En realidad, hay una gran diferencia: si bien todos estos canales se basan en la desviación estándar de algún cálculo promedio dinámico (usando las últimas barras X), los canales de Bollinger/SMA son matemáticamente más sólidos porque las pruebas de desviación estándar se realizan en la MEDIA, no la mediana visual o como quieras llamar líneas de regresión. Los canales de regresión se basan en el conocido método de mínimos cuadrados en ingeniería, que le permite trazar una línea desde algunos puntos correlacionados en un gráfico, sin necesidad de una ecuación. Es como una cosa visual que mejor se adapta a sus precios de cierre. La gran diferencia es que la media normal es cómo se demuestra que el argumento de la desviación estándar es correcto en una distribución normal (y verá que los precios de divisas ni siquiera forman parte de una distribución única, y mucho menos normal), mientras que cualquier otro tipo del promedio que usas no es matemáticamente tan sólido. Simplemente no es parte de la teoría. Habiendo dicho eso, es bueno usar un canal de regresión lineal cuando el precio se mueve rápidamente sin tener en cuenta la banda de Bollinger, porque entonces estás tratando de ajustar los canales a una nueva media a partir de una nueva muestra de números. Esto probablemente no tenga sentido, pero espero que lo entiendas. De hecho, el sentimiento/conjunto de datos cambiante del mercado es la razón por la cual es tan difícil encontrar el número correcto de barras para usar con el cálculo de std.dev en todo momento. Yo uso 50, y si revisas mi manual de operaciones, te he explicado un poco allí. Resumen: deje que la acción del precio sea su postre, con estas cosas como aderezo. Mejor, -A
Iniciado por ;Iniciado por ;