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1 Anexo(s) Por fin, aquí está la versión 2 de mi indicador BADL para NinjaTrader. Después de muchos ajustes y pruebas, parece funcionar bien en una variedad de condiciones (histórica, en vivo, desconectada, conectada, solo principal, principal y secundaria), y las dos series de datos (principal y secundaria) siempre están sincronizadas. Esto es lo nuevo en la versión 2: 1. Fórmula nueva y más simple para calcular el BADL: BADL = BADL anterior ((Spread(High - Low)) * (|Spread|TickSize) * Volume) donde Spread es: a) (Cerrar - Abrir) si no se tienen en cuenta las brechas, o b) (Cerrar - Cierre de la barra anterior) si se consideran las brechas y TickSize es el tamaño de un tick/pip 2. Calcular en el cierre de la barra está establecido en falso de forma predeterminada, lo que significa que actualice la BADL de la barra actual en tiempo real y muestre la BADL de la última barra (parcial) cuando se desconecte de la fuente de datos. Sin embargo, para ahorrar carga de la CPU, tenga en cuenta que: a) Si usa una serie de datos secundarios, solo actualizará el BADL cada vez que se cierre una barra secundaria, y no en cada cambio de marca. Entonces, si la serie de subdatos se establece en 1 minuto (recomendado), actualizará el BADL para la última barra del gráfico cada minuto. b) Si no usa una subserie de datos, solo actualizará el BADL para la última barra cuando la barra cierre. 3. Nueva función de EMA. Esto le ahorra tener que aplicar una EMA al indicador manualmente y acelera el procesamiento porque la EMA se calcula y traza al mismo tiempo que la BADL. 4. Nueva función de depuración. Sin embargo, recomiendo dejar este conjunto en falso, a menos que desee verificar que las barras estén sincronizadas o sospeche que hay un problema. ¡Aquí lo tienes! Los demás parámetros son los mismos que en la versión 1.
https://www.forosforex.com/attachmen...1772792369.zipAlgunos puntos más finos (OK para omitir): 1. Si sus barras principales (gráficos) son Diarias, y sus barras secundarias (cálculo) son Minutos, entonces la sesión de NinjaTrader que está usando para ese instrumento en particular podría afectar qué tan bien las barras principal y secundaria. las barras están sincronizadas. Si no puede encontrar una sesión adecuada para sincronizarlos (no puedo encontrar una adecuada para N225M, por ejemplo), puede recurrir al uso de barras de 1440 minutos en lugar de diariamente. Esto siempre funciona sin importar qué instrumento o sesión esté utilizando. 2. Aunque las barras perfectamente sincronizadas no son absolutamente necesarias, si está obsesionado con ellas (¡como yo!), entonces puede verificar qué tan sincronizadas están usando el modo Depuración y estudiando la salida en la ventana Salida. Si los tiempos y volúmenes de cada barra principal y sus barras secundarias son los mismos, entonces sus datos están perfectamente sincronizados. 3. Al comienzo de una nueva barra principal, la BADL puede estar un poco distorsionada. Esto se debe a que el valor BAD de la barra principal se obtiene dividiendo los valores BAD acumulados de las barras secundarias por el número de barras secundarias. En otras palabras, es un promedio de todas las barras secundarias dentro de la barra principal. Entonces, si comienza una nueva barra principal con una barra secundaria de gran volumen y gran extensión, entonces el valor MALO de la nueva barra principal parecerá excesivo porque se está dividiendo por 1 en este punto, y no por el número final de barras dentro de la barra. barra principal He pensado en dividir siempre el subtotal MALO por el número total de subbarras, p. 60 para barras principales por hora, pero no estoy seguro de si este es el enfoque correcto. Además, algunas barras horarias no tendrán 60 barras secundarias en algunos instrumentos (por ejemplo, la sesión diurna del N225M finaliza a las 15:15, por lo que la barra de 15:00 a 16:00 solo tendrá 15 barras secundarias). 4. El código se ha vuelto bastante cumplido debido a la necesidad de mantener sincronizadas las dos series de datos para el procesamiento histórico y en tiempo real, y especialmente el cambio entre ellos. Sin embargo, traté de hacerlo legible, con muchos comentarios, así que si desea sumergirse y echar un vistazo, convertirlo a MetaTrader, o lo que sea, entonces hágalo... ¡y buena suerte! Cualquier pregunta, por favor pregunte.
1 Adjunto(s)
Probé MarkoInflux pero hice una gran cantidad de matrices fuera de rango. Vi el código y no se verificaron los rangos de matriz al comienzo de cada ciclo. Hice una solución rápida, pero no estoy seguro de si los cálculos se verán afectados.Iniciado por ;
https://www.forosforex.com/attachmen...2060847594.mq4
He estado luchando con BADL Versión 2 durante los últimos días. Ha estado allí o por ahí durante un tiempo, pero no del todo perfecto. La razón es que es muy difícil sincronizar perfectamente las barras de marcos temporales múltiples en Ninja, tanto en modo histórico como en tiempo real, y especialmente en el momento en que el procesamiento cambia de histórico a tiempo real (¡los codificadores de MTF Ninja sabrán de qué me estoy quejando aquí!) . Pero es importante para mí que funcione perfectamente tanto en tiempo histórico como en tiempo real, así que eso es lo que estoy tratando de lograr. Desafortunadamente no puedo hacerlo el fin de semana cuando tengo más tiempo, porque los mercados están cerrados. También presenta una fórmula nueva, más simple y más efectiva para calcular el BADL; una EMA opcional; y modo de depuración. Publicaré cuando esté listo. Casi llegamos...
¡Muchas gracias por esto! Lo miraré el fin de semana cuando tenga tiempo. Realmente aprecio el código fuente para poder leer y entender lo que está pasando. Buen trabajo k.
2 Adjuntos
El modo oscilador del ADL_transient:
https://www.forosforex.com/attachmen...5509845257.mq4Las contribuciones positivas y negativas separadas (como ADX):
https://www.forosforex.com/attachmen...1229755622.mq4Saludos, k
Hola chicos, lo siento, estuve lejos de ff un poco. El medidor de fuerza de la moneda tiene sentido con el indicador en modo oscilador, no en el modo agregado. Tengo esta versión y la subiría aquí pronto. entonces se puede aplicar en principio a índices, etc. k
Hola Innate, gracias por la buena idea y no te preocupes, ¡no estás secuestrando el hilo! Una de las razones por las que hago públicos mis ideas y código en lugar de guardármelos para mí es para ayudar a generar nuevas ideas y código de personas inteligentes como usted.¿Qué piensan ustedes? Lo siento, NT no pretendía secuestrar tu hilo. Solo ideas.
He estado pensando más en esto y me preguntaba si el TZADL indi podría usarse como un medidor de fuerza de la moneda... Podríamos contar los resultados de varios pares y crear un solo TZADL para cada moneda. Tanto la versión binaria como la de pips totales podrían funcionar, pero la versión de pips totales debería normalizarse de alguna manera, ya que no todos los pips son iguales. ¿Qué piensan ustedes? Lo siento, NT no pretendía secuestrar tu hilo. Solo ideas.
Este es un NT fascinante. La acción del precio sola se usa como un proxy de volumen... Bueno fuera de la zona pensando en kprsa.
Eso es todo de mí por ahora, a menos que haya alguna pregunta o comentario. Espero que encuentre útiles estas nuevas versiones de la ADL. Por mi parte, sin duda los usaré a partir de ahora para ayudarme con mis decisiones comerciales. Buena suerte a todos
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