Tema: La reducción fea

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Mi método para reducir el daño patrimonial con períodos extendidos de reducción (del orden de seis meses, esto sucede) es reducir automáticamente el riesgo por operación al 50 % de lo normal (digamos 1 % por operación en lugar de 2 %) cuando la cuenta el capital cae por debajo de la media simple de 55 de la curva de capital. Luego, el riesgo aumenta a la normalidad cuando el capital real aumenta por encima de la SMA de 55. Esto funciona excepcionalmente bien para mí, pero podría ajustarse para adaptarse a los objetivos individuales, la tolerancia al riesgo y el sistema comercial. Solo otra idea para el arsenal si no te gusta.

Gracias Jason. ¿Utiliza un paquete de software especial para calcular la SMA de 55 de la curva de capital? gracias, al

Mi método para reducir el daño patrimonial con períodos extendidos de reducción (del orden de seis meses, esto sucede) es reducir automáticamente el riesgo por operación al 50 % de lo normal (digamos 1 % por operación en lugar de 2 %) cuando la cuenta el capital cae por debajo de la media simple de 55 de la curva de capital. Luego, el riesgo aumenta a la normalidad cuando el capital real aumenta por encima de la SMA de 55. Esto funciona excepcionalmente bien para mí, pero podría ajustarse para adaptarse a los objetivos individuales, la tolerancia al riesgo y el sistema comercial. Solo otra idea para el arsenal si no te gusta.

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Tuve exactamente este problema con mi sistema. La reducción inicial varió entre el 10 % y el 20 % sobre el capital de la cuenta inicial durante los primeros seis meses, pero la expectativa del backtesting fue positiva, el control de riesgos fue estricto y ahora, 3,5 años después, con el mismo sistema, he subido un 1600 % (% diario acumulado). Los primeros seis meses fueron difíciles, pero es solo parte de la vida comercial. Debes ser disciplinado, como todos sabemos. Es un sistema de comercio API totalmente automatizado.

Muchas gracias por tu aporte.

Tuve exactamente este problema con mi sistema. La reducción inicial varió entre el 10 % y el 20 % sobre el capital de la cuenta inicial durante los primeros seis meses, pero la expectativa del backtesting fue positiva, el control de riesgos fue estricto y ahora, 3,5 años después, con el mismo sistema, he subido un 1600 % (% diario acumulado). Los primeros seis meses fueron difíciles, pero es solo parte de la vida comercial. Debes ser disciplinado, como todos sabemos. Es un sistema de comercio API totalmente automatizado.

Fresian, muchas gracias por tu aporte. Estoy de acuerdo con usted. Incluso cuando opera con un sistema automático como PipBoxer, la lógica del comercio juega un papel importante. Sin embargo, está más orientado a la gestión del dinero y la gestión de riesgos. Espero saber de más personas. Esta discusión puede ayudarnos a mejorar nuestros hábitos comerciales, nuestras expectativas y mucho más. Buena suerte Al

Gday Al, ¡Este es un hilo interesante que has iniciado! Personalmente, me gusta tener en cuenta tanto el MaxDD como el NetProfit/MaxDD como mencioné anteriormente y publiqué en mi hoja de cálculo. Otros estarán contentos con rendimientos reducidos si eso significa períodos de DD más cortos y menos DD máximo, ¡lo que sea que lo ayude a dormir por la noche es mejor! No creo que haya una sola forma de analizarlo y la tolerancia al riesgo de cada uno va a ser diferente. Tome el número SOL publicado antes, NetProfit/Max Loss. Si tiene cientos de transacciones y comenzó con un saldo de cuenta de $ 10k y había crecido a $ 100k pero a $ 12k experimentó un MaxDD absoluto de $ 6k... eso es 50% DD en porcentaje. Digamos que a $ 80k experimentó un DD de $ 16k, eso es un DD del 20%, sin embargo, su número SOL se basaría en la pérdida de $ 16k. Para mí, el momento más aterrador habría sido alcanzar el 50 % de DD, no el valor mínimo de SOL. Una vez más, todo el mundo tiene una visión diferente de las cosas... y eso está bien. Sin embargo, lo único que todos tenemos en común es que odiamos perder dinero, y es importante tomar alguna medida de eso, como quiera que sea. Lo más difícil en el comercio de un nuevo sistema es comenzar en DD, ¡puede ser un asesino! Empiezas a cuestionar todo... ¿Me detengo, sigo, si sigo, cuánto tiempo debo seguir? No importa cuántas pruebas retrospectivas realice y demuestre el comercio a plazo, siempre existe el riesgo de comenzar en negativo, la parte más difícil es tener la convicción y la creencia en un sistema para continuar. Muchas veces he sido culpable de rendirme demasiado pronto... supongo que todo es parte de ese proceso de aprendizaje. Con PB, como cualquier sistema, acepto que habrá períodos de reducción y por ahora no tengo motivos para creer que este no es solo uno de esos. Los EA tienen buenas reglas de gestión y asigné valores de VAR que deberían garantizar que no supere mis niveles máximos de comodidad de DD. Actualmente tengo un 18% de DD y me siento cómodo con un 25-30%. De todos modos, son solo mis divagaciones y pensamientos, ¡lo mejor de todo para el nuevo mes!

Este es más obvio que el otro ejemplo. Eche un vistazo a la siguiente imagen tomada de la prueba retrospectiva USDJPY (PB V2.0).
Comienza una reducción importante desde la operación n.° 137 a n.° 184 137. 2005.12.26 - $50580,01 ... 184. 2006.05.01 - $36919,95 Como puede ver, la extensión de la reducción es de más de 5 meses y el sistema pierde más de $13000.00. Luego, el sistema vuelve a la normalidad y, finalmente, en la operación n.º 219 pasa el nivel de $50 000,00. 219. 2006.07.17 - $51237.20 Esto básicamente significa que el sistema generó nada más que pánico durante unos 8 meses. Espero haber logrado explicar que la reducción puede ocurrir en un sistema rentable y, a veces, puede ser severa. Discutiré las formas en que podemos hacer frente a este problema, pero dejémoslo por ahora. Espero tener noticias tuyas también. gracias, al

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Aquí hay algo de Rob Booker que parece interesante. Todavía tengo que pensarlo, pero a primera vista me gusta.

Gracias por compartir este bonito eBook. Este podría ser un buen enfoque para evaluar un sistema.