Tema: Cierto éxito con Oscar's Grind en Forex - buscando un codificador

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Su conclusión con respecto a la expectativa es correcta para eventos puramente aleatorios, como el lanzamiento de una moneda, la rueda de la ruleta, etc. Sin embargo, se ha establecido (siempre y cuando no escuche a los académicos) que los mercados no son aleatorios. Los patrones de velas simples tienen una tasa de aciertos gt; 50%. Con un MM adecuado, se pueden explotar estas ineficiencias del mercado.

Steve, muchos patrones técnicos tienen una tasa de éxito superior al 50%, pero son las entradas y salidas adecuadas (no el tamaño de la posición) las que explotan estas ineficiencias del mercado. Si los mercados fueran completamente aleatorios (como el lanzamiento de una moneda y la ruleta), todos los sistemas comerciales eventualmente generarían una expectativa cero y los costos (margen, comisión, diferencial de intercambio, etc.) harían que la expectativa fuera negativa. Por lo tanto, todo comerciante eventualmente se enfrentaría a la ruina. Pero hay muchos comerciantes de divisas rentables (incluido yo mismo, si un historial de dos años tiene alguna relevancia estadística). Mi punto es que cualquier ventaja proviene de la eficacia de las entradas y salidas, no de MM (tamaño de posición). Como dije en la publicación 5, a menos que sepa de antemano qué operaciones tienen una mayor probabilidad de ganar y aumente el tamaño de su posición de manera proporcional, ningún sistema de apuestas superará el tamaño constante. Los resultados de XLS ilustran eso. Oscar's Grind (y también Martingale, d'Alembert, Labouchere, Guetting, etc.) aumentan el tamaño de la apuesta no por las probabilidades que ofrece el mercado, sino por las ganancias/pérdidas recientes del comerciante. Por lo tanto, deberá probar estadísticamente que las ganancias y las pérdidas se agrupan de tal manera que se ajustan al patrón de apuestas de Oscar's Grind. Pero sospecho que los aspirantes a comerciantes intentan usar un 'MM de recuperación' no probado con la esperanza de que de alguna manera acelere la recuperación de las pérdidas recientes. Pero si igualmente acelera el camino hacia la ruina, entonces su uso es matemáticamente injustificado. Los jugadores eventualmente pierden en juegos como la ruleta no porque su sistema de apuestas (MM) sea inferior al de la casa, sino porque los ceros en la rueda hacen que la ruleta sea un juego de expectativa negativa. El comercio es el mismo; como dije, son las entradas y salidas las que determinan la expectativa. El blackjack es matemáticamente vencible porque los contadores de cartas pueden aumentar su apuesta cuando quedan más cartas altas en el mazo, convirtiendo así un juego de -EV en uno de EV. Saben de antemano cuáles de sus 'operaciones' tienen una mayor probabilidad de ganar y aumentan el tamaño de la apuesta de manera proporcional. Espero haberme explicado mejor esta vez. También publiqué sobre un tema similar aquí. David

Prefiero no hacer discusiones fuera de tema en este hilo. Hay un montón de información en otras partes de este sitio sobre patrones de velas japonesas.

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Su conclusión con respecto a la expectativa es correcta para eventos puramente aleatorios, como el lanzamiento de una moneda, la rueda de la ruleta, etc. Sin embargo, se ha establecido (siempre y cuando no escuche a los académicos) que los mercados no son aleatorios. Los patrones de velas simples tienen una tasa de aciertos gt; 50%. Con un MM adecuado, se pueden explotar estas ineficiencias del mercado.

hola steve, feliz año nuevo. ¿Qué otros patrones de velas además de PINBAR estás usando? Encontré este patrón el mejor. ¿Quizás hay otro patrón que es rentable o más rentable? ¿Cómo se negocian los patrones posibles? saludos

Su conclusión con respecto a la expectativa es correcta para eventos puramente aleatorios, como el lanzamiento de una moneda, la rueda de la ruleta, etc. Sin embargo, se ha establecido (siempre y cuando no escuche a los académicos) que los mercados no son aleatorios. Los patrones de velas simples tienen una tasa de aciertos gt; 50%. Con un MM adecuado, se pueden explotar estas ineficiencias del mercado.

1 Adjunto(s) Se adjunta la versión revisada del XLS. Hay 3 páginas: 1. Oscar's Grind: mi XLS original publicado anteriormente. Esto siguió las reglas, al menos la forma en que las interpreté, como se describe en el enlace en la publicación #5. 2. Oscar's Grind (2): mi primer intento de modificar una regla, de acuerdo con las reglas del enlace que proporcionó Steve (publicación n.° 6). Luego me di cuenta de que había malinterpretado la regla de la serie. 3. Oscar's Grind (3): He agregado una columna de serie (fondo aqua) para realizar un seguimiento de la serie P/L, a diferencia del P/L total (que se mantiene en la columna de fondos). La columna de la serie muestra no si no estamos en una serie; de lo contrario, muestra la serie P/L. La columna del tamaño de la apuesta sigue las reglas del enlace de Steve: a) si no está en una serie, el tamaño de la apuesta es de 1 unidad. b) mientras que en una serie, si la operación anterior fue una pérdida, el tamaño de la apuesta permanece sin cambios. c) mientras está en una serie, si la transacción anterior fue ganadora, el tamaño de la apuesta se incrementa en 1 y luego, si es necesario, se reduce de modo que (si la próxima transacción resulta ser ganadora) la serie P/L nunca puede ser gt ; 1. Si/cuando la serie P/L llega a 1, la serie termina y la columna de la serie muestra no. En los tres XLS, la expectativa total sumada sobre todas las permutaciones posibles, sobre cualquier número de intentos (1 a 8), siempre es cero. Esto me lleva más cerca de la conclusión (que siempre sospeché) de que no importa qué reglas de MM se empleen, MM no influye en la expectativa. En otras palabras, no se obtiene ningún beneficio al desviarse de un sistema de apuestas planas (por ejemplo, 1 lote por operación o 1 % de riesgo de capital por operación). Por lo tanto, sigo defendiendo las conclusiones que enumeré en la publicación n. ° 5. Son más de las 2:30 am aquí en Nueva Zelanda, definitivamente me voy a la cama esta vez. David
https://www.forosforex.com/attachmen...1457115626.xls

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En mi propia prueba (con el juego de tirar una moneda) comparé a Oscar con Martingale por curiosidad. La conclusión es que puedes jugar el juego de lanzamiento de monedas 10 veces más tiempo con Oscar que con Martingale. No esperaba una expectativa positiva ya que el lanzamiento de monedas no tiene memoria y es aleatorio, pero los resultados fueron interesantes. solía
http://ezinearticles.com/?Classic-Be...rindid=2037078para mi información de algoritmo.

Steve, gracias por el enlace. Veo que dice Sin embargo, en cualquier momento si una apuesta ganara y ganara más de una unidad en la serie, reduzca su apuesta para que, si ganara, solo ganara una unidad. Sobre esa base, hay un pequeño error en mi XLS, ya que simplemente me quedo con el tamaño de la apuesta más reciente en ese escenario, en lugar de reducirlo. Tengo que irme a la cama ahora, lo arreglaré mañana. Sin embargo, dudo que altere el resultado final de expectativa cero. David

En mis propias pruebas (con el juego de lanzamiento de moneda) comparé Oscar con Martingale y apuestas directas de 1 unidad por curiosidad. La conclusión es que puedes jugar el juego de lanzamiento de monedas 10 veces más tiempo con Oscar que con Martingale. No esperaba una expectativa positiva ya que el lanzamiento de monedas no tiene memoria y es aleatorio, pero los resultados fueron interesantes. Podrías jugar más tiempo con apuestas directas de 1 unidad. solía
http://ezinearticles.com/?Classic-Be...rindid=2037078para mi información de algoritmo.

1 Adjunto(s) Encontré las reglas de Oscar's Grind
http://www.fortunepalace.co.uk/grind.html, y siendo curioso, creó un XLS (adjunto) para ver si era capaz de ofrecer algo más que una expectativa cero, como un sistema MM/stake en sí mismo. Por favor, compruebe que he implementado las reglas correctamente. El XLS muestra que para cada combinación posible de ganancias y pérdidas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 intentos (es decir, intercambios), la expectativa total es cero. (Creo que es posible demostrar por inducción que lo mismo sería válido para cualquier número de intentos a partir de 9). Puede ver esto sumando todos los valores finales de los fondos en las celdas con fondo gris (arrastre el mouse sobre estas celdas y verifique el valor Sum=XXXX en el panel de información de Excel en la parte inferior derecha de la ventana). En cada caso, la suma es cero. Por supuesto, el XLS asume que cada operación es un evento independiente y, por lo tanto, que cada permutación de ganancias y pérdidas es igualmente probable. El resultado me dice que, a menos que se pueda demostrar estadísticamente que los mercados se comportan de tal manera que las ganancias y las pérdidas se agrupan de tal manera que el operador obtiene ganancias cuando el tamaño de su posición es mayor, usando Oscar's Grind MM, entonces no hay beneficio al usar Oscar's Grind sobre cualquier otro sistema MM, incluido el tamaño constante (por ejemplo, 1 lote por operación o 1% de riesgo de capital). Me disculpo si mis comentarios parecen negativos, arrogantes o conflictivos. No están destinados a serlo. No soy yo a quien te enfrentas; son las leyes de la expectativa matemática. Durante mis primeros años, utilicé hojas de cálculo de muchos tipos diferentes de sistemas MM, y NINGUNO me proporcionó una ventaja. Estoy tratando de ahorrarle tiempo en su proceso de RD eliminando enfoques que no ofrecen ningún beneficio adicional. Sin embargo, agradezco plenamente que a algunas personas les resulte útil continuar con su propio viaje educativo, a su manera, para experimentar de primera mano lo que funciona y lo que no. FWIW entonces, aquí hay un resumen de las conclusiones a las que llegué: 1. Oscar's Grind es un MM muy benigno, especialmente en comparación con sistemas agresivos como martingala. 2. Si sus entradas y salidas ofrecen una ventaja rentable, entonces no hay necesidad de cumplir con los asuntos aplicando ningún tipo de sistema MM sofisticado. Ya estás en el camino hacia la libertad financiera. En cualquier caso, todo lo que MM puede hacer (al menos todos los que he probado) es redistribuir las ganancias y las pérdidas, con el resultado final (si se prueba en millones de transacciones) idéntico al tamaño constante. A menos que sepa de antemano qué operaciones tienen más probabilidades de ganar y las evalúe más, entonces simplemente está jugando un juego de acertar y fallar. 3. El comportamiento y las probabilidades del mercado no van a cambiar debido al desempeño reciente de un comerciante minorista (racha ganadora o perdedora). Por lo tanto, no hay justificación para variar el tamaño de la posición según el desempeño reciente. Todas las pérdidas son igualmente significativas para el resultado final, pero las más recientes pesan más en nuestras mentes, y un intento de usar MM no probado para acelerar la recuperación de pérdidas recientes representa una respuesta emocional. 4. Uno necesita muchos miles de intercambios para probar sio no, un componente de un sistema proporciona algún tipo de ventaja. Cualquier cosa menos corre el riesgo de ser 'engañado por la aleatoriedad'. Feliz Año Nuevo, y les deseo todo lo mejor con sus esfuerzos comerciales,
David
https://www.forosforex.com/attachmen...1201432044.xls