Tema: Bonos del tesoro de Estados Unidos

HOLA A TODOS. Algunas notas sobre el rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
https://www.forosforex.com/cryptocur...loser-mt4.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En este gráfico se encuentra el VIREX2 inferior, la dispersión (tipo de relación) entre la volatilidad del CBOE inferior a 3mo vs. el rendimiento de US-TBond 3mo. Una disminución de ambos componentes aún puede determinar la tendencia alcista o bajista de la inferior, ya que el cambio de dos componentes puede tener velocidades (o pendientes) muy diferentes. Una disminución de la curva inferior indie una pérdida de potencia en los primeros componentes en comparación con el segundo, un aumento en un aumento en la fuerza de los primeros componentes en comparación con el segundo. Este indicador personal es un instrumento útil (no cuantitativo) para la evaluación de los componentes utilizados en el marco de 3 años, en relación con los mercados de renta variable subyacentes. Es más útil observar y analizar la tendencia general de la curva inferior y no prestar atención a la escala de precios. VIREX2 está en doble cierre diario, con SP1500 en formato ema (precios reemplazados por exp.mov.aver. 5/10/20); VIREX2 tiene una evolución de precios contraria frente al mercado de acciones subyacente (SP1500 y Wilshire-5k como puntos de referencia). VIREX2 muestra un bello concurso gráfico (área gris) entre niveles bajistas de HS y multi-bajos alcistas, con cuello en azul. Por debajo de los mínimos de 2010, habrá una gran fase de relajación en los mercados de renta variable subyacentes. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes.
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HOLA A TODOS. Algunas notas sobre el rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
https://www.forosforex.com/broker-di...el-broker.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estos gráficos se encuentra la distribución (tipo de relación) entre: US-Libor-3mo vs. US-TBond 3mo rendimiento (r-T.E.D./3mo); US-Libor-1mo vs. US-TBond 1mo rendimiento (r-T.E.D./1mo). Una disminución de ambos componentes aún puede determinar la tendencia alcista o bajista de la inferior, ya que el cambio de dos componentes puede tener velocidades (o pendientes) muy diferentes. Una disminución de la curva inferior indie una pérdida de potencia en los primeros componentes en comparación con el segundo, un aumento en un aumento en la fuerza de los primeros componentes en comparación con el segundo. Es más útil observar y analizar la tendencia general de la curva inferior y no prestar atención a la escala de precios. Las curvas Indior están en formato ema, con precios reemplazados por exp.mov.aver. 5/10/20; además, los indicadores de precios tienen una evolución de precios contraria frente al mercado de acciones subyacente (SP1500 y Wilshire-5k como puntos de referencia). Estos T.E.D. Son más volátiles que T.E.D. Diferencia 3mo (ver post anterior). Las curvas están en una serie bajista en el marco a largo plazo; por esta razón, la tensión financiera (evaluada de acuerdo con estos indicadores) es débil e históricamente baja. Se produce una advertencia a corto plazo, debido al giro alcista de dos índices inferiores (consulte los 3 años anteriores de giro alcista). r-T.E.D./1mo muestra una plataforma 09/10 multivalientes (en gris-blanco) con una formación de cobertura para el mercado de acciones; Debajo de esta zona gris-blanca, comenzará una nueva y dura tendencia alcista. La matriz de dos curvas en cierre semanal (gráfico negro; curva verde lt; curva roja) muestra una continuación alcista a corto plazo para el mercado de acciones subyacente; se produce una advertencia si hay un giro (curva verde gt; curva roja). Además, la propagación de LOIRS 1mo y 3 mo (ver tablas naranjas) muestra un giro alcista en el corto plazo. Octubre es un mes topping para el mercado de valores? Es muy importante, para una tendencia alcista sólida en el mercado de valores, la ruptura o los mínimos anteriores de 2010 en la r-T.E.D. precios. Una advertencia importante provendría de nuevos máximos en el mercado de valores y no nuevos mínimos en r-T.E.D. precios. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. http://img580.imageshack.us/img580/8...salvi0044a.jpg
http://www.bloomberg.com/apps/chart?...IS1:INDimg=pnghttp://www.bloomberg.com/apps/chart?...IS3:INDimg=pngI.M.O. por $ @! # 936; ¥

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https://www.forosforex.com/general-f...ro-plunge.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estas gráficas se encuentra el diferencial (tipo de diferencia) entre el rendimiento de US-Libor-3mo y US-TBond 3mo (T.E.D.). La primera curva triple es el formato ema de 3 años de T.E.D. (precios reemplazados por exp.mov.aver. 5/10/20.); Las curvas II y III son SP500 y T.E.D. en la vista a largo plazo. La curva está en una serie bajista en el marco a largo plazo; por esta razón, la tensión financiera (evaluada según este indicador) es débil e históricamente baja. A corto plazo se produce una advertencia debido a un giro alcista de indior-ema (ver 3 años anteriores giros alcistas). La curva por encima de sept.09-mínimos aumenta la tensión financiera con implicaciones bajistas para el mercado de acciones subyacente (SP1500 y Wilshire-5k como puntos de referencia). Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes.
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HOLA A TODOS. Algunas notas sobre el rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
https://www.forosforex.com/cryptocur.../424-bugs.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estas gráficas hay un precio al contado del Oro en el diferencial frente al rendimiento de US-TBond 13w: -) en el primer gráfico la propagación con el oscilador PPO; -) en el segundo gráfico hay dos curvas superpuestas (rendimiento de punto de Au y 13wUS-Tbond). El margen es en matriz alcista (contrario a SP1500 o Wilshire-5k en el mercado de acciones), confirmado por PPO. Las principales tapas se han colocado en el orden descendente en 2008 (diciembre), 2009 (noviembre), 2010 (junio). Ahora la propagación está en nudos de toros y PPO por encima de la línea 0. Una continuación de la tendencia alcista de propagación en el corto y mediano plazo, aumenta la tensión financiera en el mercado de valores. Atención sobre PPO, por encima de la línea 0. Una gama de venta de PPO (por debajo de 0 líneas) y de propagación, disminuye la tensión financiera. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. http://img833.imageshack.us/img833/7...salvi0043a.jpg http://img69.imageshack.us/img69/7503/zzzsalvi0043b.jpg I.M.O. por $ @! # 936; ¥

HOLA A TODOS. Algunas notas sobre el precio de US-TBond [mal inglés, lo siento
https://www.forosforex.com/cryptocur...min-chart.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estos gráficos, la línea del cielo de UST-Bond 30y-2y con algunas líneas como marcadores.
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HOLA A TODOS. Algunas notas sobre el rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
https://www.forosforex.com/cryptocur...-question.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estos gráficos hay rendimiento de UST-Bond 5y-1mo en dos marcos. Todos los rendimientos en duro arreglo bajista. La inflación está muerta también a corto-mediano plazo ??? ¡5y, 2y, 1y rendimiento ahora por debajo de los mínimos de 2008!

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HOLA A TODOS. Algunas notas sobre el rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
https://www.forosforex.com/general-f...ly-target.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estos gráficos hay un rendimiento de UST-Bond 30-5y en dos marcos. Todos los rendimientos en duro arreglo bajista. La inflación está muerta ??? 5 años de rendimiento ahora por debajo de los mínimos de 2008!

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HOLA A TODOS. Algunas notas sobre US $ Swap Spread [mal inglés, lo siento
https://www.forosforex.com/cryptocur...hall-fame.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. Estas curvas muestran una multitrama de US $ Swap Spreads, con anotación en el gráfico. En los círculos grises hay una matriz cruzada de curvas de corto a largo plazo por encima del largo, lo que implica un aumento del estrés financiero. En los círculos rosados ??????hay una matriz cruzada de curvas cortas por debajo de largo plazo, como la disminución del estrés financiero. Ahora las curvas 2y vs. 5y están en una matriz lateral; si 2y descienden por debajo de 5y, habrá otra fuerte relajación en los mercados financieros (a corto y medio plazo). Ahora las curvas 10y vs. 20y son bajistas y están en una serie sin estrés desde sep.09; si se mantiene este conjunto, los mercados financieros no sufrirán estrés (a medio-largo plazo). Afinado en los instrumentos de intercambio. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes.
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