CitarTranszorb gracias por la actualización. Parece que está agregando el diferencial bien en el lado largo, pero también lo está agregando en el lado de venta, lo cual no creo que deba ser. gracias, todd
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3 Anexo(s) Hola comerciantes de FF. Soy un comerciante de divisas y futuros con 4 años de experiencia. He estado operando de manera rentable durante los últimos 2 años, y para el 2012 espero estar comerciando para ganarme la vida. He pasado miles de horas aprendiendo a operar y cientos de horas desarrollando estos modelos de ruptura de volatilidad que estoy a punto de compartir con ustedes. No es difícil aprender a operar con éxito, pero ES contrario a la intuición. No se trata de encontrar una fórmula secreta, se trata de la ejecución a sangre fría de una ventaja que SABES que funciona. Estas estrategias comerciales han funcionado durante más de 100 años y todavía funcionan hoy en día, en todos los plazos.
Estos sistemas los he desarrollado con un agradecimiento especial a TheRealThing (Joel R.) y PeterCrowns, quienes me hicieron pensar en este sentido. Son robustos y extremadamente rentables, con un factor de beneficio medio de 1,75. Están respaldados en los últimos 4 años con excelentes resultados, y espero que los próximos cuatro años sean igual de volátiles y rentables. Además de los modelos en Oro, Plata, GBP/JPY y USD/JPY, también he creado modelos para cobre y la mayoría de los blandos. He incluido un backtest exhaustivo en la hoja de cálculo de Excel. En el campo naranja de la primera página, puede ingresar su riesgo por semana y calculará cuál habría sido el tamaño de la cuenta desde enero de 2006 hasta el presente utilizando estos modelos.
Vamos a hacer un trato. He invertido miles de horas en mi éxito comercial y cientos en el desarrollo de estos modelos. Necesito una pequeña ayuda. Quiero hacer más pruebas y necesito tener un indicador creado para ayudarme a hacer pruebas retrospectivas visuales mucho más rápido. Si alguien creará este indicador, publicaré el indicador y el conjunto de reglas para todas mis operaciones de ruptura de volatilidad representadas por este backtest. Luego, a medida que realice más pruebas, mantendré este hilo actualizado sobre los nuevos mercados y métodos que he probado. No solo eso, sino que personalmente asesoraré al programador que haga el mejor indicador para nosotros. Creo que es justo que todos nos beneficiemos, ¿no le parece?
He incluido un indicador que es aproximadamente lo que necesito que tomé prestado del hilo semanal GBPJPY, pero necesito agregar algunas características porque solo puede hacer una cosa. Este indicador esencialmente pone entre paréntesis el máximo y el mínimo de la segunda vela de la semana en cualquier marco de tiempo que esté mirando, y luego establece objetivos visuales en 1x, 2x y 3x del ancho del paréntesis. Necesito que se le añadan las siguientes variables de entrada para tener flexibilidad y crear dos indicadores diferentes, uno entre paréntesis del rango de una vela #8217 y otro que entre paréntesis del precio de apertura de una vela #8217:
Primer Indio #8211; Soporte alto/bajo del rango de una vela en particular
Hora 1 = posibilidad de elegir el inicio diario, semanal o mensual para la Hora 2
Hora 2 = posibilidad de seleccionar la hora de la vela que deseo poner entre paréntesis al comienzo de la Hora 1 (por ejemplo, quiero poner entre paréntesis la vela de las 20:00 al comienzo del día, la semana o el mes)
Buffer = número de pips por encima y por debajo de la vela #8217;s alto y bajo para las líneas de soporte
Rango mínimo = capacidad de ingresar un rango mínimo para el soporte (por lo que si el rango fuera demasiado pequeño, al menos sería un tamaño mínimo)
Además, agregue líneas de destino hasta 5x.
Si es posible, quiero que pueda funcionar en todos los marcos de tiempo.
Segundo indicador, basado en el mismo concepto que el primero con las siguientes variables:
Hora 1 = posibilidad de elegir el inicio diario, semanal o mensual para la Hora 2
Hora 2 = posibilidad de seleccionar una hora de apertura específica al comienzo de la Hora 1 (por ejemplo, quiero identificar la apertura de las 16:00 de la semana)
Buffer = número de pips por encima y por debajo de la apertura identificada en el Tiempo 2, creando un soporte. Por ejemplo, si el búfer fuera #8220;30#8221; y la apertura estaba en xx50, la línea inferior estaría en xx20 y la superior en xx80 para un total de 60 pips.
Objetivos #8211; 1x, 2x, 3x, 4x, 5x del tamaño del soporte.
Si es posible, quiero que pueda funcionar en todos los marcos de tiempo como el otro.
Así que básicamente necesito un indicador para poner entre paréntesis el rango de una vela, y otro que pueda poner entre paréntesis un tiempo de apertura específico. Adjunté una imagen y también el indicador que estaba usando, para que tenga algo con lo que trabajar.
Gracias de antemano por su arduo trabajo y que comiencen los juegos.
https://www.forosforex.com/attachmen...3517894907.xls
https://www.forosforex.com/attachmen...8796275963.mq4
https://www.forosforex.com/cryptocur...-time-day.html
Transzorb gracias por la actualización. Parece que está agregando el diferencial bien en el lado largo, pero también lo está agregando en el lado de venta, lo cual no creo que deba ser. gracias, todd
Felicitaciones a todos por todo el trabajo que han puesto aquí. De hecho, he estado buscando un estilo similar a este últimamente. Mi elemento básico solía ser el London Breakout, pero comencé a probar diferentes enfoques para un breakout semanal, como el que se está discutiendo en este hilo, pero aún no lo he puesto en marcha (ejecuté los diarios en vivo, pero no semanalmente) Yo solo tenía una pregunta sobre el punto que surgió: aunque normalmente estaría completamente de acuerdo con la calidad cuestionable de un backtest al que le faltan marcos de tiempo más bajos, tenía la impresión de que la idea original del método First Strike era (si lo entendía) correctamente, y eso es un gran problema en este momento) un solo juego y olvídate por lado por semana (una parada de compra y una parada de venta, estilo OCO). Suponiendo que entendí eso correctamente, ¿no sería lógicamente imposible que un período de tiempo más bajo alcance el stop y no el objetivo (o viceversa) mientras que los datos de Apertura/Alto/Bajo/Cierre de un período de tiempo más alto no cruzan el precio de stop loss? Para reformular eso: si un período de tiempo más bajo (ya sean datos de ticks o de 1 minuto a 1 hora) alcanza el límite de pérdida, entonces el período de tiempo más alto (diario, semanal, mensual) debería reflejar esa ocurrencia ya que el valor alto/bajo del período de tiempo más alto se han expandido para llegar a la parada también. (La única excepción sería si el mercado se acercara a unos 5 pips del stop sin alcanzarlo, en cuyo caso no importaría el período de tiempo de los datos que usemos para las pruebas retrospectivas, la mayoría de los corredores probablemente alcanzarían nuestro stop en esos casos de todos modos. Pero no creo que ese sea el problema en cuestión, aunque podría valer la pena intentar contar cuántas de las operaciones ganadoras en un backtest llegaron a esa distancia.) Lo siento, volviendo al problema original: De acuerdo, esto sería un problema completamente diferente si asumiéramos que se realizarían reingresos y demás, pero no creo que esa fuera la idea original. Entonces, siempre que las operaciones ganadoras (es decir, los corredores que terminan cerrando el viernes después de un movimiento que podría ser de 3 a 10 veces el lado de nuestras operaciones perdedoras promedio) eclipsan el tamaño de nuestro stop-out típico, entonces debería ( en teoría) ser rentable. Tal como lo entiendo, este método debería permitirnos hacer lo contrario del hábito típico de principiante (tomar muchas ganancias pequeñas y luego ser golpeado por una gran operación perdedora que acaba con todas las ganancias y más; estaríamos haciendo exactamente lo mismo). opuesto. Y en las pocas pruebas retrospectivas que he hecho de este estilo, parece que ese es exactamente el caso, ya que hubo rachas de 8 perdedores seguidas de una semana ganadora que cubrió todas esas pérdidas a la vez). defendiendo ciegamente el método de Joel, todavía tengo que ejecutar una fuga semanal como esta en vivo... Y tengo tanto escepticismo como sobre cualquier sistema que venga de cualquiera que cebo y cambie un sistema gratuito y luego cobre por seminarios en lugar de que simplemente comerciar como una carrera. Empecé a explorar este estilo porque es similar en concepto a las estrategias de ruptura diaria que funcionaron para mí, y un alcance semanal encajaría mejor.mi horario actual, así que realmente aprecio las ideas y el trabajo que todos han puesto en este hilo. Solo tengo curiosidad si he entendido mal algo sobre el concepto del método, ya que los datos de marco de tiempo más bajos parecen un poco irrelevantes si asumimos un enfoque de entrada única y salida única por semana.
2 Anexo(s) Adjunto(s) una versión actualizada del indicador con todas las adiciones solicitadas. Por ahora lo dejaremos así para el indicador. El siguiente paso es crear un programa TradeStation para realizar pruebas exhaustivas. Saludos, t
https://www.forosforex.com/attachmen...7660603410.ex4
https://www.forosforex.com/attachmen....4, 2010-11-28
hxcif, ¿tiene algún plan sobre cómo monitorear estas operaciones? Parece que tendríamos que revisar los gráficos al menos cada hora. Para cambiar el movimiento del precio cuando llega a la primera línea verde para que podamos colocar el sl en el punto de equilibrio. gracias, todd
Así que fue una semana perdedora. El número de pips es completamente irrelevante; se trata de $ arriesgado versus $ devuelto. Sea un comerciante, administre su riesgo, confíe en su energía y tenga el capital para regresar y jugar la próxima semana y la siguiente hasta que llegue a esas semanas que le pagan el doble de lo que arriesgó. Si lo desea, realice una prueba retrospectiva usted mismo para tener la confianza de cambiarlo hacia adelante.Aquí están las transacciones de la semana pasada (domingo) de acuerdo con esta teoría basada en Robust Volatility Breakout Trading Rulesset.doc El resultado es una pérdida de 250 pips por solo 1 día (suponiendo una pérdida de 100 pips para el gráfico de oro AS well no incluido) (ejemplo del último domingo) Con esos Paradas visibles de compraparadas de venta, tendrá un montón de cruces falsos que conducirán a pérdidas en ambos lados a corto y largo plazo. Configúrelo y olvídese.
PD Tal vez valga la pena mirar en pares como GBPJPY/GBPCHF USDJPY es un par de muy baja volatilidad Personalmente...
Hei Transzorb, ¿puedes modificar el indicador VALMAR? en su lugar, un búfer de pips, un búfer ATR, por ejemplo, 30% ATR del día anterior, o 10 días, etc.
Asasa, tus resultados son muy impresionantes. ¿Puedes compartir las reglas de tu sistema?
hola chicos, estoy muy feliz de encontrar este hilo. Me gustan los brotes y este hilo parece muy interesante.
Tiendo a estar de acuerdo, y antes de operar con cualquier sistema automatizado en vivo, haría una prueba retrospectiva con mejores datos. Oanda le permite descargar datos de ticks de las mayores desde 2004 si tiene una cuenta con un saldo de más de $1000. No he tenido noticias de HXCJF. Podría tratar de PM él.
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