Tema: (bineado por solicitud de arranque de hilo) Cálculo de la opción FX

1 Adjunto (s) Aquí está el código que estoy usando para obtener el delta de una opción de llamada: Tengo la función configurada para devolver el delta, pero supongo que si desea obtener el precio de la opción estándar y no el precio binario , solo elimine el comentario que devuelva y devuelva eso en lugar de la llamada delta. Screenie muestra la escalera de huelga de la opción diaria de Nadex en amarillo y los precios de las opciones en blanco para el vencimiento de las 3:00 pm con 10 horas para el vencimiento. estos están utilizando hv en lugar de iv. También muestro los niveles de desviación estándar de hv para poops y risitas ya que ya hice los cálculos. La fórmula que estoy usando para hv es básicamente de Hun pero que usa StdDev en lugar de Z-Score. No ser grosero, pero no reparto mi trabajo. Ha sido estafado demasiadas veces y visto demasiadas cosas que terminan en paquetes comerciales. Pero el código a continuación es realmente la mayor parte de obtener el precio. S = Precio de la acción X = Precio de la huelga T = Años hasta el vencimiento r = Tasa libre de riesgo v = Código de volatilidad insertado/The Black and Scholes (1973) Fórmula de opción de acciones BlackScholes dobles (doble S, doble X, doble T, doble r , doble v) {doble d1, d2, callDelta; d1 = (log (SX) (r v * v2) * T)(v * sqrt (T)); d2 = d1-v * sqrt (T); callDelta = CND (d1);/devuelve S * CND (d1) -X * exp (-r * T) * CND (d2); return (callDelta) * 100; }/La función de distribución normal acumulativa doble CND (doble X) {doble L, K, w; doble const. Pi = 3.141592653589793238462643; doble const a1 = 0.31938153, a2 = -0.356563782, a3 = 1.781477937; doble const a4 = -1.821255978, a5 = 1.330274429; L = fabs (X); K = 1.0(1.0 0.2316419 * L); w = 1.0 - 1.0sqrt (2 * Pi) * exp (-L * L2) * (a1 * K a2 * K * K a3 * pow (K, 3) a4 * pow (K, 4 ) a5 * pow (K, 5)); si (Xlt; 0) {w = 1.0-w; } retorno (w); }

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{quote} Hola Sisyphus, ya que AIR se basa principalmente en la relación Alta y Baja entre las velas

Para el ATR diario, he estado usando un ATR modificado durante años y es mucho más preciso que el AHL ya que la mayoría de las barras solo alcanzan el AH A menos del 80% la mayoría del tiempo para la mayoría de los instrumentos. Básicamente estoy usando un factor del OC. Juega un poco con esa relación en comparación con HL. De todos modos, estoy muy contento con los resultados que estoy viendo usando HV. Es un poco más complicado en el sentido de cuánta historia desea evaluar y qué tan amplia desea que sea su base de curvas. Lo que significa que el rango esperado está dentro de 2.5u contra 2, o 3, o lo que sea. En otras palabras, elegir el tamaño de la unidad de medida en el palo de patio.

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99% de la forma allí. Lo único que será clave para la fijación precisa de precios es IV. La actualización en vivo de HV puede ser un sustituto bastante decente, pero veremos la próxima semana cuando los mercados se estén yendo. Tengo la tentación de filtrar raspado IV y alimentarlo a través de una solicitud http. No estoy seguro de qué tan bien mql4 maneja las solicitudes http. De lo contrario, solo funcionará una simple entrada de datos en el parámetro. Mientras estoy en ello, podría dar salida a todos los griegos. No estoy seguro de cuán útiles serían para detectar o incluso el comercio binario. Pero algo para echar un vistazo, supongo.

He encontrado que MQL4 maneja las solicitudes http muy bien. A menudo canalizo los indicadores a un nodo o servidor python que configuré y nunca he tenido un problema. Si los cálculos ocurren en mql4, por lo general pip a nodo, si necesito ejecutar cálculos avanzados fuera de mql4, Ill se canaliza a python.

99% de la forma allí. Lo único que será clave para la fijación precisa de precios es IV. La actualización en vivo de HV puede ser un sustituto bastante decente, pero veremos la próxima semana cuando los mercados se estén yendo. Tengo la tentación de filtrar raspado IV y alimentarlo a través de una solicitud http. No estoy seguro de qué tan bien mql4 maneja las solicitudes http. De lo contrario, solo funcionará una simple entrada de datos en el parámetro. Mientras estoy en ello, podría dar salida a todos los griegos. No estoy seguro de cuán útiles serían para detectar o incluso el comercio binario. Pero algo para echar un vistazo, supongo.

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{quote} Solo por curiosidad, ¿cómo llegaste a ese cálculo?

La ecuación es un libro de texto. La alternativa a la puntuación z es la desviación estándar de los rendimientos del registro natural en un período de x.

A pesar de que este hilo ha sido dividido, me gustaría actualizarlo con algunos de mis hallazgos. La fórmula de Hun para HV generalmente se acerca mucho a la IV. Realicé múltiples pruebas en múltiples pares, incluyendo índices y materias primas. Para IV, solo utilicé los IV listados en investing.com para la entrada de volatilidad. Entonces comparé IV con varios métodosparámetros para HV. Así que para las opciones de precios simulados, HV está definitivamente en el parque de pelota. Utilicé Black-Scholes como el modelo de precios. Cuando comparé mis resultados con los diarios de nadex, estaba dividiendo la ofertapregunta en el centro. Los resultados se volvieron un poco menos precisos para un OTMITM más profundo a medida que se acercaba la expiración, pero creo que puedo arreglar eso trabajando hacia atrás a través de Black-Scholes para marcar en el otro par para obtener el IV del delta de llamadas ... que es lo que Los binarios son. Los precios de las opciones reales también tienen en cuenta la ofertademanda, la ofertademanda de los mercados, bla, bla, bla, pero entrar en el parque de pelota al menos brinda una herramienta más para construir un plan de batalla. Esperemos que para el fin de semana haya simulado los precios de las opciones binarias en mt4.

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{quote} Membresía revocada ?? Lo comprendo ahora. Opción IQ ... bueno, eso no duró mucho Opción IQ = estafa

% 100 de acuerdo ...

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{cotización} ¿Probabilidades? No veo las probabilidades en absoluto. ¿No sería el sistema que él o ella usa con el corredor una buena vara de medir? Una persona que gana el 90% de las veces tiene una probabilidad mucho mayor de ganar que una persona con una tasa de ganancia más baja. El número se balancea luego si se agrega martingala. El corredor le da la pistola y la bala. Tú decides a qué apuntar y cómo usar las balas.

Membresía revocada? Lo comprendo ahora. Opción IQ ... bueno, eso no duró mucho Opción IQ = estafa