Tema: El viaje de CookieMonsta al mundo Forex

Retirado gbpusd con ganancias de 0.25 centavos, ambos en 1.30501 Parece que todo está revuelto y este es el comienzo de la sesión, solo puedo esperar un poco. Posiciones abiertas ahora, 0.03 eurusd largo 0.03 corto eurgbp Restablecido corto gbpusd 0.05 @ 1.30481 Rese 0.03 eurusd largo Ataque 0.03 corto gbpusd Rese 0.03 eurusd Tomar ganancias gbpusd 0.08 Rese eurgbp 0.03 corto Imponente mierda, tomó las ganancias muy rápido, realmente tengo que trabajar en esto. Posición de actualización 6dollars beneficio tomado, sentado en 15dollars pérdida. Retiro eurgbp 0.03 Actualización de análisis de BE, parece que estoy en largo eurusd en la posición de distribución recap largo 0.09 eurusd, corto 0.03 eurgbp largo 0.15 usdjpy, parece usd entrar, usdjpy parece segunda pierna no ha roto la zona de pato. hmm, no estoy seguro de lo que está pasando, sacó 0.15 usdjpy a -3.70, razón, posición demasiado pesada, no suficiente ímpetu, usdjpy parece estar enrollándose. largo 0.06 eurusd resar el secante completo más tarde, concentrarse en la gestión de intercambios por ahora.

Acabo de dejar el trabajo. Eurusd en retroceso profundo hrly, Gbpusd aletargado pullback hrly, Usdjpy indicando soporte agradable hrly, Eurgbp, tendencia hacia arriba, lo que indica un buen retroceso hrly. Observe que eurgbp está en Londres, por lo que es eurusd, USD neutral, usdjpy está arriba indicando que la fortaleza del USD aún puede estar a la vista, pero, nada en piedra, manténgase flexible. Comprueba 15mins eurusd, gbpusd y eurgbp, ¿están moviendo cruces? El toro USD para estos 2 pares no parece ser una idea. El retroceso de Gbpusd puede extender el pase 1.3060 a 1.3075, es posible que detenga la búsqueda, pero todavía esté borroso. Barbwire gbpusd, parece que EUR es el que está empujando. El mercado puede estar cruzando la frontera. El verdadero pa puede venir solo después de la apertura de Nueva York. Sólo una retórica, ¿qué está impulsando eurusd? USD fuerte de NFP, EUR al ver eurgbp está en tendencia, tal vez desde la debilidad de la GBP o la fortaleza del EUR? ¿O es que eurusd no tiene sus propios fundamentos, por lo que está siendo utilizado para entrar y girar aquí y allá? Me pregunto dónde está su posición real, sin embargo, gbpusd fuerte tendencia diaria y horaria. Actualización: gbpusd still barbwire, form eurusd gbpusd y eurgbp todavía indican que eurgbp es el conductor ahora Sgt 19:17 No estoy seguro si va a retroceder hacia arriba, girando eurgbp largo, ya que eurgbp aún está activo cada hora y diariamente. Scout desplegado, corto 0.02 @ 1.30477 gbpusd Long 0.02 @ 1.18041 eurusd. Long 0.01 @ 1.18080 eurusd. Corto 0.03 @ 1.30523 gbpusd. De acuerdo, ahora esperarán a que los mercados avancen, se siente como si trataran de sacar a la gente de su puesto, lo mejor es no precipitarse demasiado. Posición naturaleza sintética, largo expuesta EUR, corto GBP, neto largo USD. Marque usdchf, indicando algo de soporte? Pero más bajo alto, para 2 bajos, apretando, pero parece eurusd siguiente de usdchf. Compruebe eurusd, parece fuerte impulso hacia abajo. Ahora las posiciones de ayuda de gbpusd, la ventana de tiempo para resar a eurusd puede no estar disponible, pero dado que pesa más gbpusd, la posición todavía parece estar bien. Comprobar usdjpy stop hunting visto, ¿es real? Puede intentar presionar las paradas de arriba. Posible oportunidad para que USD haga su esfuerzo. Vendido 0.03 eurgbp, ahora 0.03 bloqueo 0.02 gbpusd corto.

2 Adjunto (s) el modelo negro y scholes, asumió un modelo de probabilidad Gaussiano, una curva de campana. Los modelos adicionales se ajustan para bloqueos y eventos repentinos mediante el uso de un modelo leptokurtic, y la forma en que se ajustan es a través del sesgo de volatilidad implícito. Entonces a partir de esto, derivan los griegos, principalmente el delta, que produce el método de cobertura delta. Sin embargo, observe que, en el método de cobertura delta, no tiene en cuenta los datos fundamentales y los aspectos técnicos de la acción del precio, que es el aquí y el ahora de los mercados, todavía falta una variable de volatilidad que el operador de opciones tiene para juzgar si tiene un precio bajo o demasiado caro. Todavía requiere que los operadores tengan una opinión de la volatilidad y la capacidad de administrar opciones de comercio y escribir productos sintéticos basados ??????en esto. Este es un pequeño segmento de un extracto del libro del Dr. Sheldon natenberg. Observe que la replicación del flujo de caja convergió en la volatilidad realizada, mientras que la opción que compró fue el precio cotizado por el mercado, y su modelo indicó que tenía una pequeña ventaja teórica. Por lo tanto, la fuente de ganancias fue que: dada la volatilidad no cambió, pero decayó con el tiempo, la replicación del flujo de efectivo simuló la volatilidad real realizada utilizando el método de cobertura delta. Entonces, en este caso, ganó dinero comprando una opción de bajo precio y utilizando el método de cobertura del delta para mantener la volatilidad. La trampa es esta, supongamos que tiene un modelo para producir una mejor tasa de cobertura en comparación con el método de cobertura del delta, en teoría podría sacar más dinero de lo que es posible en comparación con el método de cobertura del delta. Esto está sujeto a la experimentación. Hice un poco de demostración, los resultados fueron generalmente de 1 a 1 riesgo de recompensa, digamos $ 100 de prima pagada con $ 200, net net, son $ 100 de ganancia, pero solo lo hice durante 5 días, así que esto no es concluyente, pero el experimento fue un ratio de opción de 2x a 1x usando opciones de 1 día, por lo que es algo para explorar, los resultados no son concluyentes pero parece tener una ventaja inicial que muestra algunos signos de posible uso para minoristas, básicamente, pago una pequeña premium para tomar una posición de riesgo limitada sin correlación con la volatilidad de los mercados, o mejor dicho, siempre tengo una gran volatilidad, solo que me ajusto en tiempo real por la relación de cobertura y por la ampliación y reducción. Esto puede tener cierto potencial para el uso de comercio minorista. Mi intuición es que, usando el baile de TAF, la relación de cobertura puede ser más fuerte y tampoco necesito ser estrictamente delta neutral, puedo exponer a más puntos que a opciones si el dinero es suficiente. Además, el mo permite una convergencia más rápida a la volatilidad real realizada, y finalmente, hay más formas de operar dentro y fuera de la volatilidad, lo que no está indicado en las fórmulas black y scholes, observe que las opciones devueltas dependen de la ruta, pero no ¿dónde lo dijeron el negro y el escolar? Supongo que este es un punto fuerte del modelo de opciones, pero esto es solo si compra y mantiene solo, y lo está usando para su propósito de seguro, el no caminola dependencia incorporada en las fórmulas permite que la cartera esté protegida hasta el vencimiento, pero si necesita cerrar en el medio, entonces no tiene un rendimiento asegurado, si realiza operaciones de forma activa, quizás haya otras formas de evitarlo. Una cosa más no indicada por el modelo negro y Scholes, la tasa de cambio o fluctuación, esto también puede ser explotado. El modelo black and scholes tiene algunos puntos que son buenos para una eegia a más largo plazo, pero algunos no son muy relevantes para los operadores a corto plazo, creo que hay formas de evitarlo. Creo que esta es una buena dirección para la investigación. Continuará...

Vol arb, o arbitraje de volatilidad, está comprando opciones infravaloradas y vendiendo opciones sobrevaluadas, con el fin de sacar provecho de la ventaja teórica que los mercados actualmente han cotizado por alguna razón. Es más o menos tratando de hacer coincidir los pedidos y capitalizar los precios erróneos. Compre em cuando es bajo vender em cuando es alto. Esta es una eegia de creación de mercado que solo los creadores de mercado pueden emplear a medida que reciben los diferenciales. Las tiendas minoristas encontrarán difícil su uso, porque los spreads ya deberían tener un precio en la condición. La forma debe ser de mariposa o cuello o alas largas expuestas, de modo que cuando se estrelle el mercado, se vuelva rentable por defecto. (Esta puede no ser la forma en que los creadores de mercado operan, pero es cómo preferiría que mi cartera fuera una eegia). Sin embargo, puede haber algunas propiedades derivables de este método. El método exacto de uso personalizado para mi propio MO todavía es un trabajo en progreso y bajo investigación. La razón de estudiar, el hecho de que los creadores de mercado siempre están siendo golpeados por el lado comprador y minorista, indica que pueden estar manejando un problema de selección de cartera con aversión al riesgo, por lo tanto, cómo gestionar el riesgo y proteger la posición es quizás la clave para la gestión de posiciones de opciones. Tengo una pequeña idea de cómo adaptar algo de lo que hacen para un mo más restrictivo, para intercambiar volatilidad. Pero más trabajo se debe hacer para corroborar los resultados de este mes. Aviso en el video El Dr. Sheldon dijo, la relación muchas veces, y lo único que se desconoce es el precio actual, la volatilidad y el precio actual dados por el mercado. entonces en el modelo, el único que es posible ajustar es la entrada implícita de volatilidad. Debido a esto, si 2 opciones son relativamente caras y de bajo precio, sin tener en cuenta el sesgo de volatilidad, ¿la volatilidad equitativa debería ser intermedia? Fuentes de información, Sheldon natenberg. Video insertado
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nullContinuará.

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{quote} gracias señor respuesta ... estoy siguiendo y estudiar su hilo ...

Hola, no hay problemas.

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{quote} Hola, realmente no entiendo mucho el oro, así que tome mi análisis con una pizca de sal, me parece que el empuje anterior de h4 es bastante fuerte, por lo que actualmente, la inclinación es con el fortalecimiento del dólar, pero fíjate que SI se tratara de una formación final, creo que habrá mejores oportunidades de obtener un pequeño explorador corto como retroceso de precios. Así que creo que lo principal es que la PFN lo ha impactado bastante. Tenga en cuenta que, en el diario, el precio está congestionando un poco. Así que aún podemos estar en un rango hasta que el precio baje y tire ...

gracias señor respuesta ... estoy siguiendo y estudiar su hilo ...

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hola gracias compartir su eegia de esta manera el análisis te lleva? {imagen}

Hola hitan234, realmente no entiendo mucho el oro, así que tomo mi análisis con una pizca de sal, me parece que el empuje anterior de h4 es bastante fuerte, por lo que actualmente, la inclinación es con el fortalecimiento del dólar, pero ten en cuenta que SI esta fue una formación de topping, creo que habrá mejores oportunidades de obtener un pequeño explorador corto como retroceso de precios. Así que creo que lo principal es que la PFN lo ha impactado bastante. Tenga en cuenta que, en el diario, el precio está congestionando un poco. Así que aún podemos estar en un rango hasta que el precio baje y retroceda para probarlo de manera débil, lo que indica una resistencia adecuada. Así que esta es una forma de observar la acción del precio, fíjense en lo que estamos observando es en 2 cosas, 1 movimiento impulsivo, h4 nos lo mostró, y luego otro retroceso débil que indica falta de compradores o de muchos vendedores o ambos. Cuando eso sucede, tiene una mayor probabilidad de una continuación hacia abajo que un empuje hacia arriba. En cuanto al método adecuado para capitalizar, la ventana de tiempo debe ser cuando el precio comienza a estancarse después de un retroceso. luego despliega una pequeña posición de exploración, para ver si entra el dinero y también que tiene un movimiento impulsivo. Tome nota 1 cosa, ya que esto es después de NFP, espere a que se abra la próxima sesión de nosotros y luego vea cómo actúa, puede ser que los mercados cacen después de NFP para cuadrar los fines de semana. Una cosa más, una vez que rompe el Redbox al lado positivo que ha dibujado, puede indicar una reversión importante del marco de tiempo. Y el par puede volverse alcista. Así que, en conclusión, actualmente, soy bastante bajista con el par, pero no es lo suficientemente convincente como para obtener una posición, principalmente porque el push puede tener 2 motivos, el primero es un empujón genuino, el segundo es que son solo la caza se detiene, por lo que puede ser prudente esperar un retroceso para ver cómo se reduce el precio y solo si se retrae de una manera débil, entonces puede valer la pena entrar. En cuanto a las correlaciones a mirar, esto realmente no lo sé, ya que nunca he intercambiado oro antes.

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Hola, buena suerte mi amigo, estará mirando con interés.
saludos, Phil.

Gracias Phil,