Tema: 100 x 80 EA oh chico

Todos son bienvenidos a revisar mi Trade Explorer y ver la prueba:
https://www.forosforex.com/trading-d...ndon-open.html... O simplemente puede verificar la misma cuenta MT4 en mt4i.com:
http://www.mt4i.com/users/
http://www.mt4i.com/users//stats

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¡He probado este método y es total y absolutamente inútil! Una completa perdida de tiempo. ¿Qué estaba pensando NanniBoob? Oh bien, regresa a la mesa de dibujo !

Bluesteele, ¿podría explicar por qué esta estrategia es completamente inútil agregando capturas de pantalla o mostrándonos qué salió mal, para que todos podamos beneficiarnos de su experiencia? Estoy preguntando por esto porque hasta ahora la energía está funcionando bastante bien y estoy tratando de analizar qué debe pasar para que el sistema falle (nada hasta ahora). Estoy publicando un extracto de 5 semanas en una cuenta Cent real con 100eur (10000 eur cents) depositados el 18 de septiembre de 2011:

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Aquí hay una distribución de los rendimientos semanales del SP 500 durante los últimos 18 años....[/IMG]

Cosas interesantes, Dighi Actualmente estoy tratando de implementar esto en una hoja de Excel. He notado que el factor más importante en esta estrategia es el retroceso, no tanto la volatilidad de un par como se publicó anteriormente. Un par altamente volátil como el GBPJPY podría tener movimientos diarios de hasta 1200 pips (6 de mayo de 2010), siempre y cuando ese precio retroceda lo suficiente como para cerrar las operaciones de mayor nivel en las que se encuentra en el juego. Y al decir en el juego puedes ver lo que quiero decir con eso en mi próxima publicación...

¡He probado este método y es total y absolutamente inútil! Una completa perdida de tiempo. ¿Qué estaba pensando NanniBoob? Oh bien, regresa a la mesa de dibujo !

Aquí hay una distribución de los rendimientos semanales de SP 500 durante los últimos 18 años. Esto le muestra que los grandes eventos, como lo que su egy está tratando de capturar, suceden al final de la distribución. La altura de la distribución muestra la frecuencia y el eje muestra el tamaño... observe cómo rara vez suceden - 10% de semanas, pero suceden. Luego hice un estudio para ver cuál era la diferencia entre el máximo y el cierre y el mínimo y el cierre para esas velas para ver si existe ganancia. Mi pregunta es: cuando el precio va en una dirección fuerte, ¿retrocede o cierra en sus máximos/mínimos? Después de hacer un trabajo rápido en Excel, descubrí que en el SP 500, en los días en los que el precio está fuera de la distribución normal, existe un potencial de ganancias del 13 % si opera en contra de la tendencia. Básicamente, lo que sugiero es hacer una distribución de rendimientos para los mercados de divisas: use el paquete de herramientas de análisis de datos de Excel y haga clic en 'histograma'. -Cuando tenga una distribución, encuentre los eventos en los extremos de la cola, que es lo que es su estrategia: tratar de operar contra la tendencia en los extremos de la cola. -Luego estudie esos días en los que se mueve así y cree una estrategia comercial basada en ello -No hay indicadores aquí - pura estadística e historia
http://tinyurl.com/3mbb5tm

Dighi, muchas gracias. ¿Tienes una captura de pantalla de un ejemplo? Saludos.

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1. Elija su período de tiempo 2. Descargue los datos de las velas en una hoja de cálculo de Excel 3. Encuentre el cambio porcentual entre apertura y máximo o apertura y mínimo (para velas al alza/velas a la baja respectivamente) 4. Grafique una distribución de estos rendimientos utilizando el paquete de herramientas de análisis de Excel 5. Elija un percentil (5 % superior, 5 % inferior) y aísle estas velas 6. Encuentre el cambio porcentual de mínimo a cierre/máximo a cierre (para velas ascendentes y descendentes respectivamente) 7. Ahora puede decir con confianza moderada si su sistema tiene una ventaja estadística... use estadísticas para determinar la confianza. Bien...

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1. Elija su período de tiempo 2. Descargue los datos de las velas en una hoja de cálculo de Excel 3. Encuentre el cambio porcentual entre apertura y máximo o apertura y mínimo (para velas al alza/velas a la baja respectivamente) 4. Grafique una distribución de estos rendimientos utilizando el paquete de herramientas de análisis de Excel 5. Elija un percentil (5 % superior, 5 % inferior) y aísle estas velas 6. Encuentre el cambio porcentual de mínimo a cierre/máximo a cierre (para velas ascendentes y descendentes respectivamente) 7. Ahora puede decir con confianza moderada si su sistema tiene una ventaja estadística... use estadísticas para determinar la confianza. Bien...

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, ¿Cómo se obtiene la distribución del movimiento direccional en Excel?
Saludos

1. Elija su período de tiempo 2. Descargue los datos de las velas en una hoja de cálculo de Excel 3. Encuentre el cambio porcentual entre apertura y máximo o apertura y mínimo (para velas al alza/velas a la baja respectivamente) 4. Grafique una distribución de estos rendimientos utilizando el paquete de herramientas de análisis de Excel 5. Elija un percentil (5 % superior, 5 % inferior) y aísle estas velas 6. Encuentre el cambio porcentual de mínimo a cierre/máximo a cierre (para velas ascendentes y descendentes respectivamente) 7. Ahora puede decir con confianza moderada si su sistema tiene una ventaja estadística... use estadísticas para determinar la confianza. Buen libro - Sistemas comerciales que funcionan
http://www.amazon.com/Trading-System...17741974sr=8-1

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Tema interesante... He pensado en este tipo de cosas antes, pero me encantaría hacer algunos cálculos numéricos en Excel para tener una idea de la distribución de los movimientos direccionales antes de cambiarlos.

Dighi, ¿cómo se obtiene la distribución del movimiento direccional en Excel?
Saludos