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Publi |
Lo siento, pero una estafa no se define por los pagos. ¿Qué dice acerca de los comerciantes que arriesgan el 1% y permiten que el mismo comercio gane 20% en rojo? Tal vez deberíamos llamar a esa persona un comerciante estafador porque está ganando menos de lo que se arriesgó. Por favor, eche un vistazo a la definición de una estafa ya que claramente está equivocado en cuanto a lo que es. PD - Los corredores regulares tienen la capacidad de redirigir su pedido para ir en contra de su libro. Lo que significa que si pierdes tu apuesta, se benefician de tomar el otro lado. Sin embargo, eso no es una estafa, ya que es legal hacerlo y siempre que respeten su retiro, entonces todo está bien.Iniciado por ;
binario es una estafa porque el pago es menor de lo que se arriesga A una estafa, sí, absolutamente. perderá el 100% de lo que invirtió para ganar el 75% - 85%. Tienes que estar mucho más en lo correcto que en lo incorrecto solo para pagar incluso ... (:
No estoy seguro de qué tiene que ver el pago con ser una estafa. Sin embargo, perderá el 100% de lo que invirtió para ganar el 75% - 85%. A diferencia de forex, en binario no puede perder más de lo que invirtió. También he notado que la característica de forex spot en los agentes binarios es bastante buena, ya que puede controlar su exposición al riesgo mucho más. Si está insinuando que el binario es una estafa porque el pago es menor de lo que corre el riesgo, no sería una evaluación justa.
Hola alfa, respeto tu punto de vista. Pero ATR * Sqrt (Tiempo) no tiene motivos válidos. Puede funcionar para usted, pero tiene que ajustar algún multiplicador para que funcione. Ej: ATR * Sqrt (Tiempo) * Multiplicador El valor de este multiplicador debe encontrarse mediante algún tipo de optimización. Sin embargo, en el otro método, el multiplicador es el ZScore (1, 1.96, 2.58) solo para nombrar algunos signifiivos. Es un método estadístico comprobado. Por supuesto, siempre se puede argumentar que las devoluciones del precio de negociación no se basan en la distribución normal, lo cual es cierto ... Buena suerte ...
¿Cuál es el pago cuando ganas, cuál es el pago cuando pierdes?
¿Puedo preguntar por qué las opciones binarias se consideran una estafa? Acabo de depositar en un corredor e iba a compartir mi experiencia junto con mis intercambios para que todos la vieran, pero después de lo que usted ha dicho, lo he pensado dos veces.
La puntuación z (z) para un elemento de datos x mide la distancia (en desviaciones estándar StdDev) y la dirección del elemento desde su media (U): z = (x-StdDev)valor UA de cero indica que el elemento de datos x es igual a la media U, mientras que los valores positivos o negativos muestran que el elemento de datos está por encima (xgt; U) o por debajo (x Los valores de 2 y -2 muestran que el elemento de datos tiene dos desviaciones estándar por encima o por debajo del valor seleccionado) media, respectivamente, y más del 95.5% de todos los elementos de datos están contenidos dentro de estas dos referencias horizontales (ver Figura 1). Sustituimos x con el precio de cierre C, la media U con promedio móvil simple (
https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/) de n periodos (n), y StdDev con la desviación estándar de los precios de cierre para n periodos, la fórmula anterior se convierte en: Z_score = (C -
https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/(n))StdDev (C, n)
https://www.tradingview.com/script/T...core-Strategy/Una cosa más para agregar a mi larga lista de proyectos de programación.
¿Cómo se calcula la puntuación Z? Gracias
¡Gracias por compartir esto! Voy a probar tu fórmula. Sin embargo, en mi opinión, la volatilidad es imposible de predecir con alta precisión independientemente de la fórmula. Puede utilizar la fórmula más sofisticada del mundo, pero el resultado siempre se desvía de los valores reales. Incluso puede utilizar una gran cantidad de simulaciones de Monte Carlo en tiempo real simultáneas con entradas variables, pero no tiene sentido. El mercado sigue siendo impredecible. No hay forma de evitar esto. ATR * Sqrt (Time) funciona bien para mí. He hecho muchas pruebas con esta sencilla fórmula y los resultados satisfacen completamente mis necesidades (solo necesito una estimación aproximada como referencia). También es bastante fácil manipular los valores con multiplicadores externos o multiplicadores basados ??????en otros datos. Todo es un poco como comparar manzanas y naranjas para decidir cuál es mejor.
O podemos argumentar qué cálculo de MA es mejor y más preciso. SMA o EMA.
En cualquier momento, Sis, no hay ningún problema ... En cuanto a su pregunta, esta fórmula se basa en la teoría de Random Walk, así que no la inventé. Acabo de aplicarle mi lógica, eso es todo ... Buena suerte ...{quote} Estoy totalmente de acuerdo en que la lógica es errónea, como es el caso con la mayoría de los casos de volatilidad histórica. Gracias por explicar esto. ¡Y te maldigo por hacerlo también! Iré a jugar con tu cálculo esta noche para ver si puedo obtener los mismos resultados. Si es así, entonces realmente te maldeciré porque probablemente jugaré con esa información por unos días.
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