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Leí una entrevista hoy con Stephane Coquillaud.
http://www.automatedtrader.net/artic...ader-interview
Habló sobre esta idea de formular un conjunto de datos de las monedas G5 como un pentaedro. El beneficio obvio es el hecho de que hay más información contenida en los datos y ya no estará probando los movimientos de precios marginales de pares individuales, sino todo el espectro de divisas principales.
Mencionó que el otro beneficio de la complejidad del conjunto de datos de una serie de tiempo bidimensional simple a una cascada de 5 pares de múltiples pares de divisas es que la complejidad en sí misma reduce la tendencia de los parámetros de ajuste excesivo en las pruebas retrospectivas.
¿Alguien aquí ha intentado algo como esto? Soy un desarrollador de C # y tengo muchos datos de FX. Me gustaría construir algo en ese sentido, pero me cuesta mucho darme cuenta de la estructura de datos que necesita este mensaje en pentaedro y cómo calcularlo a partir de una colección de series de tiempo de pares de divisas bidimensionales. En el pasado, he creado un indicador de fortaleza monetaria relativa basado en el indicador CCFp mt4 que toma los movimientos de los pares de divisas y ajusta la fortaleza relativa de cada moneda componente. Por ejemplo, si el EURUSD sube un 2%, entonces agrego un 2% a EUR. Resto un 2% de USD y factorizo ??????el movimiento de más de 24 pares. Sin embargo, no creo que esto sea exactamente lo mismo, ¿o sí?
¿Puede alguien ofrecer algunas sugerencias?
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