Tema: (bineado por solicitud de arranque de hilo) Cálculo de la opción FX

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{quote} Hola, dado que el ATR se basa principalmente en la relación Alta y Baja entre las velas, al tomar la raíz cuadrada del tiempo del ATR se obtienen expectativas de rango diario muy poco realistas para el día siguiente. Personalmente creo que es una lógica defectuosa. Una medida basada en la desviación debe mostrar el potencial para el rango diario promedio (ADR) del día siguiente. Por otro lado, si lo intentas (MathLog (CerrarCerrar [1]) * Sqrt (Hora)) * ZScore, el ADR del día siguiente parece estar en lo cierto. Si usa ZScore de 1 en el cálculo anterior, el máximo y mínimo del siguiente ...

Estoy totalmente de acuerdo en que la lógica es errónea, como es el caso con la mayoría de los casos de volatilidad histórica. Gracias por explicar esto. ¡Y te maldigo por hacerlo también! Iré a jugar con tu cálculo esta noche para ver si puedo obtener los mismos resultados. Si es así, entonces realmente te maldeciré porque probablemente jugaré con esa información por unos días.
Puede que le envíe un poco más de aclaraciones sobre la fórmula si creo que me estoy perdiendo algo. Solo por curiosidad, ¿cómo llegaste a ese cálculo?

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{quote} Es interesante que mencione que ATR da valores artificialmente altos. ¿Puedes por favor explicar más? Cada vez que mido la volatilidad utilizando cualquier tipo de historial, la volatilidad es casi siempre subestimada la mayor parte del tiempo o da valores bajos que son subestimados. Tal vez entendí mal lo que dijiste, pero tengo mucha curiosidad por ver dónde encontraste que la volatilidad generalmente se subestima usando medidas históricas.

Hola, sis.yphus, dado que el ATR se basa principalmente en la relación Alta y Baja entre las velas, al tomar la raíz cuadrada del tiempo del ATR se obtienen expectativas de rango diario muy poco realistas para el día siguiente. Personalmente creo que es una lógica defectuosa. Una medida basada en la desviación debe mostrar el potencial para el rango diario promedio (ADR) del día siguiente. Por otro lado, si lo intentas (MathLog (CerrarCerrar [1]) * Sqrt (Hora)) * ZScore, el ADR del día siguiente parece estar en lo cierto. Si usa ZScore de 1 en el cálculo anterior, el máximo y mínimo del día siguiente se mantendrá dentro de los límites de ZScore aproximadamente el 68% del tiempo. Que es muy similar a la distribución normal. Como ejemplo, utilicemos la volatilidad de 5 minutos para estimar la volatilidad del día siguiente. Primero tomaría el promedio de MathAbs (MathLog (CerrarCerrar [1])) para los últimos 288 compases (1 día de compases de 5 minutos). Digamos que esto es V5 (Volatilidad 5 min). Máxima diaria esperada (día siguiente) = DailyOpen * Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore) Esperada diaria esperada (día siguiente) = Daily Open * (2- (Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore))) Espero que quede claro ....

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{quote} ATR * Sqrt (Tiempo) es incorrecto. Lo intenté hace mucho tiempo. ATR proporciona valores altos artificiales. La forma correcta es (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore Los resultados son muy realistas al mostrar los límites de desviación posibles .....

Es interesante mencionar que ATR da valores artificialmente altos. ¿Puedes por favor explicar más? Cada vez que mido la volatilidad utilizando cualquier tipo de historial, la volatilidad es casi siempre subestimada la mayor parte del tiempo o da valores bajos que son subestimados. Tal vez entendí mal lo que dijiste, pero tengo mucha curiosidad por ver dónde encontraste que la volatilidad generalmente se subestima usando medidas históricas.

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{quote} Esto no es necesario! Solo usa ATR y
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. La misma cosa. Pero es mucho más fácil de calcular y escalar hacia arriba y hacia abajo para cualquier período de tiempo. En mql4 usar estas funciones:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt

ATR * Sqrt (Tiempo) está mal. Lo intenté hace mucho tiempo. ATR proporciona valores altos artificiales. La forma correcta es (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore Los resultados son muy realistas al mostrar los límites de desviación posibles .....

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{quote} Ha .. no hay mucho que calcular. Es solo una apuesta simple 50/50 con RRlt; 1. Las opciones binarias no son opciones reales. Las opciones binarias se basan en el supuesto de que la acción del precio es principalmente un recorrido aleatorio. Tiene un período de tiempo fijo después del cual la opción tiene que caducar en el dinero. Por ejemplo, supongamos que coloca una opción de compra de $ 100 y 60 segundos con un pago del 80% a 1.2050 y con el tiempo de compra 10:00 y el tiempo de vencimiento 10:01. Si a las 10:01 el mercado está por encima de 1.2050, entonces gana $ 80. Si el precio es inferior a 1.2050, perderá el precio de ...

Nadex y Cantor trabajan un poco diferente. Similar a los binarios en el CBOE y CBOT. Los mismos $ 100 disponibles, pero puede estar en cualquiera de los dos bandos para obtener pagos mayores a 1: 1 en OTM o una probabilidad más alta negativa r: r en las opciones de ITM.

No estoy seguro de las tiendas de cubo en alta mar, pero los binarios de Nadex y Cantor Exchange son básicamente el Delta de una opción de compra. Con Nadex cambia a Theta puro en los últimos 5 min. La volatilidad implícita es la parte difícil con Nadex porque se basa en una escala deslizante que aún no he definido. MQL4 no tiene una función para la distribución normal, por lo que tendrá que escribir su propia biblioteca o usar la biblioteca C. El que estaba usando dejó de funcionar el año pasado en una de las actualizaciones de mt4 y abandoné el proyecto.

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Hola a todos, ¿Cómo los corredores de opciones binarias de forex calculan el valor de las opciones binarias (poner y llamar)? Nota: las opciones binarias de FX son una estafa total, solo me interesa el cálculo. Gracias

Black-Scholes es muy probablemente utilizado, o alguna forma de él.

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Estoy considerando la idea de crear artificialmente una opción en el código mql para obtener la volatilidad implícita como salida.

He intentado hacer esto durante meses, pero a menos que tenga un mercado de subastas real, siempre tendrá que conectar la volatilidad histórica para obtener el precio de la opción. La volatilidad implícita se calcula resolviendo de nuevo el modelo de Black-Scholes basado en lo que el mercado valora la opción, no la volatilidad histórica.

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{quote} Eso es exactamente por lo que quería tener un aspecto ... Pensé que podría ser similar. Gracias por tu contribución. Probablemente me has ahorrado mucho tiempo.

Tampoco creo que ATR sea una comparación justa con la volatilidad implícita. Principalmente porque la volatilidad implícita casi siempre es exagerada por el mercado (la gente cree que la subyacente se moverá más de lo que realmente lo hace. También se trata de estudiar la volatilidad implícita con opciones sobre acciones, no las opciones de tipo de cambio), mientras que la volatilidad histórica suele ser subestimada. Si estudia ATR o la volatilidad histórica de los pares de precios de FX y las acciones, casi siempre se subestima a la hora de dar probabilidades con respecto a futuros movimientos de precios. PD Cuando digo exagerado, quiero decir que el precio está dentro de un sigma más del 68% del tiempo. En el ejemplo de las opciones sobre acciones, el precio suele estar dentro de una sigma 83% del tiempo en lugar de 68%. Esto se debe a que la desviación estándar dada por la IV está sobrestimada. Y cuando digo subestimado, quiero decir que el precio está fuera de un sigma más del 68%.

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{quote} Esto no es necesario! Solo usa ATR y
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. La misma cosa. Pero es mucho más fácil de calcular y escalar hacia arriba y hacia abajo para cualquier período de tiempo. En mql4 usar estas funciones:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt

Esa es exactamente la razón por la que quería ver ... Pensé que podría ser similar. Gracias por tu contribución. Probablemente me has ahorrado mucho tiempo.