Tema: ¡Venta de opciones desnudas!

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Gracias por la respuesta; entonces, en esta etapa, su riesgo es el stop adjunto a la entrada si el mercado da un giro en U, ¿hasta qué punto es esta parada normalmente?

Eso es correcto. De acuerdo con las reglas modificadas, trato de establecer el stop alrededor del 7.5% -10% del ATR mensual dependiendo del par.

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Aplico el mismo procedimiento a las opciones de jpy en futuros. En este momento he vendido llamadas del 3 de agosto, y la huelga está a solo 100 pips de distancia. Utilizo FOP porque el spread no es más de 3 pips en oposición a 10 pips en efectivo y existe la posibilidad de reinversión al próximo strike o expiración. También tengo mucho efectivo para beneficiarme del intercambio positivo.

¡Excelente! Me gustaría buscar opciones sobre futuros también. ¿Cómo son los requisitos de margen?

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Hola Howard, excelente pregunta. Creo órdenes de stop de entrada en el lugar en o cerca del precio de ejercicio inmediatamente después de abrir una nueva posición. También coloco una orden condicional de fin de pérdida adjunta a la orden de detención de entrada. Cuando se desencadenan, voy de largo o corto dependiendo de si vendo una llamada o pongo (respectivamente) con la orden de pérdida de stop correspondiente a cierta distancia. Espero que esto responda a su pregunta.

Gracias por la respuesta; entonces, en esta etapa, su riesgo es el stop adjunto a la entrada si el mercado da un giro en U, ¿hasta qué punto es esta parada normalmente? Aplico el mismo procedimiento a las opciones de jpy en futuros. En este momento he vendido llamadas del 3 de agosto, y la huelga está a solo 100 pips de distancia. Utilizo FOP porque el spread no es más de 3 pips en oposición a 10 pips en efectivo y existe la posibilidad de reinversión al próximo strike o expiración. También tengo mucho efectivo para beneficiarme del intercambio positivo.

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Hola, ragingbull En una de tus publicaciones dijiste que cubrías tu posición de opción con una posición puntual; ¿Ingresas a la posición spot cuando el precio se mueve más allá del precio de ejercicio o ingresas al lugar desde el principio?

Hola Howard, excelente pregunta. Creo órdenes de stop de entrada en el lugar en o cerca del precio de ejercicio inmediatamente después de abrir una nueva posición. También coloco una orden condicional de fin de pérdida adjunta a la orden de detención de entrada. Cuando se desencadenan, voy de largo o corto dependiendo de si vendo una llamada o pongo (respectivamente) con la orden de pérdida de stop correspondiente a cierta distancia. Espero que esto responda a su pregunta.

Hola, ragingbull En una de tus publicaciones dijiste que cubrías tu posición de opción con una posición puntual; ¿Ingresas a la posición spot cuando el precio se mueve más allá del precio de ejercicio o ingresas al lugar desde el principio?

Para resumir, rompí todas las reglas y pagué el precio ... la parte interesante es ... si hubiera dejado la eegia sola (es decir, siguiendo las reglas originales) no habría perdido * nada *. Se han aprendido muchas lecciones importantes como resultado de esto ... todo lo cual se ha incorporado a una versión ligeramente modificada de mi eegia. Aunque ingresé a la última operación el lunes 16 de julio, no tuve la oportunidad de publicar hasta ahora. Se vende en corto NZDJPY put, strike 91.91, vencimiento 15 de agosto de 2007 por 21 pips. Por cierto, calculé mal la reducción total y la reducción desde el inicio. Esos números deben leer -25.55% (de máximo a mínimo), y -2.55% (de saldo inicial) respectivamente. La última cifra se actualizará después de que cada operación se cierre a partir de ahora. La primera, solo si otra reducción total excede esa cifra.

Posición cerrada ... Fondo total (hi-low): -27.64% Reducción desde el inicio: -5.28% Detalles más tarde ...

Se vendió una pequeña cantidad de GBPUSD call, strike 2.0274, vencimiento 16 de julio de 2007 por 8 pips. El recuento de pips para este comercio en particular es bajo porque opté por ir más allá del dinero de lo que normalmente lo haría. Por lo general, el delta está entre 20-25, esta vez más abajo.

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Hoy fue una repetición del 27 de junio. El par va más allá del strike, la opción se cubre, el par se invierte rápidamente, se detiene el seto ... esta vez con KiwiYen. De acuerdo con mis cálculos, esto trae la reducción máxima a 8.4% ... suponiendo que el par permanezca por debajo del strike hasta el vencimiento. Estaré mirando el domingo abierto para cualquier señal de problemas.

Las opciones expiraron sin valor a las 10 a. M. Calculé mal la reducción porque conté dos veces las comisiones que se cobrarían. La reducción máxima real hasta el momento es del 7,68%. La cuenta todavía está arriba del 20.85% desde el inicio.