He estado pensando en cestas últimamente y subió con una idea para el uso de pares no correlacionado para crear una cesta de tendencias. A continuación es mi idea y proceso utilizado para crear la cesta. Comentarios / preguntas / comentarios se agradece.

1) en primer lugar, descarga 1 año de datos horarios de los 25 más comúnmente negociados pares.

2) calcular la correlación de todos los pares y eliminar la mayor parte de los pares correlacionados. Esto nos deja con 12 pares con el debajo de correlaciones:


Esta cesta tiene las siguientes monedas utilizadas esto muchas veces:

AUD 4
CAD 4
GBP 4
NZD 4
4 EUR
USD 3

3) crear una línea de tendencia a imitar la rentabilidad que queremos tener:


4) realizar una regresión lineal de todos los pares en esta línea de tendencia. Luego obtenemos los siguientes coeficientes (tamaños de lote):


5) si trazar una línea de regresión lineal predicha utilizando estos coeficientes, se obtiene esto:

http://i.imgur.com/7eBfZ7e.png

6) si dibujas una canal de regresión lineal en esta cesta, puede comprar la cesta en la parte inferior del canal (o dibujar un EMA de la cesta y comprar cuando la cesta cruza la EMA de la canasta desde abajo a arriba). Si tienes un corredor como Oanda, usted puede comprar o vender exactamente el tamaño del lote según lo determinado por los coeficientes. De lo contrario necesitará aproximado de tamaños de lote. Uno también puede comprar la canasta y mantener a largo plazo (pero ajustar tamaños de lote, ver más abajo).

7) esta regresión lineal utiliza 1 año de datos por hora, por lo que los coeficientes de regresión deben ser relativamente igual para la próxima semana (o semanas). La regresión debe ser re-corrió cada semana o así con nuevos datos para calcular los coeficientes de (como estos cambiarán).

Saludos,