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Bonos del tesoro de Estados Unidos

 

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Tema: Bonos del tesoro de Estados Unidos

  1. #11
    1 Adjunto (s) HI TODO. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    Laboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estos dos gráficos se encuentran todos los principales resultados de USgov.TBond se combinaron en una sola curva algebraica simple (dos algoritmos), para obtener un solo evaluador de dispersión (30y, 20y 10y, 5y, 2y, 1y , 6mo, 3mo). Los valores de referencia subyacentes del mercado de valores son SP1500 y Wilshire-5k (contrarios a las evoluciones de precios inferiores). Algunos de los signos gráficos están de acuerdo con los diagramas de expansión anteriores: -) matriz ascendente de dos curvas (vea las líneas en el cuadro I y los marcadores rojos en el cuadro II); esto es negativo para la estabilidad financiera en el largo plazo? -) fase bajista en 2010, no debajo del área punteada (verde o roja), la zona clave para la fase de relajación dura en los mercados financieros (por estos países); -) máximo desde 1990 en IV-2009I-2010 en divergencia con el mercado de valores; esto es negativo para la estabilidad financiera a medio-largo plazo? Obviamente, también se trata de un supuesto simplista de un trabajo puramente gráfico, pero es útil tenerlo en cuenta para estudiar la estabilidad financiera a largo plazo. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. I.M.O. por $ @! # 936; ¥

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  3. #12
    2 archivos adjuntos HI TODOS. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    Laboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. Las curvas dobles de sx-chart (primer gráfico) es el rendimiento (USgov.-TBonds) distribuido entre 30y vs. 5y y 10y vs. 5y; Las curvas dobles de dx-chart son el margen de rendimiento entre 10y vs. 3mo y 5y vs. 3mo. Con estas curvas, tratamos de medir el ahorro de efectivo (desde el punto de vista de USgov.-TBond) para evaluar la confianza en los segmentos más riesgosos de los mercados financieros. Los valores de referencia subyacentes del mercado de valores son SP1500 y Wilshire-5k. Dos curvas de sx-chart han alcanzado el nivel más alto desde 1993, mostrando la máxima desconfianza del país emisor, desde un punto de vista de larga duración. Esto puede deberse a la falta de confianza a largo plazo (gt; 10y) en los mercados financieros en general, y específicamente al emisor. Esto también puede ser causado por pronósticos de presiones inflacionarias, durante largos períodos, difíciles de controlar. ¡Ahora las curvas dobles están por encima de los máximos anteriores de 2002/2003, con una pequeña fase bajista durante 2009 (recuperación rápida de las existencias) y un toro de continuación durante el 2010! Las curvas de doble dx-chart muestran una corriente real saliente de efectivo de TBonds subanual (3 meses) (aceleración de rendimientos violentos) frente a 5y y 10y TBond. Esta es una señal clara de que la fase de desconfianza en los segmentos de riesgo de los mercados financieros (iniciada en 2008) ha terminado desde una perspectiva a mediano plazo. Es muy interesante observar que a pesar del mercado de acciones de V-2010, la salida ha continuado sin parar, aumentando constantemente el rendimiento de los subanuales en comparación con los de varios años. ¡Ahora las curvas dobles muestran un giro alcista a corto plazo (2010 II-IIItrimestres) y provienen de un doble techo histórico 2002 vs. 2009! Los diferenciales multisectoriales y multianuales (sx) muestran un pequeño oso durante 2009 y un toro de continuación durante V-2010; Los diferenciales multisectoriales o subanuales (dx) muestran un gran oso durante 2009 y ahora en un giro alcista durante IIIII-2010. La estructura de doble gráfico no es positiva en el corto plazo (para el mercado de acciones) desde el inicio del trimestre III. Una nueva fase de gran violencia en la confianza en los segmentos de riesgo de los mercados financieros será bajo zonas naranjas. En las dos gráficas se muestran estructuras dramáticas visibles de la competencia gráfica en curso (válida solo en teoría) pero que merecen ser descritas brevemente. En sx-chart hay un CH gigante, ya validado al alza, y en progreso para el último retroceso. Los mínimos 2009 son la extensión máxima de este retroceso bajista; si esos mínimos fueran alcanzados pero respetados, aseguraría un toro consistente para los activos de riesgo. Después del retroceso, las curvas dobles seguramente se convertirían en compra estructural con cruz de cuello y cohete hacia arriba, (¿2,0 puntos de propagación hacia arriba?). Este modelo gráfico sería el colapso de la estructura de los mercados financieros, de acuerdo con el comportamiento anterior en el pasado (similar al que ya se vio en 2000/2003). De acuerdo con este modelo, hay dos signos gráficos: -) hay una importante divergencia entre las teclas clave inferiores 2000/2006/2007 y las teclas superiores de SP1500, Wilshire-5k; -) el indiores el más alto desde 1993. Dx-chart tiene una maravilla alcista de HS vs. multi-tops bajistas, con zona de cuello en dobles topes 2002/2009 y cabeza-apex en mínimos de 2006/2007. El objetivo del SA es de 6,5 puntos de propagación por encima del cuello, muy perjudicial para la estabilidad de los mercados financieros, de acuerdo con este indicador. También en este indice hay una divergencia signifiiva 2000/2006/2007, pero en la actualidad, no se renovó la parte superior sino que solo se igualó. La máxima extensión de soporte para un hombro derecho simétrico es el mínimo de 2002 (área naranja). Si el área naranja se rompe adecuadamente en el lado negativo, habría una cancelación de la figura simétrica. Pero si el área naranja no se rompe a la baja, habría una primera validación alcista de HS, que luego debe completarse en el área del cuello. Obviamente, estos son un supuesto simplista de un trabajo puramente gráfico, pero son útiles para considerar. En CH time-target podemos realizar las siguientes especulaciones: al examinar (con un método de duplicación) la evolución del precio de la figura del lado izquierdo, habría un período de carga de la fase real de aproximadamente 12/24 meses, con un objetivo de tiempo. en 2011 para el inicio del indio sky-rocket. En el objetivo de tiempo del SA podemos hacer las siguientes especulaciones: el hombro izquierdo tardó unos 2,5 años en completarse; el hombro derecho actual (en progreso), es simétrico a la izquierda, se completará en 30 meses, justo a mediados de 2011. En el gráfico III, todos los principales rendimientos de los Estados Unidos y el gobierno de Texas se combinaron en una sola curva algebraica simple (30y, 10y, 5y, 3m), para obtener un único evaluador de propagación. Algunos signos gráficos se encuentran de acuerdo con los dos gráficos anteriores: -) el bajista de los diferenciales de curva única durante 2010 no fue inferior a los mínimos de 2002/2003; -) en 2009 la curva está en la cima desde 1993; -) HS alcistas vs. multi-tops bajistas, con dx-shoulder simétrico dentro de la zona naranja; -) importante divergencia entre las teclas clave inferiores 2000/2006/2007 y las teclas principales de SP1500, Wilshire-5k; Con un nivel inferior al área naranja, habría una cancelación simétrica del SA, con un flujo de efectivo increíble para los activos más riesgosos. Pero si el área naranja no se rompe a la baja, habría una primera validación alcista de HS, que luego debe completarse en el área del cuello. Pero ya cerca del tope relevante de 1994, vemos a los mercados financieros nuevamente bajo una presión histérica sobre su estabilidad; La validez de HS sería muy negativa para la estabilidad de los mercados financieros, con un probable cohete de curva de al menos 12 puntos de propagación. Obviamente, también se trata de un supuesto simplista de un trabajo puramente gráfico, pero es útil considerar. En el objetivo de tiempo del HS podemos hacer las siguientes especulaciones: el proyecto de simetría de hombros de dx contra dx es un objetivo de tiempo para 2011 (trimestres II-III) para el reinicio del cohete del cielo inferior. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. I.M.O. por $ @! # 936; ¥


  4. #13
    HOLA A TODOS. Algunas notas sobre? -Particulos de enlaces [mal inglés, lo siento
    Laboratorio del Observatorio de Mercados Financieros.
    Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. I.M.O. por $ @! # 936; ¥

  5. #14
    2 archivos adjuntos HI TODOS. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    Laboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. Estas dos curvas son el diferencial entre ETF en US-TBond vs. ETF en el mercado bursátil global (BondEquity-H.I.), Con el fin de analizar (no cuantitativo) el flujo de efectivo entre gb.bonds vs. stocks. Una disminución de ambos componentes aún puede determinar la tendencia alcista o bajista de la inferior, ya que el cambio de dos componentes puede tener velocidades (o pendientes) muy diferentes. Una disminución de la curva inferior indie una pérdida de potencia en el primer componente en comparación con el segundo, un aumento en un aumento en la fuerza de los primeros componentes en comparación con el segundo. Es más útil observar y analizar la tendencia general de las curvas inferiores y no prestar atención a la escala de precios. Este indicador tiene un comportamiento contrario a la evolución de los precios del mercado de valores (como SP1500 y Wilshire-5k) y está en formato ema con dos osciladores de mediano plazo (PPO; RoC). La segunda curva muestra un doble en la parte inferior de 2010, en divergencia positiva con SP1500 descendentes en el tope de 2010; Este signo es positivo para el mercado bursátil mundial. Dos osciladores muestran una fuerte señal bajista con ruptura de sus líneas ascendentes estructurales; además, los osciladores muestran mínimos de 2010 descendentes frente a mínimos de 2010 de BondEquity-H.I. Para el marco 1-3y este H.I. muestra una gran fuerza de capital frente a bonos y una alta probabilidad de nuevas tapas SP. El III H.I. muestra una serie ascendente de mínimos de 2010, de acuerdo con SP1500 descendentes de 2010-tops. Dos osciladores muestran una fuerte señal bajista con ruptura de sus líneas ascendentes estructurales; además, los osciladores muestran en línea (aproximadamente) los mínimos de 2010 frente a los mínimos de 2010 de H.I. También para el marco de mediano plazo, este H.I. muestra una gran fuerza de capital frente a bonos y una alta probabilidad de nuevas tapas SP. El largo plazo de H.I. (20 años) muestra la misma gráfica del III. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. I.M.O. por $ @! # 936; ¥



  6. #15
    HOLA A TODOS. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    Laboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. Esta curva es el diferencial semestral de 6mo contra 1mo rendimiento. Una disminución de ambos componentes aún puede determinar la tendencia alcista o bajista de la inferior, ya que el cambio de dos componentes puede tener velocidades (o pendientes) muy diferentes. Una disminución de la curva inferior indie una pérdida de potencia en el primer componente en comparación con el segundo, un aumento en un aumento en la fuerza de los primeros componentes en comparación con el segundo. Este indicador es un instrumento útil (no cuantitativo) para la evaluación de los componentes utilizados, en relación con la tensión subyacente de los mercados financieros (aloión de efectivo en relación con la tensión subanual). Es más útil observar y analizar la tendencia general de las curvas inferiores y no prestar atención a la escala de precios. Este indicador tiene un comportamiento contrario a la evolución de los precios del mercado de valores (como SP1500 y Wilshire-5k) y se encuentra en cierre diario. La serie descendente de la curva de 2010 tiene efectos positivos en el mercado de valores a corto y medio plazo. El indior no muestra ahora ninguna tensión financiera. Mire la línea 0 para una posible (pero no final) zona de reinicio del estrés financiero. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes.
    I.M.O. por $ @! # 936; ¥

  7. #16
    HOLA A TODOS. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    Laboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estas dos gráficas hay indicadores de la distribución subanual para medir los rendimientos de US-TBond (5y vs. 3mo; 2y vs. 3mo). Una disminución de ambos componentes aún puede determinar la tendencia alcista o bajista de la inferior, ya que el cambio de dos componentes puede tener velocidades (o pendientes) muy diferentes. Una disminución de las curvas inferiores indie una pérdida de potencia en el primer componente en comparación con el segundo, un aumento en un aumento en la fuerza de los primeros componentes en comparación con el segundo. Estos indicadores son instrumentos útiles (no cuantitativos) para la evaluación de los componentes utilizados, en relación con el estrés de los mercados financieros subyacentes. Es más útil observar y analizar la tendencia general de las curvas inferiores y no prestar atención a la escala de precios. Estos índices tienen comportamientos contrarios a la evolución de los precios del mercado de valores (como SP1500 y Wilshire-5k) y están en formato ema diario, con SP1500 como punto de referencia (cierre diario) y con PPO a medio plazo a continuación. Estas curvas muestran una fuerte tendencia bajista, con implicaciones positivas en el patrimonio (salida de efectivo de activos libres de riesgo hacia activos más riesgosos). Estas dos curvas muestran una alta probabilidad de nuevas cimas para el mercado de valores. Sin embargo, los precios de los diferenciales muestran un cono descendente que se cierra gradualmente y una divergencia constante entre mínimos (ascendentes) de PPO y mínimos (descendentes) de curvas de precios; También hay un signo alcista en el PPO de dos curvas (ver líneas). Luego vemos algunas señales de advertencia para la segunda parte de 2010-otoño; Atención a la línea cero PPO. Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes.

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  8. #17
    2 archivos adjuntos HI TODOS. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    Laboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En estos gráficos hay los mismos índices de propagación plurianuales de la publicación anterior (30y vs. 2y; 20y vs. 2y; 10y vs. 2y; 5y vs. 2y), pero en un formato de precio simple. Los diferenciales de rendimiento en las progresiones de precios tienen una impresionante alza alcista, y están muy por encima de los máximos anteriores; un signo de no confianza en la macroeconomía de Estados Unidos a largo plazo? Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. I.M.O. por $ @! # 936; ¥


  9. #18
    2 archivos adjuntos HI TODOS. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    https://www.forosforex.com/cryptocur...ical-data.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En este cuadro hay algunos indicadores de diferenciales multianuales para medir los rendimientos de US-TBond (30y vs. 2y; 20y vs. 2y; 10y vs. 2y; 5y vs. 2y). Una disminución de ambos componentes aún puede determinar la tendencia alcista o bajista de la inferior, ya que el cambio de dos componentes puede tener velocidades (o pendientes) muy diferentes. Una disminución de las curvas inferiores indie una pérdida de potencia en el primer componente en comparación con el segundo, un aumento en un aumento en la fuerza de los primeros componentes en comparación con el segundo. Estos indicadores son instrumentos útiles (no cuantitativos) para la evaluación de los componentes utilizados, en relación con el estrés de los mercados financieros subyacentes. Es más útil observar y analizar la tendencia general de las curvas inferiores y no prestar atención a la escala de precios. Estos índices son contrarios a la evolución de los precios del mercado de valores (como SP1500 y Wilshire-5k) y están en formato PF (consulte la tabla para obtener información sobre el formato). Los diferenciales de rendimiento 30y vs. 2y, 20y vs. 2y, 10y vs. 2y muestran un rendimiento superior continuo de los rendimientos a largo plazo. Esto puede ser un signo de no confianza en la economía a largo plazo del emisor del país. Además, gráficamente, emergen figuras alcistas de tamaño considerable (tazas). El spread de rendimiento 5y vs. 2y no muestra estructuras alcistas duras, pero ahora tiene una matriz alcista continua con spread-top. A largo plazo estas curvas tienen un valor bajista; para el mediano y corto plazo, estas curvas muestran un comportamiento de búsqueda para un fondo para un reinicio de la equidad (ahora en evolución lateral). Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. I.M.O. por $ @! # 936; ¥
    https://www.forosforex.com/cryptocur...ea-needed.html
    https://www.forosforex.com/cryptocur...rames-mt4.html

  10. #19
    Esto es un poco fuera de tema. He estado investigando el movimiento soberano. Y el hombre de paja por el cual los Soberanos afirman que cuando nacemos, nuestros padres nos firmaron para la esclavitud al firmar nuestro certificado de nacimiento. Esto es supuestamente un vínculo contra nuestro futuro como trabajador. Todavía no he visto pruebas tangibles de este vínculo y me preguntaba si alguien podría arrojar algo de luz sobre él. He encontrado un video de You Tube que dice que puedes buscar tu vínculo en fidelidad. com y varios enlaces a sitios que explican de qué se trata. El sitio de fidelidad no me funciona cuando coloco la información de mi certificado de nacimiento en la base de datos de sitios web de fidelidad. Realmente sospecho que esto es una especie de estafa en la que las personas cobran dinero para presentar el papeleo del Código Comercial Uniforme y recuperar su derecho de nacimiento. No hay ninguna experiencia en esto en absoluto. Me gustaría escuchar una opinión contraria, pero o bien obtengo la retórica soberana o me encogí de hombros y no sé. Puedes buscar en Twitter, Soveriegn y Bond, y obtener toneladas de información sobre esto. ¿Es legítimo u otra leyenda urbana? Tiendo a inclinarme hacia una estafa, pero todavía estoy abierto a ella si es que existe este vínculo, pero no continuaré hasta que encuentre una prueba tangible de ello. Gracias.

  11. #20
    1 Adjunto (s) HI TODO. Algunas notas sobre los diferenciales de rendimiento de US-TBond [mal inglés, lo siento
    https://www.forosforex.com/general-f...realistic.htmlLaboratorio del Observatorio de Mercados Financieros. En este cuadro hay algunos indicadores de diferenciales multianuales para medir los rendimientos de US-TBond (30y vs. 2y; 20y vs. 2y; 10y vs. 2y; 7y vs. 2y; 5y vs. 2y). Una disminución de ambos componentes aún puede determinar la tendencia alcista o bajista de la inferior, ya que el cambio de dos componentes puede tener velocidades (o pendientes) muy diferentes. Una disminución de las curvas inferiores indie una pérdida de potencia en el primer componente en comparación con el segundo, un aumento en un aumento en la fuerza de los primeros componentes en comparación con el segundo. Estos indicadores son instrumentos útiles (no cuantitativos) para la evaluación de los componentes utilizados, en relación con el estrés de los mercados financieros subyacentes. Es más útil observar y analizar la tendencia general de las curvas inferiores y no prestar atención a la escala de precios. Estos índices son contrarios a la evolución de los precios del mercado de valores (como SP1500 y Wilshire-5k) y están en cierre semanal lineal. ¡Hay nuevos tops en 2010 en divergencia con la evolución del precio de las acciones! ¿Es este un signo negativo a largo plazo para los mercados financieros (por ejemplo, posterior a 2011)? ?? En el corto plazo, los márgenes de rendimiento de larga duración tienen una matriz alcista, pero los márgenes de rendimiento de corta duración tienen una matriz bajista. ¿Buscando un nuevo top en los mercados de renta variable pero en divergencias con diferenciales de rendimiento plurianuales (2006-2007 vs. 2010-2011)? Afinado en curvas de rendimiento. Es muy importante no anticipar la tendencia principal de los instrumentos financieros subyacentes. I.M.O. por $ @! # 936; ¥
    https://www.forosforex.com/general-f...-question.html

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