|
|
|
|
-
He estado pensando en cestas últimamente y subió con una idea para el uso de pares no correlacionado para crear una cesta de tendencias. A continuación es mi idea y proceso utilizado para crear la cesta. Comentarios / preguntas / comentarios se agradece.
1) en primer lugar, descarga 1 año de datos horarios de los 25 más comúnmente negociados pares.
2) calcular la correlación de todos los pares y eliminar la mayor parte de los pares correlacionados. Esto nos deja con 12 pares con el debajo de correlaciones:
Esta cesta tiene las siguientes monedas utilizadas esto muchas veces:
AUD 4
CAD 4
GBP 4
NZD 4
4 EUR
USD 3
3) crear una línea de tendencia a imitar la rentabilidad que queremos tener:
4) realizar una regresión lineal de todos los pares en esta línea de tendencia. Luego obtenemos los siguientes coeficientes (tamaños de lote):
5) si trazar una línea de regresión lineal predicha utilizando estos coeficientes, se obtiene esto:
http://i.imgur.com/7eBfZ7e.png
6) si dibujas una canal de regresión lineal en esta cesta, puede comprar la cesta en la parte inferior del canal (o dibujar un EMA de la cesta y comprar cuando la cesta cruza la EMA de la canasta desde abajo a arriba). Si tienes un corredor como Oanda, usted puede comprar o vender exactamente el tamaño del lote según lo determinado por los coeficientes. De lo contrario necesitará aproximado de tamaños de lote. Uno también puede comprar la canasta y mantener a largo plazo (pero ajustar tamaños de lote, ver más abajo).
7) esta regresión lineal utiliza 1 año de datos por hora, por lo que los coeficientes de regresión deben ser relativamente igual para la próxima semana (o semanas). La regresión debe ser re-corrió cada semana o así con nuevos datos para calcular los coeficientes de (como estos cambiarán).
Saludos,
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
- No puedes crear nuevos temas
- No puedes responder temas
- No puedes subir archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
-
Reglas del foro
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso.
Más información y política de cookies.
Aviso legal: Ni forosforex.com ni ninguna persona involucrada en forosforex.com aceptarán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño en el trading como resultado de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluidos datos, cotizaciones, gráficos y señales de compra/venta. Por favor, infórmese plenamente de los riesgos y costes asociados a las operaciones en los mercados financieros, una de las formas de inversión que más riesgos entrañan.
forosforex.com le quiere recordar que los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni exactos. forosforex.com no asume responsabilidad alguna por las pérdidas en que usted podría incurrir como resultado de la utilización de estos datos. Este acuerdo se rige por su versión en inglés, que prevalecerá siempre que haya alguna discrepancia entre la versión en inglés y la versión en español.
Los CFD son un producto difícil de entender, varios organismos reguladores consideran que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Advertencia de riesgo: Los CFDs son un producto difícil de entender, y puede no ser adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Existe la posibilidad de sufrir una pérdida igual o superior a la inversión. Por lo tanto, no debe invertir o arriesgar dinero que no pueda permitirse perder. Debe asegurarse de que comprende todos los riesgos. Antes de abrir una cuenta en un broker por favor sea consciente e infórmese de los riesgos asociados con el trading. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como asesoramiento personal. ForosForex recomienda que busque el consejo de un asesor financiero independiente.