón de precios. Si se realizan más de tres (3) transacciones (que debe ser el caso para tener una rentabilidad a largo plazo), y al mismo tiempo, solo tres (3) posibles acciones posteriores al precio de entrada, entonces debe haber al menos menos un (1) patrón contenido dentro de cada tipo de mercado (Largo, Corto y Horizontal), con el fin de sostener la rentabilidad en el tiempo. El precio sube, baja o lateralmente. No hay otras dimensiones direccionales para que el precio se mueva, ya que el precio del mercado está limitado por dos dimensiones. Por lo tanto, para tener múltiples operaciones exitosas, también se debe tener un mercado que genere una acción de precio repetitiva, eso se llama: Patrón.
Nunca he conocido a un afortunado comerciante exitoso a largo plazo. ¿Tiene? Nunca conocí al chico o chica que pasó de $ 5,000 a más de $ 100 millones negociando a través de ondas de suerte. Sin embargo, creo que creas tu propia suerte.
Esto todavía supone una premisa falsa. No todas las monedas tendrán el mismo peso físico. Algunos habrán sufrido fallas durante el proceso de acuñación. Algunos habrán recogido más moléculas de materia extraña, dadas sus diversas vías de circulación como moneda. Algunos variarán en CG, la topología que afecta la aerodinámica y el peso del perímetro. No todas las monedas se lanzarán con la misma fuerza de impulso inicial. No todas las monedas se lanzarán con el mismo momento de inercia. Por un millón de razones altamente técnicas diferentes, no puede usar esa analogía para probar que los patrones en el mercado no existen. A menos que, y hasta que use monedas uniformes con características físicas exactas y las voltee con una uniformidad de movimiento precisa, no puede usar esto como una artimaña científica contra los patrones en el mercado, por lo que deberían ser (por ahora) razones muy obvias.
Creo que tienes toda la razón al razonar tanto.
gracias por la aclaración, siempre me alegra aprender algo nuevo.
Eso es groseramente incorrecto, lo siento. Puedo sugerir, Graham/Dodd, como una ayuda para ayudarlo a comprender mejor el tema. El comercio, la especulación de inversión, no son necesariamente sensibles al tiempo. Puede ingresar una operación que dure un año o más (George Soros, hace esto todo el tiempo), una inversión que dure 3 semanas (los profesionales de bienes raíces hacen esto todo el tiempo) y un lanzamiento especulativo de la moneda proverbial que dura durante 60 segundos (los operadores de Forex no calificados hacen esto todo el tiempo). El tiempo en sí mismo no es el factor diferenciador. Hay definiciones para estos términos, ninguno de los cuales se ha introducido en este hilo fuera de mi publicación reciente. Sin embargo, presentaré las definiciones estándar aquí, con las que tanto Graham como Dodd estarían de acuerdo en términos generales: Inversión = Investigación y análisis con la garantía y/o probabilidad (expectativa) de alta densidad de rendimiento principal (1) y una prima ( 2) correlacionada con el riesgo asumido. Especulación = poca o ninguna investigación o análisis del riesgo inherente y poca o ninguna expectativa razonable del retorno del principio y ninguna medida cuantificable para determinar la probabilidad de obtener una prima sobre el riesgo por haber realizado la transacción. Comercio = Cada medida técnica que puse en mi primera publicación y más. Esto es lo que les sucede a las personas que no se dan cuenta de que los mercados tienen una estructura y, por lo tanto, producen patrones predecibles: Video insertado
no nos vayamos de las manos aquí. el objetivo del título del hilo era dar un ojo marrón a todos los payasos que dibujan líneas e imágenes y miran las estrellas para determinar cuándo intercambiar. realmente no merecía un capítulo debatiendo algo a lo que el título del hilo ni siquiera se refiere :S
Aunque estoy de acuerdo en que hay ciertos patrones repetibles, no estoy de acuerdo con tu lógica. No puede simplemente inferir que hay patrones repetibles ya que algunos ganan consistentemente. Si sabes algo de estadísticas, sabrás que en el caos siempre hay algunos atípicos, que experimentan la suerte durante un período de tiempo realmente prolongado. Por lo tanto, puede ser suerte que ganen constantemente, porque en una muestra lo suficientemente grande, siempre hay valores atípicos que superan a la mayoría de la muestra. Tome el ejemplo del lanzamiento de una moneda: tomemos 1,000,000 de personas que lanzan monedas cada una durante las próximas 10,000 rondas. Ahora es probable que un par de ellos experimenten cruces con mucha más frecuencia que caras. Por lo tanto, estas personas parecen superar constantemente las estadísticas generales, pero en este caso es solo suerte. Solo quería señalar que no se puede decir simplemente que los patrones repetibles tienen que existir porque algunos son consistentemente rentables, porque podrían ser simplemente valores atípicos estadísticos que experimentan una enorme cantidad de suerte. Pero a través de mis propias pruebas, debo decir que parece que realmente hay algunos patrones repetibles en los mercados.
Inversión = largo plazo (años a décadas) Especulación = mediano plazo (semanas a años) Negociación = corto plazo (segundos a semanas) No es realmente difícil de definir.
Ahora, para abordar directamente el comentario del OP de que no hay patrones secretos, simplemente diría que si los mercados son verdaderamente caóticos por naturaleza, entonces sería matemáticamente imposible para cualquiera establecer un crecimiento de capital constante a largo plazo. Por supuesto, dado que hay personas que han hecho precisamente eso, la afirmación en sí misma no puede ser cierta. Lo que implica conciliar el hecho de que los mercados no son naturalmente caóticos y, de hecho, exhiben patrones que se manifiestan con regularidad y dentro de un rango específico de probabilidad. Una mejor declaración (pregunta) sería algo como: ¿Por qué algunos comerciantes ven los patrones del mercado mientras que otros no? Ya tengo un hilo que abordará este mismo problema en algún momento, por lo que no me ”doblaré” aquí, solo quería establecer el argumento lógico del hecho de que los mercados no pueden ser naturalmente caóticos, dada la hecho de que algunos han establecido consistencia en el crecimiento de la equidad, lo que no podría ser una ocurrencia normal en un sistema puramente aleatorio. Cualquier declaración en contrario tiene que ser ilógica en el mejor de los casos. Si en el mundo hay comerciantes rentables de manera constante, entonces, por extensión lógica, deben existir uno o más patrones. Es una mera necesidad lógica que esta declaración se evalúe como verdadera. La rentabilidad consistente, por definición, es un patrón. Y, dado que esas ganancias tienen que provenir del mercado mismo, el mercado mismo debe producir algo detectable consistentemente y esa es la definición misma de un patrón. Entonces, si existen o no patrones en el mercado, es al menos lógicamente irrefutable. Si todos los comerciantes son iguales o no, es muy discutible, como mínimo. Por lo tanto, sin siquiera mostrar un patrón de mercado, lógicamente he demostrado que tienen que existir. No existe tal cosa como un mercado negociado financieramente con 100% de perdedores. Alguien está ganando, en algún lugar y en algún momento del mercado. Y deben hacerlo de manera constante, lo que define la naturaleza misma del patrón. NOTA IMPORTANTE: Esta afirmación no se aplica (ni debe asociarse con) ninguna metodología de negociación no direccional, como las estrategias de opciones, que no requieren necesariamente un patrón de mercado direccional específico para la creación de una expectativa positiva. Al mismo tiempo, los patrones del mercado pueden, y a menudo lo hacen, desempeñar un papel importante en el tipo/clase de la estrategia de ND implementada. En otras palabras, la operación puede o no utilizar un patrón de mercado particular al ejecutar o diseñar una estrategia de opciones con fines de lucro, o con el fin de ejecutar o diseñar una estrategia de opciones neutral delta con el fin de cubrir otros riesgos. Negocié con derivados de acciones durante años antes de pasarme a Forex, por lo que solo quería ser claro sobre los diferenciales con el tipo de negociación ND y el uso de patrones de mercado, o si le importan o no a un operador de ND. Desafortunadamente, en este momento, la mayoría de las plataformas para comerciantes minoristas de FX no ofrecen la capacidad de participar en verdaderas estrategias no direccionales mientras negocian al contado. Sin embargo,algunas plataformas de Retail FX lo hacen. Ok, suficiente de eso ya. Creo que he hecho mi punto.
El problema con esta afirmación es que simplemente no es cierta. La verdadera tragedia de la declaración es que el sentido común obviamente fue eliminado de su premisa subyacente. La premisa estaba manipulada, por lo que argumentar en contra se consideraría inútil. Por supuesto, la declaración tiene más sentido si la especulación tuviera algo que ver con el comercio real. Si el comercio no es más que especulación, mañana a primera hora me retiraré del juego. El autor no entiende la terminología que usa o ha decidido aplicar mal el término intencionalmente. De cualquier manera, la respuesta al problema es el uso adecuado de la terminología junto con una definición precisa de lo que realmente hace un comerciante en el mercado. Hace unos 10 años, decidí convertirme en Trader. LOL, no tenía idea de en qué me estaba metiendo y no tenía idea de por dónde empezar. Pensé que aprender cómo funcionaban los mercados financieros me convertiría en un comerciante. Oh, claro, sigue adelante y ríete, me estoy riendo contigo. Entonces, entré en una librería y compré el libro que todos los estudiantes universitarios que estudian Finanzas conocen muy bien, Análisis de seguridad de Graham Dodd. Era un libro muy grueso en ese entonces, y escuché que se ha vuelto aún más grueso hoy. De hecho, en algún lugar de mi biblioteca, creo que todavía tengo mi copia original con la tapa negra. También tomé otro libro, Guía de inversión de Standard Poors. Armado con este arsenal de brillantez literaria financiera y técnica, me dispuse a convertirme en comerciante. Sí, historia real. Para abreviar una historia muy larga, lo primero que aprendí de Graham/Dodd es lo que cualquier estudiante de finanzas de primer año aprende en la universidad; que especular no es invertir. Por supuesto, esto no me enseñó nada sobre el comercio. La segunda (y más importante) cosa que aprendí después de leer su libro fue que en ningún momento ni Graham ni Dodd me enseñaron nada sobre Trading. El principal diferencial entre la especulación y el comercio se puede resumir en una palabra: análisis. Pero, para comprender verdaderamente las diferencias entre la especulación y el comercio, se debe usar un conjunto de palabras y frases adicionales, como: - Investigación primaria - Análisis de datos - Heurística de desarrollo - Probabilidades matemáticas - Señales derivadas - Diseño de fórmulas de funciones - Metodologías de salida integrada - Arquitectura de diseño de sistemas - Procesamiento de señales - Análisis teórico - Análisis de pruebas de señales diferenciales (DSTA) - Análisis de errores diferenciales (DEA) - Correlaciones sistémicas - Optimización del rendimiento del sistema - Teoría de la gestión del dinero - Diseño de la gestión del dinero - Integración de la gestión del dinero La especulación no tiene nada que ver con la prosa anterior. La razón por la que todas las operaciones no se crean de la misma manera tiene mucho que ver con el hecho de que no todos los operadores se crean de la misma manera debido a su enfoque de los mercados. De hecho, muchas personas se hacen llamar comerciantes, mientras se dedican a la especulación pura sin siquiera saberlo. Un verdadero comerciante también está profundamente involucrado con la ciencia.como el Arte de Negociar. Y, eso por definición, no puede ser Especulación. Podría escribir mi propio libro sobre este tema, pero me detendré aquí, porque creo que he abordado la falacia de referirme al comercio como especulación, bastante bien con esta respuesta.
nsfw, ¿alguna vez considerarías conectarte a skype para un chat de 1 hora más o menos? Me gustaría tener la oportunidad de chatear contigo en algún momento.
Queridos todos Gracias por todo el apoyo. Hay un montón de cosas nuevas aprendidas y viejos pensamientos cambiados. Actualmente estoy en el proceso de dejar el trabajo y contratar un escritorio para operar a tiempo completo (no quiero quedarme en casa...). Tengan paciencia conmigo cuando tenga mucho más tiempo para compartir con todos ustedes. Buen trading y ten fe
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