Tema: Robustos desgloses de volatilidad: establecer y olvidar

¡Muchas gracias costgrove y ash! Voy a mirar en ti mt4 backtesting un poco más. Y volvamos al hilo original. Por cierto, ¿a dónde fue hxcjf?
¿No se suponía que debía dar órdenes como las ve todas las semanas? ¿Y cosgrove obtuvo una respuesta para los resultados de backtesting que hizo? -Ricardo

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Ok muchas gracias por la explicación ash234. ¿Sabes si al hacer un backtest con algún programa puedes poner reglas para la situación mencionada? ¿Te gusta lo que hace el software de backtesting cuando golpea una barra que ha golpeado tanto las líneas de entrada como las de stoploss? -Ricardo

Nos estamos desviando del tema aquí, pero podría decirse que la solución más fácil en esta situación es probar siempre en barras de datos de 1 minuto (esto minimiza los escenarios donde las órdenes/stops se alcanzan dentro de la misma barra), que son fáciles de obtener a través de MT4. centro de historia (sin embargo, ¡compruébalo! Me falta la mayor parte de 2004 en mis últimas descargas). Dependiendo del sistema bajo prueba, puede ser irrelevante, pero para cualquier sistema de ruptura, creo que cuanto menor sea el período de tiempo que tenga, más precisos serán los resultados. A continuación se muestra un sistema en el que los datos de 1 millón serían irrelevantes: si el cierre de ayer fue más bajo que la apertura, venda en la apertura de hoy. Cierra la operación al final del día. Invierta las instrucciones para un pedido largo. Este sistema solo necesita datos diarios de apertura y cierre para obtener resultados de prueba precisos. Si busca en Google backtesting mt4, o términos similares, encontrará un montón de información sobre el tema.

Sí, el programador tiene que decidir qué hacer en este tipo de escenarios.

Ok muchas gracias por la explicación ash234. ¿Sabes si al hacer un backtest con algún programa puedes poner reglas para la situación mencionada? ¿Te gusta lo que hace el software de backtesting cuando golpea una barra que ha golpeado tanto las líneas de entrada como las de stoploss? -Ricardo

Tiene varias formas de interpretar una barra que ha llegado a su nivel de stoploss y de salida/salida de ganancias al mismo tiempo y no tiene los medios o no quiere ir a un período de tiempo más bajo para verificar esto. 1. El método más conservador es suponer que todas estas barras son 100% perdedoras, de modo que no sobreestime sus ganancias. 2. Compare el Alto-Cierre con el Cierre-Bajo. Si el High-Close es más pequeño, entonces asume que la barra toca el Low First antes de tocar el high. Entonces, si tiene una posición larga, entonces asume que está haciendo una parada primero antes de alcanzar su precio de toma de ganancias. 3.Si Closegt;Open, usted asume que la barra alcanzó el mínimo primero y luego alcanzó el máximo 4.Casarse con el n.º 2 y el n.º 3. Entonces, puede ver que alguien que usa el método No.1 probablemente tendrá los peores resultados de todos. Alguien que usa los otros métodos podría estar sobreestimando sus ganancias

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¿Quieres decir esto? Si el precio alcanza tanto el tope de compra como el tope de venta en la misma barra diaria, no puede concluir cuál fue alcanzado primero. Sin embargo, con este tipo de toma de la primera ruptura con un OCO en el método de la segunda parada, no importa, ya que de todos modos obtendría una parada. Ahora, al salir, si su salida está en la misma barra que su stoploss, de ninguna manera lo hará. saber si saliste primero o te detuvieron primero. La solución es ir a un marco de tiempo más pequeño.

Ok, pero entonces, ¿no debería el backtest original tener resultados aún peores que el hecho con datos de marco de tiempo más bajos? ¡Gracias por tomarte el tiempo y responder! -Ricardo

¿Quieres decir esto? Si el precio alcanza tanto el tope de compra como el tope de venta en la misma barra diaria, no puede concluir cuál fue alcanzado primero. Sin embargo, con este tipo de toma de la primera ruptura con un OCO en el método de la segunda parada, no importa, ya que de todos modos obtendría una parada. Ahora, al salir, si su salida está en la misma barra que su stoploss, de ninguna manera lo hará. saber si saliste primero o te detuvieron primero. La solución es ir a un marco de tiempo más pequeño.

Al menos me refiero al backtesting del sistema First Strike realizado por . Dijo que el autor probablemente no tenía datos de plazos más bajos y eso confundió el backtest. Y cuando hizo el backtest con datos de plazos más bajos, obtuvo malos resultados. Le agradecería mucho si pudiera dar una respuesta lógica a esto. -Ricardo