¿Por qué esta canasta de cointegración parece demasiado buena para ser verdad?
¿Por qué esta canasta de cointegración parece demasiado buena para ser verdad?

 

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Tema: ¿Por qué esta canasta de cointegración parece demasiado buena para ser verdad?

  1. #1
    Necesitas quantmod tseries en R para ejecutar esto:

    Código insertado biblioteca (quantmod) biblioteca (tseries) pares lt;- c( EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD ) nombre lt;- función(n) { gsub (/,,n,fixed=TRUE) } getFrame lt;- function(p) { result lt;- NULL as.data.frame(lapply(p, function(x) { if(!exists(name(x)) ) { getSymbols(x, src=oanda) } if(is.(resultado)) { resultado lt;- get(nombre(x)) } else { resultado lt;- merge(resultado, get(nombre(x)) ) } })) } isStationary lt;- function(frame) { model lt;- lm(frame#91;,1#93; ~ as.matrix(frame#91;,-1#93;) 0) spread lt;- marco#91;,1#93; - rowSums(coef(modelo) * frame#91;, -1#93;) resultados lt;- adf.test(propagación, alternativa=estacionario, k=10) if(resultados$p.valor lt; 0.05) { coeficientes lt;- coef(modelo) nombres(coeficientes) lt;- gsub(as.matrix.frame......., , nombres(coeficientes)) plot(spread#91;1:100#93;, type = b) (Dispersión mínima: , min(spread), \n) (Dispersión máxima: , max(spread), \n) (Valor-P: , resultados$p.value, \n) (Coeficientes: \n) print (coeficientes) } } frame lt;- getFrame(pares) isStationary(frame)
    El script obtiene datos diarios de FX de Oanda, realiza una regresión lineal simple para encontrar los índices de cobertura y luego usa la prueba DF aumentada para probar el valor P de la reversión media en el margen de la canasta.

    Cuando lo ejecuto me sale esto:

    Código insertado Diferencial mínimo: -1,894506 Diferencial máximo: 2,176735 Valor P: 0,03781909 Coeficientes: GBP.USD AUD.USD USD.CAD USD.CHF NZD.USD 0,59862816 0,48810239 -0,12900886 0,04337268 0,0271347 9
    El coeficiente EUR.USD es 1.

    Cuando trazo la propagación, los primeros 100 días se ven así:




    Seguramente algo debe estar mal. El santo grial no debería ser tan fácil de encontrar.

    ¿Puede alguien ayudarme a encontrar lo que está mal?

    Intenté realizar pruebas retrospectivas en Dukascopy con los coeficientes anteriores como tamaños de lote de una canasta, pero me encontré con pérdidas. Y la propagación tiene un orden de magnitud diferente en dukascopia. ¿Porqué es eso?

  2.                         
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  3. #2

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