Tema: ¿Por qué el comercio de demostración es más rentable que el comercio en vivo?

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Hay cosas (estoy seguro de una cosa) que no están permitidas en vivo, pero que están permitidas en la demostración. Hace unos años, estaba usando un EA personalizado y la configuración particular que estaba usando funcionaba maravillosamente en la demo. Luego, cuando probé esas mismas configuraciones de EA en una cuenta real, fue un comportamiento completamente diferente al de la demo que estaba ejecutando en paralelo.

VeeFX: Pruebas de esfuerzo adelanteparalelo Antes de descargar la plataforma, la primera pregunta es preguntar al intermediario: ¿Sus condiciones comerciales son exactamente las mismas entre demo y en vivo según el tipo de cuenta real que prefiera abrir? Si no, me escapo del corredor. Antes de lanzarme, he compartido algunas técnicas (buscar TradingCostMultiple) en mis publicaciones recientes sobre cómo garantizar que su demo y los resultados de la negociación en vivo estén cerca ... muy cerca. A continuación, ejecute un grabador de difusión tanto en vivo como en demostración antes de abrir su primera transmisión en vivo ... la oferta debe ser bastante cercana. A continuación, descargue los archivos de datos de historial de OHLC de las plataformas en vivo y de demostración y ejecute una comparación rápida de OHLC en Excel. deberían estar cerca. Siempre verifique la marca de tiempo del servidor entre la demostración y los servidores en vivo, incluido gmtoffset. Muchos corredores hacen negocios funky los viernes o los fines de semana Periódicamente Compare swaps y comisiones entre demo y live No hace falta decir que siempre debe evitar omitir una operación debido a los ajustes máximos de deslizamiento o propagación máxima que deberían tener un efecto cero en su resultado final. Ya he dicho antes, depende de una operación abrir otra operación es simplemente no en mi libro. Una operación debe mantenerse en su propio mérito y una operación única debería tener poco o ningún efecto en el PnL general. El ensanchamiento de extensión de recordatorio también puede ocurrir en las salidas. He visto muchos EA comprobar por solo entradas que es idiota. Cada operación es una orden de mercado y propensa al ensanchamiento de la extensión y al deslizamiento. He dicho esto antes ... Seguiré siendo un operador de demostración PARA LA VIDA. Ejecuto demo y cuentas en vivo en paralelo y ejecuto todo localmente y nada en VPS. Nunca realizo una prueba de fondo en egy tester. Haga todo lo anterior y más, y sus pruebas de demo hacia adelante estarán muy cerca de la negociación en vivo ... siempre y cuando el intermediario no ensucie su conectividad entre la terminal y su servidor ... la mina tiene Ya comenzó a jugar algunos juegos extraños, por lo que al final, el corredor debe ganar, así que asegúrese de que su rentabilización genere una buena cantidad de spreads yo comisiones para mantener feliz a su estafador (lo mantenga en un libro y pase su intercambio a LP). Después de todo esto, solo puedes esperar y rezar para que tu corredor te aleje solo y no arruine tus ganancias duramente ganadas durante el tiempo de retiro :-) Hay una razón por la cual advoco el comercio pequeño a menudo uso la ley de los números grandes Usa la ley de promedios ( ¡Con esto no me refiero a aumentar o aumentar a los perdedores!) Deberían evitar la mayoría de los problemas con spreads, deslizamientos, swaps, congelaciones de plataforma de comisiones, manipulación de precios, etc. o al menos minimizar sus efectos negativos en sus operaciones. Salir. Este costo normal de hacer negocios no debe determinar si usted tiene un egy rentable o no. My TradingCostMultiple es 20 veces el costo de la negociación durante las pruebas de avanceparalelo en la demostración. Puede diferir un poco aquí y allá, pero nunca puede fallar en vivo y florecer en la demostración. Editar: y más información aquí

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Analicemos la diferencia de dos asesores expertos (totalmente automatizados) que se ejecutan en paralelo al mismo tiempo (el mismo par de divisas, el mismo intermediario, etc.), uno en una demostración y el otro en una cuenta real. Las pruebas directas en una pequeña cuenta en vivo son mejores que en una cuenta demo. ¿Por qué? No discutamos el factor plogico. Todos sabemos que difiere en: - deslizamiento - requote - spread - costos de comisión - costos de intercambio ¿Pero qué más difiere en vivo del comercio de demostración? - por ejemplo, ¿la alimentación de datos es exactamente la misma o existe una diferencia en la manipulación? ...

La única diferencia ???real??? entre el comercio de demostración y el comercio en vivo, siempre que esté utilizando un agente de bolsa acreditado, es el deslizamiento y, en ocasiones, el impacto del tipo de cambio y el SWAP. Por ejemplo, en MT4 backtesting land, SWAP no se incluye en los resultados y, por lo general, la dispersión de la variable en el momento de ejecutar el backtest se usa como un proxy para la dispersión histórica. Sin embargo, este último ahora se puede resolver en algunos apéndices de backtest en el entorno MT4 ...... sin embargo, el SWAP y el impacto de la tasa de cambio en la moneda base solo se basarán en el uso de las variables actuales de su intermediario como base para aplicaciones históricas. . Slippage, por otro lado, es definitivamente un factor a considerar también al pasar de la demostración a los entornos comerciales en vivo. Creo que aquellos que buscan exactitud entre Demo y Live Trading siempre estarán decepcionados porque nunca estarán de acuerdo. Sin embargo, no suele ser a través de prácticas corredoras poco confiables ... sino más bien de la perturbación que existe en cualquier serie de precios de un mercado líquido. Con suerte, todos los que comercian reconocen que son las probabilidades las que rigen el juego en lugar de la precisión. Si quieres ser preciso cuando lanzas una moneda y determinas si saldrá como cabezas y no como colas ... entonces sé mi invitado ... sin embargo, la perturbación que existe en una sola moneda arroja demones que no puedes jugar el juego de esta manera. Necesita aplicar la Ley de grandes números para llegar a una solución. Hay suficiente 'ruido' en una serie de retorno de una transmisión en vivo que en una demo. Puede ver esto cuando traza dónde reside su serie de retorno 'real' en una mezcla de esa serie de retorno mediante el arranque.
Si obtienes monos idénticos o incluso dos EA idénticos separados para comerciar juntos en dos cuentas separadas, esta característica entre la disparidad entre la pérdida de retorno y las perturbaciones en la recepción de datos o la eficacia comercial se hará evidente. Cada una de esas series particulares de retorno de la tabla de arranque anterior es completamente posible. Esto simplemente demuestra que este juego no es de precisión sino de probabilidades. Un límite solo se reproducirá en una serie de datos ampliados como una moneda sesgada ... por lo tanto, esto le da una idea diferente de lo que debería obtener de las pruebas retrospectivas o las pruebas avanzadas de su egy. Tenga en cuenta que la serie de bootstrap anterior se generó a partir de un egy con el borde más débil. De hecho, no fue una buena prueba para progresar sin importar cómo se viera la corriente de retorno individual producida. Esta es una forma de detectar cómo la ???aleatoriedad??? puede engañarte. Solo si la secuencia completa de distribuciones muestra un retorno positivo, puede estar satisfecho de que su egy tenga suficientes cohonas para vencer el ruido del mercado. No está probando la precisión sino más bien la solidez de un principio general y si ese principio general se mantiene bajo la Ley de grandes números. Las personas que obtienen el máximo provecho de backtesting se dan cuenta de que este principio está implícito en sus resultados ... pero simplemente están probando si el principio general de divergencia o convergencia se desarrolla a largo plazo y qué escenarios podrían generar esos implementado egy a largo plazo y aplicando la Ley de grandes números en sus pruebas. Le proporciona un mapa de ruta hacia la incertidumbre que le permite determinar si su vida está dentro de los límites de aceptabilidad de ese mapa de ruta.