Tema: Comercio de tendencia diversificado – Proyectos de Excel

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Continúa si tienes tiempo, te sigo con gran interés.

Saludos bajo. Lo haré compañero. genial saber de ti viejo amigo

Continúa si tienes tiempo, te sigo con gran interés.

Nota para los lectores Chicos, las cosas se han calmado un poco, así que volveré a avanzar en este hilo para aquellos que puedan estar interesados. Obviamente, la escala de este proyecto es grande (en retrospectiva, mucho más grande de lo que anticipé), pero necesitamos dar pequeños pasos... Espero que todos puedan apreciar esto, ya que de lo contrario estaré hablando con una audiencia ficticia si muévete demasiado rápido... y espero que haya algunos que estén dispuestos a progresar por este camino y no quiero perderte. En realidad, realmente no espero que muchos sigan el curso, pero progresaré un poco para, con suerte, resucitar el interés y ver cómo va. Este proyecto es realmente para aquellos que quieren involucrarse en la construcción de sistemas desde cero y quieren saber exactamente qué hay debajo del capó. Perdón por los retrasos hasta la fecha... eso es lo que resultan en batallas legales prolongadas *gemido*.... y aún no ha terminado, por lo que es posible que deba desconectarme a veces por períodos de tiempo , pero en los próximos fines de semana volveré a poner la pelota en marcha. Con suerte, puede haber algunos que puedan ayudar y mover las cosas en estos casos para evitar que este hilo se enfríe. De todos modos... en esta etapa tiene el módulo básico en funcionamiento y con los datos suministrados está ejecutando algunas pruebas y variantes de la estrategia de ruptura de Donchian suministrada. En mis próximas publicaciones, me adentraré en el meollo de las hojas de cálculo para permitirles a todos tener una idea de lo que implica, de modo que posiblemente puedan crear algunas egies diferentes y ejecutarlas usando el módulo básico. También proporcionaré toda la información necesaria que necesita para usar sus propias fuentes de datos para realizar pruebas en lugar de depender de lo que le proporcione. Una vez que lo logre, podrá desarrollar y probar sus propias estrategias. Hablar pronto. Saludos C

3 Anexo(s) Si desea utilizar los datos proporcionados por su propio bróker Se adjunta un script RLF InstrumentDump v3.ex4' proporcionado amablemente por Fred (RedLineFred) que puede arrastrar a sus gráficos MT4 para capturar los detalles del instrumento aplicado por su bróker que deberá aplicar a la hoja de trabajo 'Detalles del instrumento' de su archivo PM. El script, cuando se activa, crea un archivo csv en el siguiente directorio de su programa MT4 titulado 'DataX' que incluye todos los detalles requeridos para cada instrumento que necesita incluir en su archivo PM.
Una vez que haya activado su secuencia de comandos, busque el archivo DataX y ábralo. Debe tener un aspecto como este. Saludos C
https://www.forosforex.com/attachmen...1027755010.ex4

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Hola, intenté agregar algunos activos más para probar, pero no tuve suerte. Modifiqué esta parte de la macro Dim loion As String Dim x As Integer x = 1 Mientras que x lt;= 5 lo cambié a 10 para agregar otros 5 activos. Arroja un error y los activos agregados se eliminan. Por favor, ¿puede decirme cómo puede agregar más activos para probar? Gracias.

Hola AJS Ya casi llegabas.
Solo algunas cosas adicionales que debes hacer. Estos son los pasos que debes seguir. Paso 1 Digamos que queremos aumentar nuestro universo para incluir Brent Oil y Sugar, lo que ahora aumenta la cartera de 5 a 7. Entonces, nuestra carpeta de historial de datos ahora debería incluir los datos de estos instrumentos adicionales y tener este aspecto.
Tenga en cuenta la convención de nomenclatura utilizada en los archivos de historial de datos. El 1440 al final de cada archivo se relaciona con el marco de tiempo D1. El nombre real del archivo que usamos para la definición del instrumento en la codificación VB es, por lo tanto, el texto anterior al 1440. Por ejemplo, SUGAR#111440 se convierte en SUGAR#11 y BRENT_OIL1440 se convierte en BRENT_OIL. Ahora que hemos agregado nuestros nuevos instrumentos para probar, el siguiente paso es ajustar el archivo PM y el archivo de PC usando la notación abreviada de nombres. Paso 2 Vaya a su directorio de archivos del sistema y asegúrese de que solo tiene los archivos PC, PM y TM incluidos en el directorio, ya que necesitamos crear la cartera nuevamente. El contenido del directorio de archivos de su sistema debería verse así.
Ahora abra el archivo PM y, en primer lugar, agregue los nombres de los instrumentos adicionales en la fila A1 de la hoja de trabajo Dump Sheet. Esta información se transpone automáticamente al archivo de PC cuando ejecuta el código. Después de agregar los instrumentos adicionales en la fila A1, debería verse así.
Ahora también debe modificar el código del archivo PM para incluir estos instrumentos adicionales. En el modo Desarrollador en el archivo PM, vaya a macros y seleccione la 'macro CollectData y seleccione editar'. Debe copiar el instrumento anterior (ejemplo NZDJPY) y pegar esta sección de código para los 2 nuevos instrumentos. Tenga en cuenta que debe especificar exactamente los nuevos instrumentos de acuerdo con la sintaxis descrita anteriormente en esta publicación. También tenga en cuenta que el 'pasteref' debe cambiar para reflejar la nueva posición en la que la información se volcará en su hoja de volcado. Por ejemplo, la información BRENT_OIL se pegará en F1 y SUGAR#11 se pegará en G1.
Guarde y luego cierre el archivo PM una vez hecho esto. Paso 3 Ahora solo necesita modificar el código en el archivo de PC para reflejar la mayor cantidad de instrumentos que ya ha identificado. 'createportfolio' y selecciona editar. Abra el archivo de PC y seleccione el modo Desarrollador y luego seleccione macros y elija editar. Luego simplemente ajuste 'While x lt;=5 a While x lt;=7 y luego cierre y guarde.
....y eso debería ser eso. Listo para probar Ahora está listo para crear el portafolio. Seleccione el archivo de PC y luego seleccione el botón 'Crear portafolio' y se crearán los archivos de portafolio modificados. Una vez hecho esto, estará listo para abrir el archivo PM y ejecutar la prueba en todo el universo ampliado. Espero que esto tenga sentido... hágamelo saber cómo va. Una vez que domines esta técnica, puedes comenzar a aumentar aún más tu universo. La prueba máxima I es de unos 45 instrumentos, pero realmente puedes llegar tan lejos como quieras. Saludos AJS C PS AJS.... También puede tener problemas con las definiciones de instrumentos de su corredor que debemos incluir en el archivo PM en la hoja de trabajo titulada Detalles del instrumento. Si desea utilizar sus propios instrumentos de corredores, deberá asegurarse de que sus instrumentos y sus detalles críticos en las columnas A-H estén incluidos, como Símbolo (use 1 para el cálculo de SWAP), tamaño de tick, intercambio base, tamaño de lote, comprar SWAP , Venta SWAP y Spread (PTS). He adjuntado un universo más amplio a continuación (Datahistory.rar) si desea utilizar los instrumentos proporcionados por Avatrade, si tiene algún problema al utilizar sus propios instrumentos y no está seguro de cómo aplicar los detalles del instrumento de su corredor. El instrumento adjunto ya está definido en la hoja de trabajo Detalles del instrumento del archivo PM.
https://www.forosforex.com/attachmen...1734412157.rar

Hola, intenté agregar algunos activos más para probar, pero no tuve suerte. Modifiqué esta parte de la macro Dim loion As String Dim x As Integer x = 1 Mientras que x lt;= 5 lo cambié a 10 para agregar otros 5 recursos. Arroja un error y los activos agregados se eliminan. Por favor, ¿puede decirme cómo puede agregar más activos para probar? Gracias.

Gracias por la buena explicación. Cuando tenga tiempo agregaré algunos activos más y volveré a probar.

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¿Mucho riesgo por recompensa? {imagen}

Para hacer esta evaluación, debe tener una idea de qué medidas comparables están disponibles durante el período de tiempo en cuestión. Escuchará declaraciones anecdóticas de que el rendimiento (CAGR) debe ser al menos igual al nivel de reducción máxima, sin embargo, es mejor verificar estas declaraciones con las estadísticas de rendimiento auditadas disponibles, ya que no es una declaración adecuada para hacer durante el período en cuestión. También debe tener en cuenta que el modelo de prueba retroactiva no genera rendimientos compuestos (reinvierte las ganancias), que es el enfoque habitual que se adopta para evaluar el rendimiento. La razón de esto es que la composición simple confunde las métricas de rendimiento y es difícil aislar la atribución de rendimiento al modelo frente a la atribución de rendimiento debido a la composición. Para evaluar el rendimiento después de la capitalización, debe volver a la pestaña de estadísticas de rendimiento mensual en su hoja de cálculo y aplicar la capitalización a estos resultados para observar su efecto. Su back-test produce una CAGR del 9,28 % durante el período comprendido entre el 1/1/2000 y el 31/5/2016 y una reducción máxima de aproximadamente el doble de la CAGR del 18,94 %. Compare esto con los mejores rendimientos de gestores de fondos profesionales durante un período similar. Consulte las estadísticas a continuación de los CTA.
Mire las reducciones máximas incurridas en las pruebas retrospectivas entre el 1/1/2002 y el 31/8/2016 y los resultados de CAGR. El mejor desempeño (Dreiss Research) ha incurrido en una reducción máxima del 51,44 % al producir una CAGR del 16,95 %. El mejor desempeño relativo (FORT) al comparar CAGR con Max Drawdown produjo un CAGR de 13.51% pero una reducción máxima de 17.16%. El Fondo con el retiro más bajo para el período (Transtrend - Standard Risk) produjo un CAGR de 4.97% con un retiro máximo de 10.59%. Claramente, esto destaca que lo mejor de lo mejor no puede lograr la reducción equivalente anecdótica para devolver la relación... Creo que es seguro asumir que es poco probable que nosotros, los humildes comerciantes minoristas, superemos a los fundies profesionales. Si bien es necesario reconocer que los resultados de CAGR para estos CTA son netos de tarifas y no de rendimientos brutos como nuestras pruebas, se puede demostrar claramente durante el período que una reducción del doble de CAGR es perfectamente aceptable. Además, si un sorteo máximo de 18,94% está más allá de su apetito por el riesgo, puede escalar los resultados reduciendo el% de riesgo comercial para reducir el calor de la volatilidad de los rendimientos. Personalmente, creo que el perfil de retorno que ha producido, combinado con la ausencia de ajuste de curvas, hace que su prueba sea buena para los instrumentos en cuestión que deben almacenarse para futuras consideraciones. Sin embargo, recuerde que las estrategias más sólidas funcionan con cualquier instrumento líquido, por lo que comenzaría a aumentar su universo de inversión para ver cómo funciona esta estrategia con un conjunto de instrumentos más diversificado en todas las clases de activos. Lo que debe hacer entonces es probar nuevos sistemas durante el mismo período de prueba que respondan a condiciones de mercado diferentes a las de su estrategia de Donchian Breakout, para producir un conjunto diferente de curvas de capital que, cuando se combinan como una estrategia de sistema diversificado, producen mejores rendimientos que la estrategia única. con una reducción máxima combinada más baja y una relación de nitidez más alta. Por ejemplo, aquí hay una combinación de sistemas compuesta de 15 sistemas separados, cada uno con sus propias curvas de acciones características que comprenden sistemas de seguimiento de tendencias con una pizca de retroceso de tendencia, reversión a la media y estrategias de compra y retención de acciones. Los resultados asumen que las ganancias se reinvierten y esta estrategia se aplica a 40 instrumentos en alrededor de 8 clases de activos separadas. Se aplica ponderación a estos sistemas discretos para luego producir un resultado consolidado.
La conclusión a la que se llega con este tratamiento es que, si bien es poco probable que haya un solo EA que se pueda aplicar a todas las condiciones del mercado, un enfoque compuesto para el desarrollo de EA le permite superar este obstáculo. Vas genial, ajs.
Espero involucrarme más en este hilo cuando pueda. C