Tema: Tasa de falla de los fondos de cobertura

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{quote} Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en que la mayoría de los comerciantes minoristas están descapitalizados y tienen objetivos poco realistas. Sin embargo, por el aspecto de la educación, me mantengo firme. Conocimientos básicos como economía, finanzas, matemáticas son esenciales para convertirse en un comerciante rentable. Por supuesto, puede que no sea necesario tener un doctorado. Pero sí veo que muchos comerciantes minoristas se beneficiarán si tienen algunos de estos conocimientos combinados con el conocimiento práctico comercial. En el tema no relacionado, noté que tiene un registro comercial bastante impresionante. Impresionante max ...

Gracias por el comentario apagado. cierto. Se ve bien. y tengo la intención de mantenerlo a ese nivel y capitalizarlo lentamente también. eso implica algo de trading de prop. (por supuesto, mi enfoque está en el lado negativo más que en el lado positivo.) sin la educación adecuada, pero con la esperanza de que pueda hacerse.

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{quote} o alternativa, los comerciantes minoristas también necesitarían capital, y mucho ...

Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en que la mayoría de los comerciantes minoristas están descapitalizados y tienen objetivos poco realistas. Sin embargo, por el aspecto de la educación, me mantengo firme. Conocimientos básicos como economía, finanzas, matemáticas son esenciales para convertirse en un comerciante rentable. Por supuesto, puede que no sea necesario tener un doctorado. Pero sí veo que muchos comerciantes minoristas se beneficiarán si tienen algunos de estos conocimientos combinados con el conocimiento práctico comercial. En el tema no relacionado, noté que tiene un registro comercial bastante impresionante. Impresionante reducción máxima también. Seguid así
Es difícil encontrar a alguien con un disco como el tuyo.

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{quote} Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dices. Y creo que el principal asesino es que la mayoría de los comerciantes minoristas no tienen una gestión de riesgos adecuada (que incluye SL, apalancamiento, diversificación). Seguido en segundo lugar por el extremo corto plazo. Y, por último, comerciar sin una eegiaplan adecuado. Por el contrario, los fondos y las instituciones tienen salvaguardas de políticas en todas estas áreas. E.g Políticas como cuando está abajo X% para el mes en que deja de operar hasta el próximo mes, negocia para no ocupar más del Y% de cartera, eegia bien definida, algunas tienen un equipo de comerciantes cada una ...

o alternativa, los comerciantes minoristas también necesitarían capital, y mucho. un fondo de cobertura que tenga 100 millones de AUM bajos puede cobrar una tarifa de administración de 2 millones, antes de llegar a los incentivos de ganancias. eso 165k por mes. debería ser suficiente para la infraestructura de la oficina y los salarios de las parejas. dé el salario mínimo de 99% de los aspirantes a minoristas 20k, y mire cuán rápido les encantará ganar un 1% gana un mes con bajo riesgo. y si pueden producir ese 1% por mes, no tomará demasiado tiempo hasta que tengan más activos alineados. ¿contra dónde están los aspirantes minoristas promedio? la mayoría a fondos de 0-10k, (probablemente la mayoría de las cuentas son sub-1k) y con expectativas de ganancias que van desde un mínimo del 10% por mes hasta, a menudo, 100% o más. los 2 escenarios rara vez parecen cruzarse. Agregue a esto la barrera que le permitirá a alguien comenzar fácilmente a reunir capital, incluso para el rango de 1-10 millones. Agregue a esto que 1k historial, incluso si se ejecuta durante años @ 20%año de ganancias no impresionará lo suficiente como para abrir muchas de las puertas más grandes a los inversores. Agregue a esto el tiempo invertido en una cuenta de 1k ejemplo @ 20%año mensual la ganancia será de solo 16 $ ... poco atractiva para cumplir con los números seguros o pasar un tiempo considerable. ¡Después de todo, ser el limpiador de oficinas generaría más ingresos que ese !, 1000% de% más, que un concierto de comercio no viable a tiempo completo basado en unas pocas k. en cuanto a la parte de educación: no creo que haya tanta diferencia práctica allí. uno no necesita tener un doctorado en economía para hacer dinero, tal vez una razón por la cual la mayoría de los doctores hacen enseñanza de vida, etc.

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{quote} ... Ok. ganar tarifas ... hablo días ganadores con la pérdida de días ganadores, no con los intercambios ganadores, con la pérdida de los intercambios. (Si uno tiene una sl grande y una tp pequeña, entonces es fácil tener un alto porcentaje de comercio ganador y no ser rentable). He visto a innumerables traders rastrear registros y creo que sé cómo son los perfiles de rendimiento. Creo que puedo ver qué es inusual y qué valores atípicos parecen, etc.

Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dices. Y creo que el principal asesino es que la mayoría de los comerciantes minoristas no tienen una gestión de riesgos adecuada (que incluye SL, apalancamiento, diversificación). Seguido en segundo lugar por el extremo corto plazo. Y, por último, comerciar sin una eegiaplan adecuado. Por el contrario, los fondos y las instituciones tienen salvaguardas de políticas en todas estas áreas. Por ejemplo, políticas como cuando está abajo X% para el mes en que deja de operar hasta el mes siguiente, negociar para ocupar no más de Y% de cartera, eegia bien definida, algunas tienen un equipo de operadores cada uno con su propia experiencia, trimestralmenteinforme de rendimiento anual en lugar del rendimiento diariosemanal en el que los comerciantes minoristas se centran. Supongo que lo que los comerciantes minoristas necesitan es una educación adecuada ...

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{quote} Debes expandirte más en estas áreas ... Será una revelación para nosotros, los comerciantes minoristas ... SI escuchamos ... OMI, la única razón por la cual la mayoría de los fondos de cualquier tipo fallan se debe a un bajo rendimiento (¡Duh! ) Pero no es el mejor rendimiento. Más bien, se parece más a unos pocos años consecutivos de rentabilidad negativa y los inversores pierden confianza y sacan su dinero.

.. Okay. ganar tarifas ... hablo días ganadores con la pérdida de días ganadores, no con los intercambios ganadores, con la pérdida de los intercambios. (Si uno tiene una sl grande y una tp pequeña, entonces es fácil tener un alto porcentaje de comercio ganador y no ser rentable). He visto a innumerables traders rastrear registros y creo que sé cómo son los perfiles de rendimiento. Creo que puedo ver qué es inusual y qué valores atípicos tienen, etc. Hablo en términos de, por ejemplo, un mínimo de tres años de datos de rendimiento. El 60% de los días ganadores es casi tan alto como se obtiene. Cualquier cosa por encima de eso se encuentra con sospecha. (Las eegias basadas en opciones y algunas otras eegias tienen un perfil diferente ya que se verán más como una anualidad). entonces digamos 60% (que es alto). Los que pierden rayas pueden extenderse durante bastante tiempo. es común tener, por ejemplo, 5 días consecutivos seguidos de un par de días pequeños y luego unos días más. Apesta, pero sucede. Eso lleva al apalancamiento. Honestamente, no puedo entender algunos de los aspectos que se mencionan en este foro ... 100; 1 ... 200; 1, etc. Es un suicidio financiero. Tal vez no sea hoy o mañana, pero explotará. Por una amplia gama de razones. Ningún operador sostenible (bueno, ninguno que yo sepa de todos modos) iría a ningún lado. No puedo imaginar que alguien recomiende este tipo de apalancamiento. Wwere en la tierra hace eso. Hay un par de niveles de apalancamiento en los fondos de cobertura, pero para resumir, el apalancamiento total será de aproximadamente 3 o 4. Dicho esto, habrá ocasiones en que un administrador de cartera realmente querrá ir tras una operación y el riesgo se intensificará mucho. Y hay una diferencia aquí con los comerciantes minoristas ya que los fondos de cobertura están intercambiando dinero de otras personas que a menudo quieren ver cierto tipo de perfil. Y la volatilidad extrema no estará en esa lista. Entonces, cambiar tu único dinero puede aumentarlo, pero 100, 1, etc. Por lo tanto, si un fondo de cobertura tiene decir 1b bajo mgmt, asignará a los administradores de la cartera alrededor de 3b en capital nocional. el de cualquier uso?

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Hay otras cosas, pero probablemente he aburrido a cualquiera que lea esto. Solo estoy lanzando si profundizar o no en las tasas de ganancias, y aprovechar los fondos de cobertura, etc., ya que son muy muy diferentes de lo que veo en este foro.

Debería ampliar más en estas áreas ... Será una revelación para nosotros, los comerciantes minoristas ... SI escuchamos ... OMI, la única razón por la que la mayoría de los fondos de cualquier tipo falla es debido a un rendimiento deficiente (¡Duh!). Pero no es el mejor rendimiento. Más bien, se parece más a unos pocos años consecutivos de rentabilidad negativa y los inversores pierden confianza y sacan su dinero.

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como cualquier profesión; siempre encuentras 80% o más de perdedores, no todas las panaderías son rentables; ¡Aunque estamos comiendo ese pan! de todos los comercios (incluidos los hedgies) los agricultores son los que pagan el precio del fallo del venado. esperando un año para la cosecha; solo para ir hacia arriba; es difícil.

Estoy en desacuerdo. Como alguien que solía enorgullecerse de ser un especialistaJack-Of-All-Trades, también he gastado una buena cantidad de tiempo como botánico aficionado. Hay una cantidad increíble de paralelismos, pero es más fácil aprender a cultivar que comerciar, porque hay mucha menos información errónea que necesita examinar con prueba y error. Hay problemas específicos de cultivos, pero la mayoría de los problemas pueden identificarse fácilmente antes de que se salgan de control. No hay suficiente nitrógeno? Hojas amarillas ¿Demasiado caliente? Quema de nutrientesmarchitamientoretraso del crecimiento con hojas que se encrespan. ¿Magnesio? Spots. Por supuesto, hay problemas astróficos, como plagas ... y pudrición de la raíz. Estás en su mayoría jodido. Pero es por eso que los agricultores a menudo cubren y aseguran sus cultivos.
Además, si se trata de un problema amplio que afecta más que solo a sus cultivos, pero también a los demás, el valor aumenta. También son los primeros en saber qué sucede si las cosas se ponen feas. Con el comercio, los problemas son mucho más difíciles de identificar y corregir antes de que las pérdidas se vuelvan astróficas.

vale ... esto podría decir que creo que sé de lo que estoy hablando, pero si pudieras simplemente hacerme el amor. En primer lugar, cualquier persona que haya trabajado en un fondo de cobertura durante un tiempo debería saberlo mejor que decir que él o ella trabaja en un fondo de cobertura. Mejor descrito como una empresa de inversión privada o algo así. Si dices hedge fund, puedes ver a la persona buscando rápidamente algún tipo de arma con la que lastimarte mucho, generalmente una barra de hierro. Existe una amplia gama de diferentes tipos de fondos de cobertura. Todo tipo de diferentes egorías de acciones, fondos de crédito, fondos de mercados emergentes, sistemática, capital privado, etc., etc. una larga lista. La egoría más comparable a este espacio son los macro hedge funds, así que me quedaré con ellos. Todos los fondos de cobertura tienen su grupo de socios como una gran parte del AUM en ese fondo. Los inversores insisten en esto. De hecho, en la mayoría de los casos, el mayor inversor individual será el socio de ese fondo de cobertura. estructura de tarifas históricamente: 2/20. 2% de comisión por mgmt y 20 por ciento de las ganancias. Esta estructura ha bajado mucho en los últimos años ya que los retornos han sido muy pobres. Por ejemplo, muy pocos fondos macro de cobertura ganaron dinero el año pasado y los retornos de años anteriores han sido bajos (menos del 5%). si quieres cargar cosas de tipo 2/20, es mejor que entregues. Parece que hay un tono en este foro en el que los traders profesionales ganan dinero. Déjame decirte, ¡ese no es el caso! Hay muy pocos comerciantes que hacen dinero. Bueno, para ser más claro al respecto: conozco a muchos comerciantes que pueden ganar dinero, pero conozco muy pocos comerciantes que puedan conservar ese dinero y ganar más dinero. Habrá condiciones de mercado que se adaptarán a cada operador en algún momento, de modo que cada uno tendrá períodos en los que pueda ganar dinero. Adaptarse y sobrevivir en todas las condiciones de mercado es una historia diferente. En mi vida de mercado, no creo que pueda nombrar a más de 10 operadores que honestamente puedo decir que ganarán dinero. Los pocos que se me ocurren son muy buenos. En cuanto a los fondos de cobertura que son monos en trajes. No estoy seguro de que sea del todo justo. Sí, hay muchas larvas pero, en su mayor parte, son solo personas que intentan obtener rendimientos para sus inversores de una manera honesta y honorable. Hay otras cosas, pero probablemente he aburrido a cualquiera que lea esto. Solo estoy lanzando si profundizar o no en las tasas de ganancias, y aprovechar los fondos de cobertura, etc., ya que son muy muy diferentes de lo que veo en este foro. Creo que voy a dejar eso en realidad, ya que probablemente me llamen todo tipo de nombres groseros que destrozarán mi vida para siempre. Entonces, ¿soné como si supiera de lo que estaba hablando? Probablemente podría fanfarronear para responder a otra pregunta tipo de fondo de cobertura si alguien tiene alguna