el TF más rentable

**Gomdemt** · 00:04,

¡Hola! Soy nuevo aquí, he estado siguiendo aforosforexdurante algunos años, pero nunca quise ser miembro ... tal vez algún día desaparezca. En mi experiencia (personal) no existe un ???mejor??? o ???más rentable??? TF. Si un mayor TF fuera mejor, entonces muchas personas estarían ganando dinero, pero es de conocimiento público que el 80-90% de las masas son constantes perdedores de forma constante, no importa en qué TF intercambien. TF es la forma en que los humanos fragmentan el acción del precio, hay otras formas de fragmentar PA: barras de rango, renko, etc.??? simplemente toman en consideración el movimiento y no el tiempo. Definitivamente no estoy alentando a comerciar con ellos, simplemente aclarando aquí: un TF es solo una manera en que HUMAN fragmenta la AP. Si el precio hace un movimiento de 100 pips en H4, es obvio que el precio también se movió 100 pips en M1, M5, M15, Daly, semanal y mensual ... si H4 fue estadísticamente mejor TF que M1, entonces si dos operadores ingresan exactamente las mismas operaciones en exactamente los mismos precios, uno en H4 y otro en M1, hablando sádicamente, el operador H4 tendría mejores ???probabilidades??? que el operador M1, y esto es 100% imposible. TF es irrelevante para el movimiento, traza una línea en M1 y H4 al mismo nivel de precio y cuando el precio es de 20 pips sobre la línea en M1, también será de 20 pips sobre la línea H4. La masa siempre buscará un ???buen??? líder y seguirá al líder ... TF y las gráficas son los líderes de la mayoría de los comerciantes, por eso el 80-90% de los comerciantes simplemente pierden dinero, se convierten en parte de una masa y adoptan la masa cree: este TF es mejor sobre este, este patrón es mejor sobre este ... no quiero ofender a nadie aquí, ni contradecir o imponer mi punto de vista personal, pero cuando miras los datos reales, TF se convierte al 100% irrelevante. Y no, no le diré cuál es la información real, así que no pregunte ... ¡trabaje un poco por su cuenta! ¡Saludos!

**dekimo** · 00:05,

Iniciado por ;

Ok, gracias por tus opiniones, probablemente tengas razón, todos ... Entonces, si tengo el mismo capital inicial, y si uso el mismo riesgo 1-2% a 4h y 1min TF, en tu opinión será la recompensa mensual más grande en 4h TF que 1min TF? Tengo curiosidad, gracias ;-)

Existen al menos 5 variables posibles que determinan el resultado final: 1) Factor de beneficio, es decir, el producto de (i) tasa de ganancia, y (ii) tamaño de ganancia promedio a tamaño de pérdida promedio. Esto se determina en última instancia por la eficacia de sus entradas y salidas. 2) MM. Incluye tamaño de la posición, o riesgo por comercio; y con qué frecuencia está aumentando, etc. 3) Frecuencia comercial, por ejemplo. número promedio de operaciones por semana. 4) Capitalización. Obviamente afecta el rendimiento absoluto de $, pero tiene un impacto mínimo en el% de retorno. 5) Plogy y otros 'intangibles'. Si estamos hablando de% de retorno anual, entonces (1) y (5) determinan si usted es un operador ganador o perdedor, (2) tiene el mayor impacto en CUÁNTO gana o pierde, y (3) determina su TASA de devolución (o reducción). Si está negociando horizontes M1, entonces todo lo demás será igual, su frecuencia de negociación probablemente será mucho mayor que si negocia H4, y, por lo tanto, si va a capitalizar después de cada operación, ganará (o perderá) más en Una tasa acelerada. Pero todo lo demás podría no ser necesariamente igual, por ejemplo. manteniendo un factor de ganancia gt; 1 podría ser signifiivamente más difícil. La conclusión es que es difícil dar una respuesta generalizada, ya que depende de una serie de variables, incluido el propio comerciante.

**Musdobk30** · 00:06,

Muy buen hilo. Siempre siento que necesita una cuenta grande para operar en marcos de tiempo más altos, porque necesita un stop loss más grande y más margen para permitir los cambios y dejar la operación abierta por mucho tiempo. Mientras que en marcos temporales más bajos, puede comerciar y hacer cuero cabelludo con micro cuenta intradía todo el tiempo.

**Amagaesa** · 00:07,

Ok, gracias por tus opiniones, probablemente tengas razón, todos ... Entonces, si tengo el mismo capital inicial, y si uso el mismo riesgo 1-2% a 4h y 1min TF, en tu opinión será la recompensa mensual más grande en 4h TF que 1min TF? Tengo curiosidad, gracias ;-)

**Moboafseu0** · 00:08,

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He escuchado que el scalping es la forma más rentable de negociar, pero quién sabe si realmente lo es. ¿No es más rentable egy basado en 4H TF que en 1min TF? ¿O otras palabras, que TF es generalmente la más rentable?

Bueno, de acuerdo con mi experiencia y mi punto de vista, considero que tf de 4 horas es la tf más confiable y eficiente. Obtendrá buenos resultados en comparación con una tf más baja. En una tf más baja, lo más probable es que obtenga operaciones falsas,

**oxstagasbayfemtsat** · 00:10,

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No tengo experiencia de la que hablar y, en general, es claramente deseable que se haga una prueba en todas las condiciones del mercado, pero me pregunto si puede haber marcos temporales más cortos en los que la dinámica del mercado sea más independiente de los principales factores fundamentales. Por ejemplo, en el nivel minuto a hora, ¿es más probable que se trate de la dinámica de la oferta y la demanda a corto plazo en lugar de a la gente que piensa que el precio debería estar al frente? - Solo una pregunta basada en mi sospecha en lugar de cualquier evidencia real.

El mejor ejemplo: eurchf febrero - mayo de 2010. PA y mercado totalmente diferentes de los que estamos ahora. Cosas similares van para otras parejas.

**ovesabtive** · 00:11,

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600 operaciones no son nada, especialmente en el marco de tiempo de un minuto. Quizás si...

No tengo experiencia de la que hablar y, en general, es claramente deseable que se haga una prueba en todas las condiciones del mercado, pero me pregunto si puede haber marcos temporales más cortos en los que la dinámica del mercado sea más independiente de los principales factores fundamentales. Por ejemplo, en el nivel minuto a hora, ¿es más probable que se trate de la dinámica de la oferta y la demanda a corto plazo en lugar de a la gente que piensa que el precio debería estar al frente? - Solo una pregunta basada en mi sospecha en lugar de cualquier evidencia real.

**dekimo** · 00:12,

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Estadísticamente hablando ........

Marv, gran post, como siempre.

**Viti907** · 00:13,

En términos estadísticos: cuanto más pequeño sea el período de tiempo, mayor será el margen de la casa (el efecto de los diferenciales) en contra de usted; y viceversa. Cuanto menor sea su período de tiempo, más rápidamente se manifestará la verdadera expectativa subyacente (ventaja o falta de ella) en sus resultados; y viceversa. (
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers) Hablando en términos lógicos: El comercio de marcos temporales más altos es generalmente menos estresante, y viceversa. Cambiando los marcos de tiempo más altos, sus posiciones permanecen abiertas por más tiempo y, por lo tanto, su exposición a las tentaciones de modificar la configuración de su posición y desviarse de su plan original será mayor; y viceversa. Al comerciar con marcos de tiempo más altos, generalmente es menos probable que se realice un intercambio excesivo; y viceversa. Otras cosas a tener en cuenta: El comercio de marcos temporales más altos generalmente requiere un capital más alto (para que la recompensa potencial en función del tiempo valga la pena); y viceversa. El comercio de marcos de tiempo más altos generalmente puede requerir un mayor conocimiento de los fundamentos del mercado.

**dekimo** · 00:14,

Estoy de acuerdo con . Las condiciones del mercado pueden cambiar con el tiempo. Como ejemplo personal, durante el 2010 obtuve alrededor del 70% de mi rendimiento anual total durante los 2 meses en los que se habló de un posible colapso en Europa, y seguí acortando las monedas en euros. Un enfoque basado en resúmenes sólidos (tendencia, SR, etc.) tiene una mejor oportunidad de mantenerse por sí mismo en momentos en que las condiciones del mercado son menos favorables y, por lo tanto, una vida útil más larga. Las competiciones comerciales son un vehículo para que los vendedores vendan sus EA, y por lo tanto ignoran la prudente administración de riesgos. No hay publicidad para terminar en la mitad superior del campo; necesitas llegar al top 10, y por lo tanto es necesario tomar riesgos extravagantes para hacerlo. Si el EA falla, no hay problema, el proveedor siempre puede volver a empaquetarlo y probar suerte en la próxima competencia. La OMI es correcta: si prueba 1.000 EA (que están sintonizados para comerciar de la manera más agresiva posible) durante un breve período de tiempo de 3 meses, es probable que haya algunos ganadores excepcionales, simplemente como una cuestión de rutina. Con respecto al revendimiento, creo que es posible ser rentable, pero muchos aspirantes a revendedores subestiman el impacto signifiivo que la propagación tendrá en su PL. De ahí la mayor importancia de ingresar selectivamente solo las tendencias prospectivas más fuertes. Con respecto al marco de tiempo, mi enfoque favorito es encontrar entradas de riesgo potencialmente bajo en los TF intradía (por ejemplo, M15M30) de los pares de tendencias más fuertes, lograr que mi SL alcance el equilibrio, y luego dejar que estos intercambios se realicen durante 5-10 días. . No es tan fácil como parece, pero lo hace para algunas grandes operaciones de RR. Solo necesita unas pocas operaciones de 10: 1 y 20: 1 para compensar las pequeñas pérdidas en las entradas fallidas.

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