Tema: Arbitraje sin riesgo con apuestas abiertas

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Creo que deberíamos demostrar esta eegia antes de llegar a una conclusión.

¿Entonces preferiría una anécdota al análisis? Los creadores del mercado deben amarte. ¿Cuántas pruebas serían suficientes para convencer? El hecho de que OP haya ganado dinero (13%) no es sorprendente dada la reciente turbulencia en los mercados de divisas. La tasa de GBPUSD se movió de $ 2 a $ 1.75, que es un cambio masivo de 2500 puntos, pero no ocurre muy a menudo. De todos modos, también probé la eegia usando dos cuentas demo en vivo. Perdió dinero, como lo predijo mi análisis. También experimenté un deslizamiento y fallo al colocarcerrar las operaciones simultáneamente. Ahora creo que podría resolver eso hasta cierto punto con el software, ya que podría colocar fácilmente el tramo FX utilizando la API a varios intermediarios. Sin embargo, ninguna empresa de SB tiene una API, hasta donde yo sé. Por lo tanto, debe colocar manualmente una pierna y luego hacer clic en la operación automática para la otra. No está mal si el mercado está tranquilo, pero si lo es, entonces probablemente tampoco ganes dinero. Tenga en cuenta que colocar muchos intercambios secuenciales es peor que colocar una operación y dejarla avanzar hasta el final de una tendencia. Las ganancias solo se acumulan cuando las dos monedas divergen de su posición inicial, por lo que las ganancias de 300 puntos a 400 son mucho mejores que de 0 a 100. Eso plantea la cuestión de cuándo cerrar las operaciones.

estoy agradecido de que lo haya publicado aquí. Si usted que este artículo antes que él lo hizo, ¿por qué no lo publicaste ante él con los créditos adecuados? crédito a quien sea el autor, pero gracias por peter por golpearlo aquí

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Creo que deberíamos demostrar esta eegia antes de llegar a una conclusión. El autor está ganando dinero y él es lo suficientemente bueno como para publicarlo aquí. Entonces quizás podamos ensuciarnos las manos.

No, como dije al principio del hilo, el Sr. P no es el autor original, crédito de dónde se debe si este es realmente el tipo, pero volveré a decir que el artículo original fue escrito por Roby Burns hace años, es un gran talento compartir comerciante por quien tengo mucha admiración. Aquí está el enlace a un sistema que el tipo ya no usa. Porque ...... bien, ¿qué piensas?
http://www.financial-spread-betting....adbetting.html

Creo que deberíamos demostrar esta eegia antes de llegar a una conclusión. El autor está ganando dinero y él es lo suficientemente bueno como para publicarlo aquí. Entonces quizás podamos ensuciarnos las manos.

Modelé este sistema con mucho cuidado en Excel y demostré que funciona, pero solo cuando el precio se mueve entre 400 y 500 puntos, incluso entonces no gana mucho dinero por el riesgo que realmente está tomando. * Existe el riesgo de que no obtendrá las dos mitades de la operación en el lugar a una tasa bastante atractiva. Uno puede deslizarse, o dejar de colocar, especialmente si el mercado está activo. También necesita mantener una posición bastante grande, posiblemente por un tiempo, y existe la posibilidad de que una de las partes congele su cuenta o cierre la operación, dejándole una parte no cerrada. Si esto sucede cuando el mercado se mueve de manera espectacular, podría encontrarse con cien mil, todo para perseguir unos pocos miles de ganancias. Finalmente, la compañía con la que está lidiando puede irse a la quiebra, lo cual no es nada imaginativo en el clima actual. Entonces veamos los números. Normalmente obtendrá 3 pips de spread para GBPUSD (Tenga en cuenta que GBPJPY tiene un spread más grande y no es más rentable). Entonces, para una apuesta de £ 10pip, comienzas £ 30 en el hoyo. Por supuesto, podría apostar demorando la colocación de ambas mitades hasta que las tasas coincidan, o colocar dos órdenes de límite, pero esto no afecta el arbitraje. Simplemente estás tomando una posición en el mercado, lo que puede ir en tu contra. Del mismo modo, como sugirió un afiche, si sale temprano de una pierna, esto es efectivamente idéntico a terminar ambas piernas y luego colocar inmediatamente una nueva pata en la dirección elegida, por lo que en realidad no cambia la rentabilidad. El BBS no me deja publicar los datos de Excel muy bien, pero aquí hay un resumen. Comience con GBPUSD en 1.78691.7871 (es decir, un margen de 2 puntos). Coloca una apuesta de £ 10 y vende los £ 178,710 de la moneda. Ahora modele 5, 10, 100 movimientos de tic y sus contrapartes negativas y trabaje en la red PL. 5 - £ 40 10 - £ 40 100 - £ 34 200 - £ 18 300 £ 10 500 £ 97 1000 £ 491 1500 £ 1,123 -1500 £ 1,333 -1000 £ 552 -500 £ 103 -300 £ 11 -200 - £ 18 -100 - £ 34 -10 - £ 40 -5 - £ 40 Como puede ver, perderá dinero la mayor parte del tiempo. Miré los datos históricos y encontré muy pocos días en los que ganaría dinero, incluso cuando hacía intervalos de 3 días y los intercambiaba de manera óptima (obteniendo los precios altos y bajos). También debe tener en cuenta los costos de mantener el puesto. Si la empresa de SB reduce la tirada de la mitad del spread, también se quedará con sus ganancias a £ 10 por noche por una apuesta de £ 10 y un spread de dos pips. Por lo tanto, si lleva una semana obtener ese movimiento de 500 puntos, aún habrá perdido dinero. No estoy seguro de que valga la pena negociar a menos que pueda obtener una reinversión gratuita del lado SB, o cubrir ese costo del interés de la venta corta. Cuando miré recientemente, tener una posición corta en GBPUSD realmente le costaría, debido a la forma en que los corredores calculan los cargos adeudados, pero puede variar según el corredor. Esto lo hace más bien circunstancial y lo restringe a un conjunto limitado de corredores y compañías de SB, cualquiera de los cuales puede detectar el arbitraje y cerrar su posición con ellos, dejándolo con una posición sin cobertura potencialmente grande. Dado el tiempo que podrías tenertiene que esperar el movimiento requerido, también debe tener en cuenta el costo de oportunidad de inmovilizar el capital de riesgo de esta manera. Sin embargo, estoy abierto a la persuasión de que este sigue siendo un enfoque válido. Saludos FoF. * Antes de decirme que es arbitraje y, por lo tanto, libre de riesgos, permítame decir que sé un poco sobre el tema, ya que he trabajado para bancos de inversión en precios y riesgos. Por supuesto, siempre es posible que haya cometido un error en mis cálculos.

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De acuerdo con la publicación inicial intercambiamos 1 lote en cada corredor y tomamos una pérdida de 150 pips.

Como yo lo entiendo, el ejemplo uno usa un movimiento de 1500 pips

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¿Por qué no necesitas uno? Si todos los días va a pagar más en el comercio corto de lo que gana en el comercio largo. Si dejas que ambas operaciones abiertas asuman 3 meses, podrías terminar pagando 100 $ de comisiones por renovación, y tu arbitraje de spread ni siquiera lo cubrirá. ¿Me equivoco? En caso afirmativo, explíquelo porfavor. Gracias

Ver la publicación # 37

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no necesitas uno

¿Por qué no necesitas uno? Si todos los días va a pagar más en el comercio corto de lo que gana en el comercio largo. Si dejas que ambas operaciones abiertas asuman 3 meses, podrías terminar pagando 100 $ de comisiones por renovación, y tu arbitraje de spread ni siquiera lo cubrirá. ¿Me equivoco? En caso afirmativo, explíquelo porfavor. Gracias